理論から実践へ - ページ 52

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Alexander_K2:
...幾何学的な分布があるところでは、メモリは存在しないし、存在し得ない...

最多

[Alexander_K2]

見てください。

ウラジミールと話していたのは、こういうことだったんだ。

もう一度。生データ-刻みを指数関数的に読み取り、連続する2つの値間の平均値を取った。以下のような画像が得られます。

D列 - 刻み幅の実確率。

E列はt2分布から計算された確率である。

F列 - 幾何分布から計算された確率 (q^n)*p.

D列とF列の値はほぼ同じで、その差は測定誤差だけで説明できることがおわかりでしょうか。

それとも、このミスマッチを「記憶」と考えているのでしょうか？

[削除済み]

なぜこのトピックで、なぜこの500コメントなのか？

調査したところ、ほとんどのFX取引は10ピップス高いことがわかりました。

次の増分は10ピップスだとわかっていても、どの方向に増えるかわからない。

まずはギャップに関する知識で取引できるシステムを開発し、その上でグラデーションを調査してください。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

なぜこのトピックが必要なのか、なぜ500件のコメントが必要なのか。

さて、あなたの調査では、最も頻度の高い手札が10ポイント増えるということですが、それでどうするつもりですか？

次の増分が10ピップスであることは分かっているが、どの方向であるかは分からない。

まずはギャップに関する知識で取引できるシステムを開発し、その上でグラデーションを調査してください。

はい、すでに開発済みで、今日も今のところ4組で一気に動かしました。

問題は、市場プロセスがマルコフ型なのか非マルコフ型なのか、ということである。非マルコフ型であれば、過去のアーカイブティクデータを考慮すべきであり、マルコフ型であれば、考慮すべきではない。まあ、ここで言い争うのもなんですが......。

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Alexander_K2:

はい、すでに開発済みで、今日も今のところ4組で一気に動かしました。

問題は、市場プロセスがマルコフ型なのか非マルコフ型なのか、ということである。非マルコフ型であれば、過去のアーカイブティクデータを考慮すべきであり、マルコフ型であれば、考慮すべきではない。まあ、ここで言い争うのもなんですが......。

非マルコビアン・プロセスをどのようにトレードするか？

[削除済み]

Alexander_K2:

見てください。

ウラジミールと話していたのは、こういうことだったんだ。

もう一度。生データ-刻みを指数関数的に読み取り、連続する2つの値間の平均値を取った。以下のような画像が得られます。

D列 - 刻み幅の実確率。

E列はt2分布から計算された確率である。

F列 - 幾何分布から計算した確率(q^n)*p。

D列とF列の値はほぼ同じで、その差は測定誤差だけで説明できることがおわかりでしょうか。

それとも、このミスマッチを「思い出」と思っているのでしょうか？

数値実験をしてみてください。

1) ある分布を持つ配列を生成する - これが「増分」になる。

2）このインクリメントからプロセスを作成する

3) プロセスの規則性を見極める

他の分布についても同様です -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Poisson-, Student-,uniform-, or whatever else you want....

これらのプロセスにはメモリがあるのでしょうか？このようなプロセスで利益を上げることは可能なのでしょうか？

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

非マルコビアン・プロセスをどのようにトレードするか？

もし、私のEAが良い結果を出したら、詳しくお伝えします。いい？だって、もう言い過ぎで、やることがないんだもん。この点については、評論家の方々の意見に賛成です。しかし、これらは原則的な問題なのですダメ？

[削除済み]

Alexander_K2:

ここで問題になるのは、市場にマルコフ過程がある のか、非マルコフ過程があるのか、ということである。

マーケットでというのはどういうことかというと、5000の株、先物があるわけです。また、テストで実行して「どんな処理があるのか」を確認することもできます。

[削除済み]

Alexander_K2:

もし、私のEAが良い結果を出したら、詳しくお伝えします。いい？なぜなら、ここですでに多くを語りすぎてしまい、やることがなくなってしまったからです。これには批判的な意見に同意します。しかし、これらは原則的な問題なのですダメ？

私は「非マルコフ過程のトレード方法をまず考え、どんな過程があるのか金融商品を研究する」と言います。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

はい、すでに開発済みで、今日も今のところ4組で一気に動かしました。

問題は、市場プロセスがマルコフ型なのか非マルコフ型なのか、ということである。非マルコフ型であれば、過去のアーカイブティクデータを考慮すべきであり、マルコフ型であれば、考慮すべきではない。まあ、ここで言い争うのもなんですが...。

マルコフ型か非マルコフ型か、どのような結論を導き出したのでしょうか？