理論から実践へ - ページ 188

新しいコメント
 
Alexander_K2:

1つだけ問題があるとすれば、観測窓の計算です。小さなミスが1000～5000ティックのクォートでウィンドウの増減につながり、結果としてマイナスのトレードが発生するのですが、それを隠しているわけではありません。

すべての、絶対にすべてのペアは、異なる波動関数を持っています。最初は自分を少し過大評価していました。一度に32組を急いだので、一度に処理できるほど体力がないのです。今は6組に減らしました。そうでないと、一人で仕事をするのは物理的に難しいんです。

今、計算などという問題が出てくるのだろうか。小さな誤差に対する信頼性の低さと、負の取引の結果として、計算の難しさについてではなく、統計的安定性の欠如について述べている（ゴルバン、コルモゴロフ、マルコフの疑念を思い出す）。最適なウィンドウサイズが、初期の計算データの小さな変動によって大きくジャンプする場合、最初の結論は「最適なウィンドウサイズは全く一定ではない」ということになる。銀行預金より明らかに高い収益性で安定した取引の基礎となることはできない。

アレキサンダーさん、ある楽器（ペア）から別の楽器に移るときに、使う波動関数が変わってしまうことに、まず注意を払うのはなぜでしょうか？計算にかかる時間枠が変わるとどう変わるか、見てみませんか？例えば、3ヶ月単位でずらす場合。これらの変化が弱くなることが分かっているのに期待する理由はあるのでしょうか？

片方のペアを残して、安定した（最適な）ウィンドウがあるかどうか。それとも幻なのか、24時間シフトでもそんな窓はない...。なお、ゴーバンとオスミニンは、計算の最初の結論として、得られたクォートフローの特性が統計的に安定しているとみなせる時間（ゴーバンは統計的安定性の指標として1時間半、オスミニンはハースト比）、すなわちこれらの特性が平均してどの程度意味を持つかを推定しています。問題は計算の仕方ではなく、指標の妥当性（意味づけ）が限定的であることだと思います。

P.S. ここで何度、36組で一気に焦らないようにとアドバイスされたことか。今、人生では「少し」（6分の1）減らすことを余儀なくされていますね。1つ残しておくと、理解が早く進みます。これは、ヘミングの著書「数値計算法」1972年の記憶から引用したもので、引用自体は「計算の目的は数字ではなく、理解である」です。計算の話だったんですね...。
 
Vladimir:

最初に導き出される結論は、最適なウィンドウサイズ そのものは全く一定 ではないということだ。銀行預金より明らかに高い収益性で安定した取引の基礎となることはできない。

計算に使う時間枠が 変わると、使用する波動関数も 変わる

GorbanとOsmininは、その計算の最初の結論として、得られた見積もり流の特性が統計的に安定しているとみなせる時間間隔（Gorbanの統計的安定性の指標は1時間半、Osmininの係数は1日）、すなわちこれらの特性が平均的に意味を持つ時間を推定して いる。問題は計算ではなく、指標の妥当性（意味づけ）が限定的であることだと思うのです。


ここで、学生諸君、「宇宙人」の一人が名乗り出ている。よく読んでほしい。

ウラジミール、君はいつも通り、最も重要な問題を提起し、それを中心にこの問題の解決策を構築していく。

1) 最適な観測窓の大きさは不安定であり、不安定で非ポアソン的な見積もりフローに対して形式化し計算することは極めて困難である。

もう一度、この問題に注意を喚起します。ソルバブルである。第一近似でポアソン型になるように、最初のティッククォートの流れを変換する必要があります。一番の問題点!!!それを解決しなければ、すべては意味がない。

ティッククォートは1秒以上の間隔で自動的に読み込まれ、1時間以上のスライド式観測窓を備えています。タイムスタンプのない擬似引用文とタイムスタンプのある本当の引用文が書かれています。目的のデータセットが得られたら、選択した時間間隔でのフロー強度のヒストグラムを見る必要がある。せめてポアソン分布 に見えるようにしないと!!!不思議なことに、必要なティックの読み取り頻度＝3秒、観測のスライドウィンドウ＝12時間であることが一目瞭然だ。これは私が計算したデータですが、まだ実験的に確認する必要があります。この場合、引用符を一様に読み取るものの、実時間スタンプは指数関数的に分布していることも重要です!!!!

2.そして、どのように変化していくのか!だからこそ、1の問題を解決し、一度だけ選んだ観測時間帯だけで仕事をすることが重要なのです。そうすると、これらの分布は安定しているので、そこから例えばWMAのウェイトを計算することができます。

問題1を解決し、この時間間隔における分布（いわゆる波動関数）の安定性が証明されれば、実は必要な準定常過程を持っていることになるのである。

謹んで申し上げます。

Alexander_K

 
Vladimir:

今、計算などという問題が出てくるのだろうか。小さな誤差やその結果生じるマイナスの取引に対する不安定さは、計算の難しさではなく、統計的安定性の欠如を物語っている（ゴルバン、コルモゴロフ、マルコフの疑念を想起してほしい）。計算のための入力データの小さな変動によって最適な窓サイズが強くジャンプする場合、最初の結論は必然的に「最適な窓サイズ自体が一定でない」ということになる。銀行預金より明らかに高い収益性で安定した取引の基礎となることはできない。

アレキサンダーさん、ある楽器（ペア）から別の楽器に移るときに、使う波動関数が変わってしまうことに、まず注意を払うのはなぜでしょうか？計算にかかる時間枠が変わるとどう変わるか、見てみませんか？例えば、3ヶ月単位でずらす場合。これらの変化が弱くなることが分かっているのに期待する理由はあるのでしょうか？

1ペア残す-安定した（最適な）窓があるかどうか。それとも幻なのか、24時間シフトでもそんな窓口はない...。なお、ゴーバンとオスミニンは、計算の最初の結論として、得られたクォートフローの特性が統計的に安定しているとみなせる時間（ゴーバンは統計的安定性の指標として1時間半、オスミニンはハースト比）、すなわちこれらの特性が平均してどの程度意味を持つかを推定しています。問題は計算の仕方ではなく、指標の妥当性（意味づけ）が限定的であることだと思います。


なぜ、安定したウィンドウが必要なのか？美のため？何のために？


常に目標とそれを達成するための基準を設定する必要があります。

目標は、そのような窓を見つけ、その窓からの予測が最小限の誤差になるようにすることである。


もし、そこからの予測が予測誤差を最小にするという意味で最適な窓の大きさを計算する方法がわかっていれば、窓の大きさが異なることは明らかであり、さらに、現在のバー上のすべての可能な窓で得られた予測誤差の大きさによって判断を行うので、大きさに興味はないだろう。



安定した窓という要件は根本的に間違っている、原理的に必要ない。

 
ウィンドウに関しては、私のTSではウィンドウは動的です。つまり、常に異なっていて、市場そのものによって形成されます。ですから、ウィンドウを選ぶことに問題はなく、市場が私のためにウィンドウを形成してくれます。
 
Mihail Marchukajtes:
私のTSでは、ウィンドウはダイナミック で、常に変化しており、マーケットがそれを形成して います。

また、ウィンドウはダイナミックであり、市場によっても形成されます。どう考えても相場が来ている。それ以外にはないでしょう？もうひとつは、データをさまざまな基準で、さまざまな手法で加工・計算できることです。しかし、いずれにせよ、そもそもボラティリティがウィンドウのサイズに影響を与えるはずです。

 
Alexander Sevastyanov:

また、ウィンドウはダイナミックであり、市場によっても形成されます。どう考えても相場が来ている。それ以外にはないでしょう？もうひとつは、データをさまざまな基準で、さまざまな手法で加工・計算できることです。しかし、いずれにせよ、そもそもボラティリティがウィンドウのサイズに影響を与えるはずです。

私は今、人格が分裂しています。

1. 観測窓は動的で、あるサンプルサイズの目盛りに基づいて形成されます。

2.観測窓が秒単位で厳密に定義されていること。それどころか、ダイナミックなティッククォートを備えています。

2番目のケースでは、刻み目の流れをポアソン流に減らすと、結果は1番目のケースよりもずっと良くなります。ガンさん、アインシュタインさん、シェレピンさん、そしてこの辺りの人たちが集まって見ているのですから。

 
Alexander_K2:



2.観測窓が秒単位で厳密に定義されていること。

この場合も各ペアで違うのでしょうか？それとも全部＝12時間分？

 
Wizard2018:

この場合も各ペアで違うのでしょうか？それとも全部＝12時間分？

FOR ALL!!!!いよいよ決着がつくぞ、みんな!ポケットの準備をしてください。

 
Alexander_K2:  全然簡単じゃない...3.WMAのウェイトを計算する

ところで、50ページ前にも、私は、あなたの「WMAの重み」が、SMAと1グラムも違わないので、無意味であることを示しました ))))

理論的に説明するよりも、自分がやっていることの物理的な意味を研究する方が役に立つと思います :)

 
Yuriy Asaulenko:  EMAの代わりに、もっと面白いものを発明すればいいのですが、それはあるタスクのために計算される必要があります。例えば、平均値として多項式回帰を取り上げることができる。

HPフィルターは試されましたか？ kodobaseにインディーがあったような気がします。

p.s. 多項式は（5年前の私の実験を覚えている限り）反転時に嘘をつく、なぜならその端は空へ飛び、それは市場には典型的ではない。そして、平均値を出すのではなく、全体の引用に合わせようとする。

1...181182183184185186187188189190191192193194195...1981
新しいコメント