理論から実践へ - ページ 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...1981 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.02.18 13:03 #1801 Nikolay Demko:定期的に過剰最適化を行うTSは、3ヶ月の履歴でテストすることも可能ですが、3ヶ月の履歴では特定のパラメータの妥当性をテストし、異なるパラメータを持つシステム自体もより長い期間で一貫した結果を出す必要がありますので、数年というのは妥当な要件と言えます。ちなみに。数年前、私は3年前に作った非常に古いシステムを復活させることにしたのですが、これは良い結果をもたらしました。どのような設定でも、まったく動作しませんでした。 では、今日の市場の実態に対応していないことがすでに分かっている場合、古いデータでシステムをテストすることに意味はあるのでしょうか？私の推測では、そうではないような気がします。 私の観察では、市場（の動き）は2年程度で大きく変化します。1年前のデータを使うことすら、すでに大いに疑問である。イミフ。 1年以内に、3ヶ月間微調整したシステムを再構築する必要はありません。もう一つの問題は、再調整なしで働くために、誰がそれを与えるかということだ)。 secret 2018.02.18 13:06 #1802 Yuriy Asaulenko: システムは約1年間、安定的に稼働しています。なぜ1年程度なのか？操作パターンによる。私などは、3年ほど前から持っています。アレキサンダーが無意識のうちに利用しようとしているパターンは、為替市場の構造や参加者の構成が変わるまで（それはありえない）、何年も続くと私も思っています。 secret 2018.02.18 13:10 #1803 Yuriy Asaulenko: これは何のためかというと、2、3年のためです。Brexit、2015年のSCBサプライズ、その他のフラッシュクラッシュをシステムがどう乗り切るかを見るためだけなら。これらは稀な（しかし重要な）出来事で、1年に1度くらいはある。 だから、アレクサンダーのトレードは珍しいんです。ヶ月では十分な統計が蓄積されないと思います。 Yuriy Asaulenko 2018.02.18 13:12 #1804 bas:なぜ1年程度なのか？操作パターンによる。私などは、3年ほど前から持っています。アレクサンダーが無意識のうちに利用しようとしているパターンは、為替市場の構造とその参加者が変わるまで（それはありえない）、何年も存在すると私も思っています。3ヶ月前のシステムのみを対象にしていました。この記事では、他のシステムの話をしているわけではありません。 Mihail Marchukajtes 2018.02.18 13:12 #1805 Alexander_K2:2週間の結果がこちらです。 もちろん、すべてのトレードが表示されるわけではありません。 デモ口座で、しかし実際のNDD口座からの引用を使用しています。 2週間以内に入金で+100%。 今週は、ポアソン流の見積もりでテストする予定です。問題なければ、実機で起動します。そこが同じなら--それだけで、他に何が必要なんだろう？ そして、そうです！私の書き込みで誰かを不快にさせたくないのです。あくまでもコミュニケーションの手段です。ライオンのようにFXで戦ってきた人たちが、ムラのある戦いで倒れてしまったことを心から残念に思います。彼らの力になりたい。実際の市場に行くと驚きますが、相場の質は問題ではなく、現実は非常に異なっており、自分の正しさの唯一の証拠は、実際の口座からの シグナルで、もちろん資本の正の力学を持つものです。市場での収益は、単発の取引ではなく、1週間、1ヶ月などの区切りの良い一連の取引によって形成されます。きっと、自分の予想とは違う実態が見えてくるはずです。投資機関が思いつかなかったから、あなたが思いついたというだけで......。おかしいと思いませんか？ 昔、カオスハンターという番組がありました。カオスハンターこのプログラムの作業の結果は、まさに上記のような市場の公式であり、人々はそれを見つけようとしているのだと私は理解している。しかし、残念ながらそのような公式は存在しません。理由はたくさんありますが、主な理由は、「未来は絶対にありえない」ということです。結局のところ、1年以上という長い期間使える普遍的な処方の場合、その処方が将来も同じように機能する保証はないのですが......。 市場は今ここにある瞬間に存在し、過去の歴史は未来には関係ない......。 Yuriy Asaulenko 2018.02.18 13:17 #1806 bas:Brexit、2015年のSCBサプライズ、その他のフラッシュクラッシュをシステムがどう乗り切るかを見るためだけなら。これらは稀な（しかし重要な）出来事で、1年に1度くらいはある。 だから、アレクサンダーのトレードは珍しいんです。ヶ月では、十分な統計データを蓄積することはできないと思います。そうですね。 私は日中だけ、時にはオーバーナイトも扱います。 アレキサンダーとの取引はまれですが、期間（私が見たもの）からすると典型的なイントレードです。ブレグジットなどの各種イントラは一切脅かしません）。 secret 2018.02.18 13:18 #1807 Alexander_K2: 2週間後に入金額に対して100％。可能性としては、トレードのオーバーサイズか、オーバーロスのどちらかである。どちらも長い目で見るとポーカーフェイスで終わります。だからこそ、複数年にわたるテストが必要なのです。 secret 2018.02.18 13:24 #1808 Yuriy Asaulenko: ブレグジットなどあらゆるイントラデイが一切脅かされていない)。GBPUSD 2016.06.24とEURCHF 2015.01.15を見てください :) Alexander_K2 2018.02.18 13:27 #1809 bas:どう考えても、トレードの買いかぶりか、損失の重なりです。どちらも長い目で見るとポーカーフェイスで終わります。そのため、数年にわたるテストが必要なのです。TSにも触れない。オーバーシュートなどの概念に馴染みがないのです。解体が作用するWiener過程のモデル近似。あなた自身、これ以上のものはないと思っているはずです。中心的な傾向を表す指標として、分散と平均を正しくカウントすることがポイントです。そして、追加のパラメータはもちろん必要です。現在、非対称性を使っていますが、徐々に非ジェントリーに切り替えています。 Renat Akhtyamov 2018.02.18 13:27 #1810 bas:可能性としては、トレードのオーバーサイズか、オーバーロスのどちらかである。どちらも長い目で見るとポーカーフェイスで終わります。だからこそ、複数年にわたるテストが必要なのです。出入りの信号次第 このような信号があり、手動操作（プログラムの開始/停止）がなければ、かなり良い結果が得られると思います。 リスクは当然ながら過大評価される。 1...174175176177178179180181182183184185186187188...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
定期的に過剰最適化を行うTSは、3ヶ月の履歴でテストすることも可能ですが、3ヶ月の履歴では特定のパラメータの妥当性をテストし、異なるパラメータを持つシステム自体もより長い期間で一貫した結果を出す必要がありますので、数年というのは妥当な要件と言えます。
ちなみに。数年前、私は3年前に作った非常に古いシステムを復活させることにしたのですが、これは良い結果をもたらしました。どのような設定でも、まったく動作しませんでした。
では、今日の市場の実態に対応していないことがすでに分かっている場合、古いデータでシステムをテストすることに意味はあるのでしょうか？私の推測では、そうではないような気がします。
私の観察では、市場（の動き）は2年程度で大きく変化します。1年前のデータを使うことすら、すでに大いに疑問である。イミフ。
1年以内に、3ヶ月間微調整したシステムを再構築する必要はありません。もう一つの問題は、再調整なしで働くために、誰がそれを与えるかということだ)。
なぜ1年程度なのか？操作パターンによる。私などは、3年ほど前から持っています。アレキサンダーが無意識のうちに利用しようとしているパターンは、為替市場の構造や参加者の構成が変わるまで（それはありえない）、何年も続くと私も思っています。
Brexit、2015年のSCBサプライズ、その他のフラッシュクラッシュをシステムがどう乗り切るかを見るためだけなら。これらは稀な（しかし重要な）出来事で、1年に1度くらいはある。
だから、アレクサンダーのトレードは珍しいんです。ヶ月では十分な統計が蓄積されないと思います。
なぜ1年程度なのか？操作パターンによる。私などは、3年ほど前から持っています。アレクサンダーが無意識のうちに利用しようとしているパターンは、為替市場の構造とその参加者が変わるまで（それはありえない）、何年も存在すると私も思っています。
3ヶ月前のシステムのみを対象にしていました。この記事では、他のシステムの話をしているわけではありません。
2週間の結果がこちらです。
もちろん、すべてのトレードが表示されるわけではありません。
デモ口座で、しかし実際のNDD口座からの引用を使用しています。
2週間以内に入金で+100%。
今週は、ポアソン流の見積もりでテストする予定です。問題なければ、実機で起動します。そこが同じなら--それだけで、他に何が必要なんだろう？
そして、そうです！私の書き込みで誰かを不快にさせたくないのです。あくまでもコミュニケーションの手段です。ライオンのようにFXで戦ってきた人たちが、ムラのある戦いで倒れてしまったことを心から残念に思います。彼らの力になりたい。
実際の市場に行くと驚きますが、相場の質は問題ではなく、現実は非常に異なっており、自分の正しさの唯一の証拠は、実際の口座からの シグナルで、もちろん資本の正の力学を持つものです。市場での収益は、単発の取引ではなく、1週間、1ヶ月などの区切りの良い一連の取引によって形成されます。きっと、自分の予想とは違う実態が見えてくるはずです。投資機関が思いつかなかったから、あなたが思いついたというだけで......。おかしいと思いませんか？
昔、カオスハンターという番組がありました。カオスハンターこのプログラムの作業の結果は、まさに上記のような市場の公式であり、人々はそれを見つけようとしているのだと私は理解している。しかし、残念ながらそのような公式は存在しません。理由はたくさんありますが、主な理由は、「未来は絶対にありえない」ということです。結局のところ、1年以上という長い期間使える普遍的な処方の場合、その処方が将来も同じように機能する保証はないのですが......。
市場は今ここにある瞬間に存在し、過去の歴史は未来には関係ない......。
Brexit、2015年のSCBサプライズ、その他のフラッシュクラッシュをシステムがどう乗り切るかを見るためだけなら。これらは稀な（しかし重要な）出来事で、1年に1度くらいはある。
だから、アレクサンダーのトレードは珍しいんです。ヶ月では、十分な統計データを蓄積することはできないと思います。
そうですね。
私は日中だけ、時にはオーバーナイトも扱います。
アレキサンダーとの取引はまれですが、期間（私が見たもの）からすると典型的なイントレードです。ブレグジットなどの各種イントラは一切脅かしません）。
可能性としては、トレードのオーバーサイズか、オーバーロスのどちらかである。どちらも長い目で見るとポーカーフェイスで終わります。だからこそ、複数年にわたるテストが必要なのです。
GBPUSD 2016.06.24とEURCHF 2015.01.15を見てください :)
どう考えても、トレードの買いかぶりか、損失の重なりです。どちらも長い目で見るとポーカーフェイスで終わります。そのため、数年にわたるテストが必要なのです。
TSにも触れない。オーバーシュートなどの概念に馴染みがないのです。解体が作用するWiener過程のモデル近似。あなた自身、これ以上のものはないと思っているはずです。中心的な傾向を表す指標として、分散と平均を正しくカウントすることがポイントです。そして、追加のパラメータはもちろん必要です。現在、非対称性を使っていますが、徐々に非ジェントリーに切り替えています。
可能性としては、トレードのオーバーサイズか、オーバーロスのどちらかである。どちらも長い目で見るとポーカーフェイスで終わります。だからこそ、複数年にわたるテストが必要なのです。
出入りの信号次第
このような信号があり、手動操作（プログラムの開始/停止）がなければ、かなり良い結果が得られると思います。
リスクは当然ながら過大評価される。