理論から実践へ - ページ 486

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日付 , 時間 , 読書
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
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2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,


以下のデータのファイルをお見せします（GMT+3、期間1440、15日頃までのユーロドル）。

論理的には、読み取りがいくつかのフレームから外れた場合、ポジションを開くための信号があります。 このフレームはどのように決定するのですか？

アレクサンダーからのアドバイスを待っています。

ファイル:
EURUSD.e_PER_1440.zip  472 kb
 
Evgeniy Chumakov:

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2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,


以下のデータのファイルをお見せします（GMT+3、期間1440、15日頃までのユーロドル）。

論理的には、あるフレームを超えると、ポジションをオープンする信号が出ます。 このフレームはどのように決定するのですか？

アレクサンダーからのアドバイスを待っています。

インクリメントの量に注目しています。


取引は1つしかないようですが、ここに掲載されていたような...。

取引は粋だが、2週間で1回の取引では当然ながら物足りない。だから、8組でやっていて、あと4組はつなげるつもりです。

 
Alexander_K2:

インクリメントの量を見てみると


取引は1件しかないのですが、ここに投稿されたのでしょうか...。

取引は最高ですが、2週間で1件の取引では当然ながら足りません。だから、8組でやっていて、あと4組はつなげるつもりです。

アレクサンダーさん、図の円のどの点から、その点を特定できるのでしょうか？この後知恵グラフは、この時点ですでに過去のものとなっているはずですが？
 
Vladimir:
アレキサンダー、グラフの円のどの点から判断できる？この後知恵のグラフから、その時点ですでに過去のものとなっているはずですが、どの程度でしょうか？

信頼区間=+-quantile*sqrt(c*lambda*t) を超えるという事実について。このスレッドで議論してきたこと、そして「Tのルート」の価格依存性に関するこの研究路線の発案者はあなたです :)))この場合、スライディングウィンドウ=1440（日）で= +-quantile*（SUM（|returns|）/sqrt（1440））である。

 
Alexander_K2:

信頼区間=+-quantile*sqrt(c*lambda*t) を超えるという事実について。このスレッドで議論してきたこと、そして「Tのルート」の価格依存性に関するこの研究路線の発案者はあなたです :)))この場合、スライディングウィンドウ=1440（日）で= +-quantile*（SUM（|returns|）/sqrt（1440））である。

ラグがなければ、c*lambdaの積は評価する必要がなく、リターンは通常分から取られるわけですね。

 
Vladimir:

ラグがなければ、c*lambdaの積を評価する必要はなく、リターンは通常分から取られるわけですね。

平凡な時間を奪っていくのはユージンです:)))そして私はErlangのフローでティックを使って作業して います。

そこで、もう一度。

プロセスのばらつき。

D=s^2=c*lambda*tとなります。

のところです。

c=SUM(|returns|)/t-速度

lambda=SUM(|returns|)/N - 平均増加量

N - 数 じっさいにある 時間軸のダニ

t - 時間（秒）．

心配しないで、ウラジミール - 聖杯（毎月少なくとも50％）は非常にすぐに発見され、最初の場所であなたとKoldunになります。

 
Alexander_K2:

増分の合計をご覧ください。


では、これらの読み取り値から増分をプロットし、その増分の合計を観測窓にわたって計算する必要があるのですね。

うーん面白い。

 
何かうまくいかないんです。
 
Evgeniy Chumakov:
私はここで何かを勘違いしている。

1440ウィンドウの3列目からの増分を合計しただけのことです。

 
Alexander_K2:

1440ウィンドウの3列目からの増分を合計しただけで終わりました。


なるほど、小刻みにやってから合計を数えていたんですね。そこで、それらの金額の合計をもう一度計算してみました。

そして、これらの測定値を合計せずに単体で見ると？ 推測では、±0.00060を超えると価格が戻ってきます。

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