理論から実践へ - ページ 25

新しいコメント
 
Yuriy Asaulenko:
Winner's NEMARCKOWの移動平均を作るのは難しくない。自分でやるというのもありますね。MAを行うと、Wienerプロセスは元々あったものであっても、もはや存在しなくなる）。

!!!!!!!!!!はい。

でも、それについては......たぶん明日になると思います。

ただ、今は時間がないんです。

掲示板を離れている間に、誰かユーリの言ったことを正当化してくれないかな？

MAやEMA、WMAを選択する物理的な意味を 説明できる人がいますか？

なぜ、このような特殊な移動平均を 選ぶのでしょうか（もちろん、移動 平均を使っているトレーダーの中で）。利益が多く、損失が少ないから」という答えは通用しない :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

ところで、明日もまた議論することになりますが、Ask、Bid、Lastの値動きそのものが非定常なプロセスであるのに対して、ティック・クォートの選択したサンプリング時間Tにおいて、価格の戻りのプロセスが定常であるかどうかということを議論します。

事前に不安を感じますが......この答えはお互いわかっているはずですよね？:)))))))

 

それなのに、ダニに対する正当な理由がないのですか？

分の1のオープニングポイントより悪いのは？

分単位でモデルのデバッグをしてから、刻みに入った方がいいのかもしれませんね。

分はできていますが、刻みでは、長い履歴の取得や履歴の補充で問題が発生することがあります。

圧縮アルゴリズム、VPSというインフラ、自分のための自動ダウンロードティックのためのVPSへの 接続、などが必要だそうです。

単純に端末のダニ取り器を入れれば集まるという希望は持たない方がいい、履歴は漏れる、自分の経験で検証してみた。

 
Nikolay Demko:

それなのに、ダニに対する正当な理由がないのですか？

分開放ポイントより悪いのは？ データは200万点あります。

分単位でモデルのデバッグをしてから、刻みに入った方がいいのかもしれませんね。

分はできていますが、刻みでは、長い履歴の取得や履歴の補充で問題が発生することがあります。

圧縮アルゴリズム、VPSというインフラ、自分のための自動ダウンロードティックのためのVPSへの接続、などが必要だそうです。

私も試したことがあります。


ニコライ、ここにあり。改めて敬意を表する。問題の本質を的確に理解していることに驚かされます。

そのとおりです。

積分値を考慮するためには、過去のデータが必要である...。証券会社によってデータが違う...全く持っていない人もいます。今のように、自分たちでやらなければならないのでしょうか？また、取引ロボットを開発する際、クライアントに何と言えばいいのか--まあ、1カ月はデータを集めないといけないかもしれませんね？

考えているところです。

理論がわからないのはもちろんですが、技術的な問題もありますよね。残念...

 
Alexander_K2:

ボリンジャーバンドでは、非マーケット性が考慮されていません。記憶」を考えなければならない。そして、メモリは過去のデータに基づくプロセス値の平均値です。

ちょっと待てよ。ボリンジャーはSMAに基づいており、現在の各ポイントはN個前の価格値の関数である。ここで「プロセスメモリがない」というのはどこのことでしょうか？

さらに、乖離幅は過去のSMA値N個の関数であるため、過去の2*N個の価格値についても情報が含まれています。

もっとはっきり言ってもらえませんか？

 
Alexander_K2:

ほら、ニコライ、もう一度拍手を。問題の本質を的確に捉えていて、驚かされるばかりです。

そのとおりです。

インテグラルコンポーネントを考慮するためには、アーカイブされたヒストリカルデータが必要です...証券会社によってデータが違う...全く持っていない人もいます。今のように、自分たちでやらなければならないのでしょうか？また、取引ロボットを開発する際、クライアントに何と言えばいいのか--まあ、1カ月はデータを集めないといけないかもしれませんね？

考えているところです。

理論がわからないのはもちろんですが、技術的な問題もありますよね。残念...


始値で計算し、ある分量がない場合は、前のバーの終値で埋める。膝をついてアルゴリズムを書きます。

隙間ができるのは土日祝日だけだが、繰り延べ需要も考慮したモデルにすべきだろう。世の中で何かが起きていると言いたいところですが、トレードは見ていませんし、何日も休んだらすべてが狂ってしまいます。でも、どう対処したらいいのか、さっぱりわからない。


その解決策は、取引 開始時のアクティビティーの変化と同じ平面にある。

 
Alexander_K2:

積分値を計算するためには、アーカイブの履歴データが必要です。証券会社によって違うのですが...。

私もなぜダニで争うのか、よくわかりません。あなたの取引規模（しかも数時間続き、数十ポイントの価値がある）では、1ティックの差は全く意味をなしません。

証券会社のデータは、分足レベルではほぼ同じ、ティックレベルではポイント単位と秒単位の違いがあります。

 
bas:

ちょっと待てよ。ボリンジャーはSMAに基づいており、現在の各ポイントはN個前の価格値の関数である。ここで「プロセスメモリがない」というのはどこのことでしょうか？

さらに、乖離幅はSMAの過去N個の値の関数であるため、過去2*N個の値であっても情報を含んでいる。

もっと明確にご指摘をお願いします。

Nは一般層ではないですよね？それはサンプル数です。つまり、そのサンプルボリュームのヒストグラムをプロット すると、そのサンプルボリュームの現在の分散値が得られ、それ以外には何も得られないのです。履歴、つまり与えられたサンプルサイズ（従来は100万個のサンプル）に対する平均化された分散は存在しないのです。そうだろ？
 
bas:

私もなぜダニで争うのか、よくわかりません。あなたの取引規模（しかも数時間続き、数十ポイントの価値がある）では、1ティックの差は全く意味をなしません。

分単位では証券会社がほぼ同じデータを持ち、ティック単位ではポイント単位と秒単位で違いがあります。

はい、そうです。もしかして、分バーにCLOSEを使って、それで終わり？
 
Alexander_K2:
はい、はい、考えておきますね。もしかして、本当に分棒にCLOSEをとって、それで終わり？

開いて、それを使ってアルゴリズムを書くのは簡単だし、穴を埋めるものもある。

kloseの計算には、リアルタイムで安定している間に一度だけ、オープンが設定される瞬間があります。

オープンが表示された後、新たに計算を行い売買の判断を行うが、その間のkloseはクローズまで常に跳ね返っている。

1...181920212223242526272829303132...1981
新しいコメント