理論から実践へ - ページ 271 1...264265266267268269270271272273274275276277278...1981 新しいコメント Roman Kutemov 2018.03.28 05:43 #2701 Mihail Marchukajtes: ミリ秒単位の刻みで動作するため、使用する機会は少ないと思われます。この短い間隔ではpingが重要な役割を果たすことになり、DCはそのような取引を認めず、支払いもしない。IMHO はい、アレクサンダーK2、取引の平均期間はどのくらいでしょうか? Vladimir 2018.03.28 06:28 #2702 Mihail Marchukajtes:実用化されなければ、どんな忖度も意味がない。物理学や占星術は別としてね。しかし、そのような発見は、市場には必要ないのです。それらにどんな意味があるのでしょうか?そして、この支店の名前は、その結果を実践するために必要なものです。そうでしょう?理論と実践の関係を問うとき、二つの古典的な答えが思い浮かぶ。 レーニン:実践のない理論はすべて死んだものだ。 アインシュタイン:優れた理論ほど実用的なものはない。 ある理論が現れてから、それが実際に使われ始めるまでの時間的な距離は、何世紀にもわたる。特に、今は見えていない、あるいは誰かに隠されている場合、実用化がないことを保証する理由はないでしょう。 Dr. Trader 2018.03.28 06:29 #2703 Alexander_K2:コーシー分布に属する刻み目を「捨てる」ことを学び,ガンマ分布(離散的な場合,アーラン分布)に属する刻み目だけを扱うようにしなければなりません。実質的には簡単なことなのです。このグラフでは、400ms以降ですでにガンマ分布がほぼゼロになっています。 大雑把に言えば、400ms以上のものはすでにコーシーである。 しかし、400ms未満の間を持つ値は、すべて残すことはできない。0から1までの乱数(一様分布)を生成することができます。この数値が計算式の[koshi / (γ+koshi)]よりも小さい場合は、この目盛りも破棄します。 一般的に、私はこのアイデアが好きです。もしティックが400ms以上到着しなかった場合、何かが間違っていることを意味し、最終的に到着したティックは「悪い」ものになるでしょう。次作までもう少し待ったほうがいい。 Andrei01 2018.03.28 06:54 #2704 Dr. Trader:そのグラフでは、400msを過ぎたあたりで、すでにガンマ分布がほぼゼロになっている。Y軸に算出される周波数は?それとも、X軸の逆をとっただけなのでしょうか?でも、それじゃ意味がないでしょう? Dr. Trader 2018.03.28 07:01 #2705 ヘルツである周波数ではなく、「この事象がどのくらいの頻度で発生するか」ということです。 例えば、全部で10000個のティックがあり、そのうち40個に100msの休止時間があったとすると、このイベントの頻度=40/1000=0.004となります。 x=100, y=0.004 Andrei01 2018.03.28 07:07 #2706 Dr. Trader: ヘルツである周波数ではなく、「この事象がどのくらいの頻度で発生するか」ということです。 例えば、総ティック数が10000個で、そのうち40個が100msの休止時間を持つ場合、周波数=40/1000=0.004となる x=100, y=0.0015 ありがとうございます。しかし、このような周波数-時間強度の入札に実用的な意味はあるのだろうか?TSでは時間がマネタイズできないので、時間分布ではなく、トレードの振幅分布をプロットする方が論理的ではありませんか? Dr. Trader 2018.03.28 07:21 #2707 私も意味がわかりません :) ただ、ティック間のポーズ分布の問題は、このスレッドの早い段階で提起されていたことで、私はできる限り協力しました。 Alexander_K2 2018.03.28 07:25 #2708 Andrei: ありがとうございます。しかし、このような頻度-時間的強度の取引に現実的な意味はあるのだろうか。TSでは時間がマネタイズできないので、時間分布ではなく、トレードの振幅分布の図を作る方が理にかなっているのでは?ポイントは、Erlangの流れの中で作業をすることです。まるで、その中にいて、そこから何が起こっているのかを見ているような感覚です。FXの海で迷子になることはないでしょう。 Andrei01 2018.03.28 07:33 #2709 Alexander_K2:ポイントは、Erlangの流れの中で作業をすることです。まるで、その中にいて、そこから何が起こっているのかを見ているような感覚です。FXの海で迷子になることはないでしょう。Erlangのスレッドはシステム障害や負荷過負荷の計算に使われます。つまり、証券会社のサーバーにとっては意味があっても、トレーダーにとってはその情報の有用性に疑問がある...ということです。 Alexander_K2 2018.03.28 07:43 #2710 4.2節からお読みください。 ファイル: 3936sa4_hf5n0qzm48_wmnud8_oo_2002_7d0.zip 665 kb 1...264265266267268269270271272273274275276277278...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ミリ秒単位の刻みで動作するため、使用する機会は少ないと思われます。この短い間隔ではpingが重要な役割を果たすことになり、DCはそのような取引を認めず、支払いもしない。IMHO
実用化されなければ、どんな忖度も意味がない。物理学や占星術は別としてね。しかし、そのような発見は、市場には必要ないのです。それらにどんな意味があるのでしょうか?そして、この支店の名前は、その結果を実践するために必要なものです。そうでしょう?
理論と実践の関係を問うとき、二つの古典的な答えが思い浮かぶ。
レーニン:実践のない理論はすべて死んだものだ。
アインシュタイン:優れた理論ほど実用的なものはない。
ある理論が現れてから、それが実際に使われ始めるまでの時間的な距離は、何世紀にもわたる。特に、今は見えていない、あるいは誰かに隠されている場合、実用化がないことを保証する理由はないでしょう。
コーシー分布に属する刻み目を「捨てる」ことを学び,ガンマ分布(離散的な場合,アーラン分布)に属する刻み目だけを扱うようにしなければなりません。
実質的には簡単なことなのです。このグラフでは、400ms以降ですでにガンマ分布がほぼゼロになっています。
大雑把に言えば、400ms以上のものはすでにコーシーである。
しかし、400ms未満の間を持つ値は、すべて残すことはできない。0から1までの乱数(一様分布)を生成することができます。この数値が計算式の[koshi / (γ+koshi)]よりも小さい場合は、この目盛りも破棄します。
一般的に、私はこのアイデアが好きです。もしティックが400ms以上到着しなかった場合、何かが間違っていることを意味し、最終的に到着したティックは「悪い」ものになるでしょう。次作までもう少し待ったほうがいい。
そのグラフでは、400msを過ぎたあたりで、すでにガンマ分布がほぼゼロになっている。
Y軸に算出される周波数は?それとも、X軸の逆をとっただけなのでしょうか?でも、それじゃ意味がないでしょう?
ヘルツである周波数ではなく、「この事象がどのくらいの頻度で発生するか」ということです。
例えば、全部で10000個のティックがあり、そのうち40個に100msの休止時間があったとすると、このイベントの頻度=40/1000=0.004となります。
x=100, y=0.004
ヘルツである周波数ではなく、「この事象がどのくらいの頻度で発生するか」ということです。
例えば、総ティック数が10000個で、そのうち40個が100msの休止時間を持つ場合、周波数=40/1000=0.004となる
x=100, y=0.0015
私も意味がわかりません :)
ただ、ティック間のポーズ分布の問題は、このスレッドの早い段階で提起されていたことで、私はできる限り協力しました。
ありがとうございます。しかし、このような頻度-時間的強度の取引に現実的な意味はあるのだろうか。TSでは時間がマネタイズできないので、時間分布ではなく、トレードの振幅分布の図を作る方が理にかなっているのでは?
ポイントは、Erlangの流れの中で作業をすることです。まるで、その中にいて、そこから何が起こっているのかを見ているような感覚です。FXの海で迷子になることはないでしょう。
ポイントは、Erlangの流れの中で作業をすることです。まるで、その中にいて、そこから何が起こっているのかを見ているような感覚です。FXの海で迷子になることはないでしょう。
Erlangのスレッドはシステム障害や負荷過負荷の計算に使われます。つまり、証券会社のサーバーにとっては意味があっても、トレーダーにとってはその情報の有用性に疑問がある...ということです。