理論から実践へ - ページ 150

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khorosh:
デトレンディングとチャネルの境界から中心への作業 - あなたはそれが王ピーズの時代に発明された自転車が最も独創的なソリューションと呼ぶのですか)))「ああ、悟りの精神が私たちに用意する不思議な発見がなんと多いことか」）。
khorosh
このアルゴリズムの成功は相対的なものです。フラットなコンディションで活躍しそうです。トレンド・フラットを見極め、カウンター・トレンド戦略からトレンドへの切り替えをタイミングよく行うことができれば、成功する可能性があります。

このノーリターンの傾向と、このアルゴリズムがどう対処するのか、実際に見てみたいですね。

単純に観測時間窓（サンプルサイズ）の計算が間違っているのでは？

例えば、EURUSDペアの 99.5%信頼水準は約15.000で、EURAUDの場合は40.000にもなります!すなわち、もし私が、愚かにも、信頼確率の約95％レベルに相当するボリューム＝15.000ティックでEURAUDペアを観察し始めたら、遅かれ早かれ残りの5％が私の預金を終えるだろう - 私は同意する。

 
СанСаныч Фоменко:
上に、あなたのデータのチャートを掲載しましたが、それによると、約40,000ティックのメモリがあることがわかります。

はい、拝見させていただきました。SanSanychさんありがとうございます。私の計算と一致します。

 
СанСаныч Фоменко:


新しいダニが入る。再計算するのか？ティック ごとに、再計算するのか？1番だったティックが2番のティックになり、サンプルに含まれていない。1目盛りの違いによる2つの指数の目盛りの数が異なるため、全く新しい目盛りのサンプリングが行われることは明らかで、すなわち全ての目盛りが新しくなりますでは、提示された図は何を指しているのでしょうか。私たちに提示された数値は、まさに1ティック分存在することがわかりました



くだらないことを書いてしまいましたね、失礼しました。投稿されたアルゴリズムには、同様のものはありません。そこで何をどうして動かすのか、理解できません。2つの指数とは？新しいダニ？新しいサンプル？何を言ってるんだ？

 
Alexander_K2:

ニコライ ここで知ったかぶりをする人は、この方法はナンセンスで100年前から知られていたと言っているんだ。インジケーターというのか、アドバイザーというのか、ご存知でしょうか。

時間については、原則的に、何度繰り返しても飽きない。

私見ですが、ティックを無差別に扱うことは、時系列解析において最悪の失敗だと思います。時間という概念そのものが失われ、同じ時間刻みでも、ステージが違えば時間も違うし、その逆もしかり。それは全くナンセンスなことであり、結果として個人の貧困と恥を招くことになる。

こうなると、2つの方法が考えられます。

1.データを等間隔で読み取り、見積もり到着保証の値を離散時間として取ること。

2.指数関数的な区間で - 非マルコフ型プロセスをマルコフ型プロセスに還元することをお読みください。これこそまさにトリックです。


これはボリンジャーなどのシステムの発振器の一種です

MetaTrader プラットフォームのスクリーンショット

EURUSD、H1、2018.01.22

FIBO Group Holdings Limited, MetaTrader 5, Demo.

BB発振器

EURUSD, H1, 2018.01.22, FIBO Group Holdings Limited., MetaTrader 5, Demo


 

アレキサンダー、イミフ、あなたは戦略をテストするために間違った方法を選択しました。ストラテジーがすでに存在する場合、テスターで歴史の異なる部分に対してそれを実行するのは簡単です。私の理解では、プライマリーコードからオンライン認証に直行したのですね。今のスピードではとても長く、VERY高価です。時間にはお金がかかる...。だから、今ここで熱いケーキを用意したい、という支店のハスラーたちの気持ちもなんとなくわかるのですが......。

そして、純粋なMQLでは実装されているストラテジーがないのでしょう。

 
Wizard2018:

くだらないことを書いてしまいましたね。投稿されたアルゴリズムには、そのようなものはありません。そこで何をなぜ動かすのかが明確でない。2つの指数とは？新しいサンプル？何を言ってるんだ？


私の投稿をもう一度読んで、答えたいのなら本質的なことを答えてください。

 
Nikolay Demko:

ボリンジャーなどのシステムのオシレーターのようなものです

https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator


コチルから波打ち際を引いて、STOを数えて、デトレンドしたコチルの両脇を置くんです。

 

そうこうしているうちに、最も独創的なアイデアを思いつきそうです。

この値、つまり増分の和が、波動価格関数の確率の振幅となる。実はこの値は、境界条件をつけたフォッカー・プランク方程式の解なのです。

あんな発言したら、掲示板から足を洗った方が...。^)))))

 
Dennis Kirichenko:

アレキサンダー、イミフ、あなたは戦略をテストするために間違った方法を選択しました。ストラテジーがすでに存在する場合、テスターで歴史の異なる部分に対してそれを実行するのは簡単です。私の理解では、プライマリーコードからオンライン認証に直行したのですね。今のスピードではとても長く、VERY高価です。時間にはお金がかかる...。だから、今ここで熱いケーキを用意したい、という支店のハスラーたちの気持ちもなんとなくわかるのですが......。

そして、純粋なMQLでは実装されているストラテジーがないのでしょう。

しかし、Denisさん、ティックアーカイブから、指数関数的に 分布するタイムスタンプを持つデータを得ることができるんですよ？私見では、均等に入手するのは難しい。分単位でOPENやCLOSEの価格を取る場合のみである。
 
Alexander_K2:

そうこうしているうちに、最も独創的なアイデアを思いつきそうです。

この値、つまり増分の和が、波動価格関数の確率の振幅となる。実はこの値は、境界条件をつけたフォッカー・プランク方程式の解なのです。

あんな発言したら、掲示板から足を洗った方が...。^)))))


真空中の球形の馬って、誰に向かって言ってるんだ？

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