理論から実践へ - ページ 6 12345678910111213...1981 新しいコメント Vladimir 2017.12.03 17:40 #51 Alexander_K:現在の価格値と以前の価格値の差です。ウラジミールさん、BidとAskの平均値で作業するのは、どの程度フェアなのでしょうか？スプレッドヒストグラムを確認したところ、ベル型とは程遠い、フンベル分布のような形をしています。そのような平均値で仕事をするのは、かなり正しいのではないでしょうか？なぜ「リターン」という奇妙なネーミングで、BidとAskのどちらの価格なのかが示されていないのですか？この平均値は、どの証券会社も独自に通貨ペアを提示するわけではないことを正確に反映しています。分配の話ではなく、厳格な法律なのです。クロスレートXXXYY＝XXXUSD／YYYUSDにおける通貨力XXXとYYYの比率を、突然スプレッドの値でルール違反する銀行やDCがあれば、裁定取引に支障をきたすことになる。売買は頻繁に発生し、予測できないため、銀行もDCもBid-Askセグメントの中間付近でクロスレートを維持する。通貨の7つの力は、28のペアの為替レートを決定する独立変数として作用します。XXXとYYYの通貨力を別々に分析するのではなく、XXXYYの関係の挙動を分析することは、余分な作業であり、実際の依存関係を無視することになります。相関関係ではなく、その遵守が裁定システムによって監視され、違反者には銀行であれDCであれ金銭的なペナルティが課される依存関係である。 Renat Akhtyamov 2017.12.03 17:45 #52 Vladimir:なぜ「リターン」という奇妙なネーミングで、BidとAskのどちらの価格なのかが示されていないのでしょうか？このような平均は、どのDCも全く独立して通貨ペアをクォートしていないことをかなり正確に反映している。分配金がどうのこうのということでは全くなく、難しい法律なんです。クロスレート XXXYY = XXXUSD / YYYUSD の通貨力 XXX と YYY の比率をスプレッドの値で決めるというルールを、 銀行やDCが突然破 ると、裁定取引で困ることになる。売買は頻繁に発生し、予測できないため、銀行もDCもBid-Askセグメントの中間付近でクロスレートを維持する。通貨の7つの力は、28のペアの為替レートを決定する独立変数として作用します。XXXとYYYの通貨力を別々に分析するのではなく、XXXYYの関係の挙動を分析することは、余分な作業であり、実際の依存関係を無視することになります。相関関係ではなく、その遵守が裁定システムによって継続的に監視され、違反者には銀行であれDCであれ金銭的なペナルティが課される依存関係である。ということです。人の言を聞いて馬謖を斬るつまり、実際には、超自然的なことは何も起こらず、チャートのミスマッチも起こりませんクロスは相場ではなく、主要銘柄の価格を掛け合わせたり、割ったりして得られるので、なおさらです。つまり、クロスは普通の指標であり、それ以上ではないのです。 Vladimir 2017.12.03 17:52 #53 Aleksey Panfilov:幾何平均（BidとAskの 積のルート）をとることが論理的に重要だと考えていいのでしょうか、それともそんな微妙なことは気にしないでいいのでしょうか。 例えばEURUSDの典型的なスプレッドが0.0002であるとき、幾何 平均が算術平均とどれだけ違うかを計算する：(1.0001*0.9999)^0.5 = 0.999999995 = 1- 0.000000005.とても少ないですよね。4桁のポイント20個のスプレッドの場合、(1.001*0.999)^0.5 = 0.9999995 = 1 - 0.000005 で、5桁のポイントの半分となり、400倍のスプレッドとなる。 Alexander_K 2017.12.03 18:01 #54 Vladimir:なぜ「リターン」という奇妙なネーミングで、BidとAskのどちらの価格なのかが示されていないのでしょうか？この平均値は、どの証券会社も独自に通貨ペアを提示するわけではないことを反映しています。分配の問題ではなく、厳格な法律なんです。クロス・レート XXXYY = XXXUSD / YYYUSD の通貨力 XXX と YYY の比率をスプレッドの値で表すというルールを、銀行やDCが突然破ると、裁定取引で困ることになる。売買は頻繁に発生し、予測もできないため、銀行もDCもBid-Askセグメントの中間値付近でクロスレートを維持する。通貨の7つの力は、28のペアの為替レートを決定する独立変数として作用します。XXXとYYYの通貨力を別々に分析するのではなく、XXXYYの関係の挙動を分析することは、余分な作業であり、実際の依存関係を無視することになります。相関関係ではなく、その遵守が裁定システムによって継続的に監視され、違反者には銀行であれDCであれ金銭的なペナルティが課される依存関係である。ウラジミールさん、ありがとうございます！このフォーラムに来た理由は、本当に知識豊富な人たちがいるからです。 Yury Kirillov 2017.12.03 18:18 #55 Aleksey Panfilov:論理的には幾何平均（BidとAskの 積のルート）をとることが重要だと考えていいのでしょうか、それともそんな微妙なことは気にしないでいいのでしょうか？BidとAskを別々に取ることの問題点は何ですか？ Alexander_K 2017.12.03 18:31 #56 Yury Kirillov: BidとAskを別々に考えることの何が問題なのでしょうか？ 私はすでに18組のペアでTCを実行しようとしましたが、それぞれのペアでBidとAskを別々に計算しました。CPU負荷は100％です。そして、36組の方と同時に仕事をする必要があるんです。BidとAskの平均値で作業することが統計的な規則性に反しないのであれば、それは間違いなく節約であり、私はとても嬉しく思っています。 Mikhail Dovbakh 2017.12.03 19:01 #57 Alexander_K:確率密度： P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)である。以下の表記が適用されます。X - 価格の増分値S - スケールファクター（一般に標準偏差とは一致しない）。s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] Alexander_K 2017.12.03 19:25 #58 Mikhail Dovbakh: s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]確認しました。脱帽です。まったくその通りです。修正を行いました。 СанСаныч Фоменко 2017.12.03 20:03 #59 Alexander_K:うーん...。では、帰還過程も同様に非定常で 間違いないのでしょうか？少なくとも最頻値、中央値、平均値＝0であることは明らかである。問題は、その分散が時間の経過とともに変化するかどうかだけです。医学的な事実である。数学の勉強をする。 テストがたくさんある。数学が面倒なら、隙間のあるグラフとかを見ればいいんだけど...。でも、あなたはよく分かっているはずです。 Alexander_K 2017.12.03 20:32 #60 СанСаныч Фоменко: 医学的な事実なんです。数学の勉強をする。 テストがたくさんある。計算するのが面倒なら、隙間のあるチャートとかを見ればいいんだけど...。でも、あなたはよく分かっているはずです。 明日、自分で再確認してみます。もう一度言いますが、私が見ているのはノンパラメトリック統計のみであることに注意してください。古典的な意味での分散にはこだわらない。t2分布Studentの ノンパラメトリック尺度係数sが変化するかどうかが問題です。サン・サンチ、私はなんとなく物理や数学のことを少し知っているのですが、もしかしたら、もっと建設的な対話ができるかもしれませんよ？ 12345678910111213...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在の価格値と以前の価格値の差です。
ウラジミールさん、BidとAskの平均値で作業するのは、どの程度フェアなのでしょうか？スプレッドヒストグラムを確認したところ、ベル型とは程遠い、フンベル分布のような形をしています。そのような平均値で仕事をするのは、かなり正しいのではないでしょうか？
なぜ「リターン」という奇妙なネーミングで、BidとAskのどちらの価格なのかが示されていないのですか？
この平均値は、どの証券会社も独自に通貨ペアを提示するわけではないことを正確に反映しています。分配の話ではなく、厳格な法律なのです。クロスレートXXXYY＝XXXUSD／YYYUSDにおける通貨力XXXとYYYの比率を、突然スプレッドの値でルール違反する銀行やDCがあれば、裁定取引に支障をきたすことになる。売買は頻繁に発生し、予測できないため、銀行もDCもBid-Askセグメントの中間付近でクロスレートを維持する。通貨の7つの力は、28のペアの為替レートを決定する独立変数として作用します。XXXとYYYの通貨力を別々に分析するのではなく、XXXYYの関係の挙動を分析することは、余分な作業であり、実際の依存関係を無視することになります。相関関係ではなく、その遵守が裁定システムによって監視され、違反者には銀行であれDCであれ金銭的なペナルティが課される依存関係である。
なぜ「リターン」という奇妙なネーミングで、BidとAskのどちらの価格なのかが示されていないのでしょうか？
このような平均は、どのDCも全く独立して通貨ペアをクォートしていないことをかなり正確に反映している。分配金がどうのこうのということでは全くなく、難しい法律なんです。クロスレート XXXYY = XXXUSD / YYYUSD の通貨力 XXX と YYY の比率をスプレッドの値で決めるというルールを、 銀行やDCが突然破 ると、裁定取引で困ることになる。売買は頻繁に発生し、予測できないため、銀行もDCもBid-Askセグメントの中間付近でクロスレートを維持する。通貨の7つの力は、28のペアの為替レートを決定する独立変数として作用します。XXXとYYYの通貨力を別々に分析するのではなく、XXXYYの関係の挙動を分析することは、余分な作業であり、実際の依存関係を無視することになります。相関関係ではなく、その遵守が裁定システムによって継続的に監視され、違反者には銀行であれDCであれ金銭的なペナルティが課される依存関係である。
ということです。
人の言を聞いて馬謖を斬る
つまり、実際には、超自然的なことは何も起こらず、チャートのミスマッチも起こりません
クロスは相場ではなく、主要銘柄の価格を掛け合わせたり、割ったりして得られるので、なおさらです。
つまり、クロスは普通の指標であり、それ以上ではないのです。
幾何平均（BidとAskの 積のルート）をとることが論理的に重要だと考えていいのでしょうか、それともそんな微妙なことは気にしないでいいのでしょうか。
なぜ「リターン」という奇妙なネーミングで、BidとAskのどちらの価格なのかが示されていないのでしょうか？
この平均値は、どの証券会社も独自に通貨ペアを提示するわけではないことを反映しています。分配の問題ではなく、厳格な法律なんです。クロス・レート XXXYY = XXXUSD / YYYUSD の通貨力 XXX と YYY の比率をスプレッドの値で表すというルールを、銀行やDCが突然破ると、裁定取引で困ることになる。売買は頻繁に発生し、予測もできないため、銀行もDCもBid-Askセグメントの中間値付近でクロスレートを維持する。通貨の7つの力は、28のペアの為替レートを決定する独立変数として作用します。XXXとYYYの通貨力を別々に分析するのではなく、XXXYYの関係の挙動を分析することは、余分な作業であり、実際の依存関係を無視することになります。相関関係ではなく、その遵守が裁定システムによって継続的に監視され、違反者には銀行であれDCであれ金銭的なペナルティが課される依存関係である。
ウラジミールさん、ありがとうございます！このフォーラムに来た理由は、本当に知識豊富な人たちがいるからです。
論理的には幾何平均（BidとAskの 積のルート）をとることが重要だと考えていいのでしょうか、それともそんな微妙なことは気にしないでいいのでしょうか？
BidとAskを別々に取ることの問題点は何ですか？
BidとAskを別々に考えることの何が問題なのでしょうか？
確率密度： P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)である。
以下の表記が適用されます。
X - 価格の増分値
S - スケールファクター（一般に標準偏差とは一致しない）。
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
確認しました。脱帽です。まったくその通りです。修正を行いました。
うーん...。では、帰還過程も同様に非定常で 間違いないのでしょうか？少なくとも最頻値、中央値、平均値＝0であることは明らかである。問題は、その分散が時間の経過とともに変化するかどうかだけです。
医学的な事実である。
数学の勉強をする。 テストがたくさんある。
数学が面倒なら、隙間のあるグラフとかを見ればいいんだけど...。
でも、あなたはよく分かっているはずです。
医学的な事実なんです。
数学の勉強をする。 テストがたくさんある。
計算するのが面倒なら、隙間のあるチャートとかを見ればいいんだけど...。
でも、あなたはよく分かっているはずです。