理論から実践へ - ページ 1138 1...113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145...1981 新しいコメント Alexander_K 2019.04.07 15:54 #11371 Martin Cheguevara:すべての情報を記憶しているのであれば、ディストリビューション・ビュー みたいなもんだ - Erlangです。 - ロジスティック - ラプラス でも、よく覚えていない......。今すぐ必要なんだ...。 と数式を入力することができます)まあ、等辺分布に興味があるのなら、中心がロジスティック分布に似たようなものでしょう。 https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution ただし、尻尾は刈ってあります :))) 三角分布で近似することができる。 Logistic distribution - Wikipedia en.wikipedia.org Logistic Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Ex. kurtosis Entropy MGF CF f ( x ; μ , s ) = e − x − μ s s ( 1 + e − x − μ s ) 2 = 1 s ( e x − μ 2 s + e − x − μ 2 s ) 2 = 1 4 s sech 2... Alexander_K 2019.04.07 15:59 #11372 Unicornis:コサイン、アークタンジェン（別名フィッシャー）、対数に至るまで時間の問題だ。問題は、いつなのか？ティックの流れはすでに自然な一次非線形性であり、それを毎分平均数の2/3（200-300）の固定周期でsmma（例えば）スムージングし、結果を分で固定して楽しむ（分析する）のである。ここでいうティックとは、誰かが集めたティックのことで、mt5にはすでにティックが含まれています。ダニに興味はない。理由は簡単で、ブローカーによってその数量が異なるからです。OPEN M1、M5、...と同じです。というのも、市場において一律の サンプリングは不適切だからです。 私は、異なる証券会社間で同期された見積もりフローであるEVENTSに興味があります。これは、第2TFで観察することができます。 Alexander_K 2019.04.07 16:08 #11373 Unicornis:コサイン、アークタンジェン（別名フィッシャー）、対数に至るまで時間の問題だ。問題は、いつなのか？ ティックの流れはすでに自然な一次非線形性であり、それを毎分平均数の2/3（200-300）の固定周期でsmma（例えば）スムージングし、結果を分で固定して楽しむ（分析する）のである。ここでも誰かがティックを集めていて、mt5にはすでにティックが含まれています。こう言っては何ですが、イベントの流れ は、すでに自然な一次非線形です。しかし、さらに本文には反対です。まさに平均化することなく、この非直線性をそのまま利用するのです。プロセスの分散を計算するときにやっています。 Unicornis 2019.04.07 16:14 #11374 Alexander_K:私はチックに興味はありません。理由は簡単で、ブローカーによってその数が違うからです。OPEN M1、M5、...と同様です。というのも、市場において一律のサンプリングは不適切だからです。私は、異なる証券会社間で同期された見積もりフローであるEVENTSに興味があります。これは秒TFで観察することができます。ティックストリームから、1分間に1つの平滑化された値を得ることができ、m1よりも優れています。日中の〜8gmtでは、ほとんど（から）大±同じです。異なるDC間では、信号伝送の 遅延（光速、機器の遅延）により、数秒単位で同期がとれない。モスクワからヨーロッパまで50-100msのオーダー＋サーバーや端末の遅延。時間外のm5で十分です。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.07 16:17 #11375 Alexander_K:こう言っては何ですが、イベントの流れ は、すでに自然な一次非線形です。しかし、以下の文章には反対です。そこで、何も平均化する必要はなく、単純にこの非線形性を直接利用するのです。プロセスの分散を計算するときにやっています。カーネルそのもの、つまりMA、リニア、スライディングウィンドウと言ったところでしょうか。 つまり、非ランダムな事象を見つける確率は、スライディングウィンドウによる非線形プロセスのインデックスを作成する確率と等しく、つまり50/50となるわけです。 Alexander_K 2019.04.07 16:32 #11376 Martin Cheguevara:カーネルそのもの、つまりMAは、スライディングウィンドウとおっしゃったようにリニアです。 つまり、非ランダムな事象を見つける確率は、スライディングウィンドウによる非線形プロセスのインデックスを作成する確率と等しく、つまり50/50となるわけです。いいえ、私のスライディングウィンドウは現在、時間的に非線形で、あるイベント数に等しくなっています（ただし、刻みはありません！！）。ただし、ティック数とともに、通常の直線時間も分散計算に関与している。そして、来週 末にその結果を見ることになります。 実は、ある時、私は不思議に思ったのです。本物のVRとSBやブラウン運動などの人工的なランダムプロセスとを区別するのは、まさに（Basの言うように）この点ではないか、と。 そう、イベント間の時間間隔です!!!!SBでは、これらが1点でもN、N+1、...であればすなわち条件付きのステップ数であり、ウィーナー過程はカオス的ブラウン運動に相当する連続過程のモデルである。粒子間の衝突が無限に小さい時間間隔で起こり、この場合、一様離散化が有効であれば、事象間の時間間隔はそれ自体が魔法の意味を持つことになる。 そして、この時間の非線形性を考慮しないことは、すべての計算において最悪のミスである。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.07 16:38 #11377 Alexander_K:いいえ、私のスライディングウィンドウは現在、時間的に非線形で、あるイベント数に等しくなっています（ただし、刻みはありません！！）。ただし、ティック数とともに通常の線形時間も分散計算に含まれる。そして、来週 末にその結果を見ることになります。 実は、ある時、私は不思議に思ったのです。本物のVRとSBやブラウン運動などの人工的なランダムプロセスとを区別するのは、まさに（Basの言うように）この点ではないか、と。 そう、イベント間の時間間隔です!!!!SBでは、これらが1点でもN、N+1、...であればすなわち条件付きのステップ数であり、ウィーナー過程はカオス的ブラウン運動に相当する連続過程のモデルである。粒子間の衝突が無限に小さい時間間隔で起こり、この場合、一様離散化が有効であれば、事象間の時間間隔が市場においてそれ自体魔法の意味を持つことになる。 そして、この時間の非線形性を考慮しないことは、すべての計算において最悪のミスである。引き違い窓を完全になくす。 もちろん、結果を出したいのであれば別ですが。 Uladzimir Izerski 2019.04.07 16:43 #11378 もし、市場で働くロボットがいなかったら、市場を分析することがどれほど難しいか、あなたにはわからないでしょう。 今は20年前に比べて100500倍は解析しやすくなっています。 いくつかのTFからEURJPYの標準的な設定をした例を紹介します。私は、絵がきれいだからということでバリエーションを選んでいるとお叱りを受けることがあります。しかし、そうではありません。 こちらはロボットによって整列されたH4レベルです。 H1について詳しく見てみると M30はロボットの動作に独自の秩序がある 自信を持って市場とともに歩むためには、市場ロボットの挙動を理解する必要があります。そして、グレイルを手に入れるのです。 Yuriy Asaulenko 2019.04.07 16:43 #11379 Alexander_K:実は、ある時、私は不思議に思ったのです。これは、まさに（Basが言うところの）本物のBPとSBやブラウン運動などの人工的なランダムプロセスとを区別するものなのだ、と。 そう、イベント間の時間間隔です!!!!SBでは、これらが1点でもN、N+1、...であればすなわち条件付きのステップ数であり、ウィーナー過程はカオス的ブラウン運動に相当する連続過程のモデルである。粒子間の衝突が無限に小さい時間間隔で起こり、この場合、一様離散化が有効であれば、事象間の時間間隔はそれ自体が魔法の意味を持つことになる。 そして、この時間の非線形性を考慮しないことは、すべての計算においてとんでもない間違いである。原則、何もしない。SBは閉じたシステムの中に存在し、すべてが均衡し、均質で、まともである。開放（非閉鎖）系や非平衡系では、古典的なSBは存在し得ない。私たちのAs-is SBは、定義上、オープンシステムの中にあります。 連続性については、プロセスを離散観測に置き換えても、SBはそのままで、Wienerモデルは何も変わりません。ところで、不連続な環境では、SBの事象が等間隔で発生することはなく、何もかもが無限大になるわけではありません。ショットノイズのようなものが出てくるが、これもWienerが研究したもので、SBと同じ性質のものである。 Uladzimir Izerski 2019.04.07 17:12 #11380 Wienerモデル よりも、価格とプレイヤー集団の行動の相関を見出すことが容易であるように思います。 1...113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべての情報を記憶しているのであれば、ディストリビューション・ビュー
みたいなもんだ
- Erlangです。
- ロジスティック
- ラプラス
でも、よく覚えていない......。
今すぐ必要なんだ...。
と数式を入力することができます)
まあ、等辺分布に興味があるのなら、中心がロジスティック分布に似たようなものでしょう。
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
ただし、尻尾は刈ってあります :)))
三角分布で近似することができる。
コサイン、アークタンジェン（別名フィッシャー）、対数に至るまで時間の問題だ。問題は、いつなのか？
ティックの流れはすでに自然な一次非線形性であり、それを毎分平均数の2/3（200-300）の固定周期でsmma（例えば）スムージングし、結果を分で固定して楽しむ（分析する）のである。ここでいうティックとは、誰かが集めたティックのことで、mt5にはすでにティックが含まれています。
ダニに興味はない。理由は簡単で、ブローカーによってその数量が異なるからです。OPEN M1、M5、...と同じです。というのも、市場において一律の サンプリングは不適切だからです。
私は、異なる証券会社間で同期された見積もりフローであるEVENTSに興味があります。これは、第2TFで観察することができます。
コサイン、アークタンジェン（別名フィッシャー）、対数に至るまで時間の問題だ。問題は、いつなのか？
ティックの流れはすでに自然な一次非線形性であり、それを毎分平均数の2/3（200-300）の固定周期でsmma（例えば）スムージングし、結果を分で固定して楽しむ（分析する）のである。ここでも誰かがティックを集めていて、mt5にはすでにティックが含まれています。
こう言っては何ですが、イベントの流れ は、すでに自然な一次非線形です。しかし、さらに本文には反対です。まさに平均化することなく、この非直線性をそのまま利用するのです。プロセスの分散を計算するときにやっています。
私はチックに興味はありません。理由は簡単で、ブローカーによってその数が違うからです。OPEN M1、M5、...と同様です。というのも、市場において一律のサンプリングは不適切だからです。
私は、異なる証券会社間で同期された見積もりフローであるEVENTSに興味があります。これは秒TFで観察することができます。
ティックストリームから、1分間に1つの平滑化された値を得ることができ、m1よりも優れています。日中の〜8gmtでは、ほとんど（から）大±同じです。異なるDC間では、信号伝送の 遅延（光速、機器の遅延）により、数秒単位で同期がとれない。モスクワからヨーロッパまで50-100msのオーダー＋サーバーや端末の遅延。時間外のm5で十分です。
こう言っては何ですが、イベントの流れ は、すでに自然な一次非線形です。しかし、以下の文章には反対です。そこで、何も平均化する必要はなく、単純にこの非線形性を直接利用するのです。プロセスの分散を計算するときにやっています。
カーネルそのもの、つまりMA、リニア、スライディングウィンドウと言ったところでしょうか。
つまり、非ランダムな事象を見つける確率は、スライディングウィンドウによる非線形プロセスのインデックスを作成する確率と等しく、つまり50/50となるわけです。
カーネルそのもの、つまりMAは、スライディングウィンドウとおっしゃったようにリニアです。
つまり、非ランダムな事象を見つける確率は、スライディングウィンドウによる非線形プロセスのインデックスを作成する確率と等しく、つまり50/50となるわけです。
いいえ、私のスライディングウィンドウは現在、時間的に非線形で、あるイベント数に等しくなっています（ただし、刻みはありません！！）。ただし、ティック数とともに、通常の直線時間も分散計算に関与している。そして、来週 末にその結果を見ることになります。
実は、ある時、私は不思議に思ったのです。本物のVRとSBやブラウン運動などの人工的なランダムプロセスとを区別するのは、まさに（Basの言うように）この点ではないか、と。
そう、イベント間の時間間隔です!!!!SBでは、これらが1点でもN、N+1、...であればすなわち条件付きのステップ数であり、ウィーナー過程はカオス的ブラウン運動に相当する連続過程のモデルである。粒子間の衝突が無限に小さい時間間隔で起こり、この場合、一様離散化が有効であれば、事象間の時間間隔はそれ自体が魔法の意味を持つことになる。
そして、この時間の非線形性を考慮しないことは、すべての計算において最悪のミスである。
いいえ、私のスライディングウィンドウは現在、時間的に非線形で、あるイベント数に等しくなっています（ただし、刻みはありません！！）。ただし、ティック数とともに通常の線形時間も分散計算に含まれる。そして、来週 末にその結果を見ることになります。
実は、ある時、私は不思議に思ったのです。本物のVRとSBやブラウン運動などの人工的なランダムプロセスとを区別するのは、まさに（Basの言うように）この点ではないか、と。
そう、イベント間の時間間隔です!!!!SBでは、これらが1点でもN、N+1、...であればすなわち条件付きのステップ数であり、ウィーナー過程はカオス的ブラウン運動に相当する連続過程のモデルである。粒子間の衝突が無限に小さい時間間隔で起こり、この場合、一様離散化が有効であれば、事象間の時間間隔が市場においてそれ自体魔法の意味を持つことになる。
そして、この時間の非線形性を考慮しないことは、すべての計算において最悪のミスである。
引き違い窓を完全になくす。
もちろん、結果を出したいのであれば別ですが。
もし、市場で働くロボットがいなかったら、市場を分析することがどれほど難しいか、あなたにはわからないでしょう。
今は20年前に比べて100500倍は解析しやすくなっています。
いくつかのTFからEURJPYの標準的な設定をした例を紹介します。私は、絵がきれいだからということでバリエーションを選んでいるとお叱りを受けることがあります。しかし、そうではありません。
こちらはロボットによって整列されたH4レベルです。
H1について詳しく見てみると
M30はロボットの動作に独自の秩序がある
自信を持って市場とともに歩むためには、市場ロボットの挙動を理解する必要があります。そして、グレイルを手に入れるのです。
実は、ある時、私は不思議に思ったのです。これは、まさに（Basが言うところの）本物のBPとSBやブラウン運動などの人工的なランダムプロセスとを区別するものなのだ、と。
そう、イベント間の時間間隔です!!!!SBでは、これらが1点でもN、N+1、...であればすなわち条件付きのステップ数であり、ウィーナー過程はカオス的ブラウン運動に相当する連続過程のモデルである。粒子間の衝突が無限に小さい時間間隔で起こり、この場合、一様離散化が有効であれば、事象間の時間間隔はそれ自体が魔法の意味を持つことになる。
そして、この時間の非線形性を考慮しないことは、すべての計算においてとんでもない間違いである。
原則、何もしない。SBは閉じたシステムの中に存在し、すべてが均衡し、均質で、まともである。開放（非閉鎖）系や非平衡系では、古典的なSBは存在し得ない。私たちのAs-is SBは、定義上、オープンシステムの中にあります。
連続性については、プロセスを離散観測に置き換えても、SBはそのままで、Wienerモデルは何も変わりません。ところで、不連続な環境では、SBの事象が等間隔で発生することはなく、何もかもが無限大になるわけではありません。ショットノイズのようなものが出てくるが、これもWienerが研究したもので、SBと同じ性質のものである。