理論から実践へ - ページ 262

 
bas:

アレクサンダーさん、正弦波は非マルコフ型プロセスという理解でいいのでしょうか?

経験豊富なデマゴーグとして、華麗な回答をします。

再帰式で表現できる過程はすべて非マルコフ型である

 
ではなぜ、そのための数学の装置がないのでしょうか?あなたは、ほとんどすべての記事で、用語の不正確さのために自分自身を矛盾させている)
削除済み  

また、非マルコフ型プロセスをマルコフ型プロセスに変換できたと、どうしてわかったのでしょうか?

というのは、あなたの場合、どういう意味なのでしょう :)

 

かなり複雑になりますね。指数関数的に変化するλと乗数Xを持つ無限の鏡像指数分布。

データ数が少ないので、対数目盛りのグラフの下は切り捨てられていますが、それでも一応はわかりやすいと思います。

ファイル:
audcad.zip  193 kb
 
Dr. Trader:

かなり複雑になりますね。指数関数的に変化するλと乗数Xを持つ無限の鏡像指数分布。

まあ、それは理解できる。だからクロスなんだ...。要するに、クロスは2つのメジャーの間のファクターに過ぎないのです。

しかし、2つの通貨ペアのティックがあり、それを理解したり、何らかのロジックを見たりするには...。論理がないように思えます。

メジャーの方が見やすいかもしれませんね。

 
ハースト係数の 計算に関するいくつかの論文をもう一度読み直してみてください。くだらない...。全ては闇の中・・・。いや、ダメなんです。希望はただ一つ、非エントロピーだ。
 
Maxim Dmitrievsky:

高速ミューウィングのペアを取り、シグナル後、反対方向にクロスするのを待ち、その時だけオープンする(クロスしたのが売りのシグナルレベルより上なら、買いはその反対)。

適応的なものであれば、直近のボラティリティで計算された距離でストップオーダーを 引くことができます。

しかし、テスターがないため、さまざまな選択肢を検討することさえも問題です

良い提案ですが、筆者は「拡散シグナル」を受け取った逆ムウイングクロスを待って エントリーすると、利益が出ている取引での利益のほとんど(全てではないにしても)に別れを告げることになるのではないかと直感しています。これはカウンタートレンドのシステムです、あなたが乖離の非常に上からジャンプした場合、すべての最高のそれは稼ぐ、すべての確認は、それが平均に行った ことを収集 しますが、この時間によって、それは平均に到達します!それは、あなたがそれを行うことができます。

ドラッグを止めるのはおそらく 良いアイデアで、私はこのスレッドの上の方で提案し、すぐに些細なことであることを述べました。利点:利益が出ている取引の利益を損なわず、損失を放置せず、また、メガカウンタートレンドからお客様を保護 することができます。しかし、この停止で、著者は80%の利益のある取引に別れを告げなければならないでしょうこれは非常に良い指標で、私は彼の心理を理解しています。ストップロスを使うと利益が出ている取引の割合の値が何十パーセントも下がってしまう。

想像できる限りのトレンド探知機が遅れていることです。アレクサンダー・K2には、遅延がなく、動きが始まる前に 検知するような、想像を絶する 検知器をぜひ発明してほしいですね。でも、一体、どうなんだ?先日、ハーストのことを読んでいたのですが、みんなハーストが嫌い なんですね。ハーストを試飲した人は、スライドよりも ラグがあると言っています。

カリオストロの水晶玉があれば...。;)

最初からではなく、これから出す!

削除済み  
Serge:

良い提案ですが、もし著者が「拡散シグナル」を受け取った後、 逆ムーウィングスのクロスを待って エントリーすると、利益のある取引では、すべてではないにしても、そのほとんどに別れを告げることになると、私は直感しています。これはカウンタートレンドのシステムです、あなたが乖離の非常に上からジャンプした場合、すべての最高のそれは稼ぐ、すべての確認は、それが平均に行った ことを収集 しますが、この時間によって、それは平均に到達します!それは、あなたがそれを行うことができます。

ドラッグを止めるのはおそらく 良いアイデアで、私はこのスレッドの上の方で提案し、すぐに些細なことであることを述べました。利点:利益が出ている取引の利益を損なわず、損失を放置せず、おそらくメガカウンタートレンドからあなたを保護 し、完全に預金の損失につながる可能性がありますしかし、この停止で、著者は80%の利益のある取引に別れを告げなければならないでしょうこれは非常に良い指標で、私は彼の心理を理解しています。ストップロスを使うと利益が出ている取引の割合の値が何十パーセントも下がってしまう。

想像できる限りのトレンド探知機が遅れていることです。アレクサンダー・K2には、遅延がなく、動きが始まる前に 検知するような、想像を絶する 検知器をぜひ発明してほしいですね。でも、一体、どうなんだ?先日、ハーストのことを読んでいたのですが、みんなハーストが嫌い なんですね。ハーストを試飲した人は、スライドよりも ラグがあると言っています。

カリオストロの水晶玉があれば...。;)

最初からではなく、これから出す!

そうでもないんです。

売りシグナルが出たが、しばらく上昇が続く...ミューウイングが売りシグナルのレベルを超えるのを待つ、つまり、ナイフを捕まえる確率を下げる。

逆指値注文も 同じで、売りシグナルのレベルで売り指値を出し、価格がn-pips逆行したら、トリガーがかかるまで価格の後ろをついていきます。

どちらの場合も、より良い始値でシグナルを得ることができますが、価格が予測した方向にすぐに行く場合は、いくらか外れる可能性があります。しかし、この場合、一部は現在のシグナルで、一部はより良い価格でというように、部分的に開くことができます。小さなことのように思えるかもしれませんが、それによってかなり勝率が上がることもあるのです。

 
Serge:


非エントロピーの本を読んだことがありますか?これは有望な方向性だと思いますが、ご意見をお聞かせください。論理的にはそうです。プロセスの非ランダム性、すなわちトレンドにあるかどうかの指標を実際に見ることができる。
 
Alexander_K2:

なぜ時間間隔分布のテールを知る必要があるのでしょうか?正確な計算式が知りたいのですか?つまり、ある関数とある指数との積であることがわかったら、その指数の頻度で正確に作業すること?

これは大きな疑問のひとつです。アレキサンダー、私は30万でも十分ではないと思います。現実的ですか?ずっと考えていたんですが、どうでしょう、dr.わからないんだけど、トレーダー博士、助けてくれない?アレキサンダーがデータを提供してくれるので、このサンプルを、指数を明確に引き出せるように混ぜ合わせ、あとは、それがどんな分布なのかを特定するだけです。対数的かどうかは疑問です。でも、そうだなあ...。