理論から実践へ - ページ 36

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Alexander_K2:

いや、まだ何も排出してないんですけどね～、それはまだ先の話かな :)))ただ、ティックの流れに明確な歪みがあるのを見て、うわっ！って思いました。そのままでは簡単な作業ではないので、ここで...。私にとってはプロフェッショナルな挑戦のようなものです。

そしてリアルアカウントについて ですが、そうですね、最初のうちは気をつけて最小限のロットで使うしかないと思います。

そして、私の言葉は唐突すぎる。ほぼ毎日、マネージャーから「正月明けはリアルトレードをするな、利息を取るようになる」と注意されている。そうなんです!


そのような証券会社がない場合は、実際に口座を開設する必要があります。

それとも、証券会社には他にいいところがたくさんあるのでしょうか？

SZ 証券会社の選定は別のテーマで、多基準の選定にしたがって行っています。

証券会社から全財産を引き出し、5ドルを口座に残したが、2年間誰も何も言わず、Eメールで自動明細が送られてくるだけだった。

 
Alexander_K2:  卸売仲介会社があり、適切な仲介会社がないとマーケットを売ることができない場合。

事実、「小学生」が何かを誤魔化す必要はないのです。大多数のトレーダーは、単に彼ら自身の無教養と不十分なリスクテイクのために、自然にDCに資金を流出してしまうのです。これらの「歪み」は、測定方法の誤差や、インフラの特殊性（データ通信の遅延など）の結果である可能性が高い。

Alexander_K2 です。

そして、なぜ私が急すぎるかというと、証券会社の担当者が毎日のように、年明けから本格的な取引をしないと利息を取るようになると警告してくるからです。そうなんです!

これは19世紀、大規模な詐欺があった頃の何年も前の当たり前のことです。すぐに資金を引き出して、普通の証券会社を探すことを強くお勧めします、インターネットは評価やレビューでいっぱいです。
 
bas:

事実、「小学生」が何かを誤魔化す必要はないのです。大多数のトレーダーは、単に彼ら自身の無教養と不十分なリスクテイクのために、自然にDCに資金を流出してしまうのです。これらの「歪み」は、測定方法の誤差やインフラ的な特徴（例えば、データ通信の遅延など）の結果である可能性が非常に高い。

なんか19世紀だな、何年も前の大規模詐欺の時はこれが普通だった。すぐに資金を引き出して、普通の証券会社を探すことを強くお勧めします、インターネットは評価やレビューでいっぱいです。
なるほど。証券会社では当たり前のことだと思っていたが、どこもこのようなルールになっているのか調べてみることにした。結論から言うと、「ノー」です。ありがとうございます。しかし、デモ口座でのテストがキャンセルされることはありません。今、月曜日に備えて仕事をしています。皆さんもぜひ！（笑たとえ私がフォーラムに参加していなくても、書いてください。知的な人が読むと面白い。
 
Alexander_K2:
なるほど。証券会社では当たり前だと思っていたのですが、みんなにそういうルールがあるのかどうか調べてみることにしました。そうでないことがわかりました。ありがとうございました。しかし、デモ口座でのテストはキャンセルされない。今、仕事をしていて、月曜日に備えています。皆さんもぜひ！（笑たとえ私がフォーラムに参加していなくても、書いてください。知的な人が読むと面白い。

フォーラムのルールでは、ここでDCについて議論することは禁止されていますが、DCの選択というテーマで、問題があれば解決策を議論する時が来るでしょう。

SZS 一般的にフォーラムを再構築する際、一部のユーザーだけに非公開にするなどのクローズドグループを作ることを以前からノッていましたが、うまくいきませんでした。でも、問題ないと思います。どこかで集まって、ディリングについて話し合えば、何か思いつくはずです。

 

たまらないです :))

BidとAskで別々にリターンの増分を形成するプロセスは定常的なものである。

非定常性が現れるタイミングをご存知ですか？BidとAskの間の平均値を考えた場合、まさにこの値に対するリターンの形成過程は、スプレッドのために非定常となる。この値でWMAを使うのはお勧め しません。そんなときは、もっといいものを選ぶべきでしょう。

以上です。行ってきます。

:)))))

 
Alexander_K:

例えばEURJPYの場合、係数はs=2.35です。pipsで表される増分でこの係数をw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3] に代入すると、各ティック受信時の価格の重みが得られ移動加重平均が算出されます。

その前の増分に応じた価格の重みがあるわけですね。でも、それってどうなんだろう？それじゃ意味がないだろう？大きな増分を持つ価格は、チャネルの中央付近で終わることもあれば、そのはるか外側で終わることもある。そもそも、なぜこれをやろうと思ったのか、物理的（市場的）な正当性は何か？
 
bas:
価格の重さは、その前の増分に依存するということですね。でも、それってどうなんだろう？それじゃ意味がないだろう？大きな上昇を示す価格は、チャネルの中央付近にも、その限界をはるかに超えたところにも、同じように現れることがあります。そもそも、なぜこれをやろうと思ったのか、物理的（市場的）な正当性は何か？

考えてみよう。EURJPYのペ アの場合、例えばAsk価格。

前回値 = 132.033

現在値＝133.032

現在の計算ステップの 増加量 ＝-1pips。 ダメ？

t2分布から、そのような増分の確率を求める。これが重さです。それ以外の重さの解釈はありませんし、ありえません。

私は、値の「新しさ」を重みとするアルゴリズム、つまり古い値が新しい値よりも低い重みを持つアルゴリズムを恐る恐る見てきました。これは、完全に非数学的ないくつかの方法によって、人を直接的に誤魔化すものです。

 
Alexander_K2:

これは、すべて理解できる。しかし、あなたはまだ質問に答えていません - なぜ重さが増加の確率であり、他の何かではないのですか？それのどこがいいんですか？物理的にも市場的にも意味がないと思います。たとえ1000年前から発明していたとしても、思いつかなかっただろう。私たちは価格を取引しているのであって、増分を取引しているのではありません。そして価格は、インクリメントとは全く別クラスのプロセスである、統合されたシリーズです。増分の確率と価格の重さを結びつけてどうするんだ？

これは、WMAを一連のインクリメントから構築するのであれば、すべて納得のいくことでしょう。しかし、それは統合された価格系列から構築されています。
 

これは、多くの分野で受け入れられ、多くの統計学の教科書に記載されている、通常の適切な重み付け方法です。市場的にも物理的にも理にかなっており、わかりやすく明確です。

また、外れ値を重みとして取ることで、外れ値の影響を軽減することができるので、重み付き近似を行う。しかし、これがインクリメントとどう関係があるのだろうか。

 
bas:

これは、すべて理解できる。しかし、あなたはまだ質問に答えていません - なぜ重さが増加の確率であり、他の何かではないのですか？それのどこがいいんですか？物理的にも市場的にも意味がないと思います。たとえ1000年前から発明していたとしても、思いつかなかっただろう。私たちは価格を取引しているのであって、増分を取引しているのではありません。そして価格は、インクリメントとは全く別クラスのプロセスである、統合されたシリーズです。増分の確率と価格の重さを連動させる意味は何でしょうか？

その答えが、市場を理解する一つの鍵になります :)))

仮に、出先で見つけただけで終わりとしよう。

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