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SanaSanych 歴史の話ではなく、リアルタイム信号処理の原理の話をしているんです。この場合、歴史は付随的なものであり、私たちは「今、ここ」に関心があるのです。
私は、あくまで未来におけるコチルの予測可能性という意味での歴史に興味があるのです。
ああ、私たちはどれほど多くの不思議な発見をしたことだろう...。)
半歩先を行っていますね）。
ただ、心の早いノイトーンについて話したかっただけなのに、もう...。
そしてその前にボリンジャーについて、リアルタイムについて。
サナサニチ 歴史の話ではなく、リアルタイム信号処理の原理の話です。この場合、歴史は補助的なもので、私たちは「今、ここ」に関心があるのです。
SanSanychがわからない人のために説明すると、ある統計量を計算するときは窓の中で一般化するわけですから、非定常性とは窓の外に出る前に統計量が変化してしまうということです。
実際には、平均化には半周期の遅れがあるため、次のバーは異なる統計値となります。そして、まさにこの半期において、モデルの予知能力が広がっているのです。
つまり、すでにウィンドウに入り、計算されたバーだけを明示的に考慮することができるのです。
今後のコチラの予想という意味でのストーリーしか興味がない。
少なくともシステム的には無理だと思います。予測はしないようにしています。ただ、上と下。そして、人生が見えてくる。
うーん、上向き下向きでもすでに予言になっていますね。
かつて第4回フォーラムで議論したとき、ある著者は「何も予測せず、マーケットに従うべきだ」と主張した。
しかし、そこが問題で、マーケットについて行こうと思ったら、マーケットが次にどこに行くのかを理解しなければなりません。なぜなら、マーケットはとても不安定で、ついていくことができないからです。
今度はレッカーから差分を取って、同じように平均値のグラフを出します。
そして、BB帯からマッハ数を引いて差分を取ると、実効値グラフが出来上がります。
RMSチャートから差分を取る必要はありません。スケールから差分を取っているのですから。BBからmach machを取るだけで、平均差分からRMSと同じ系列が得られる。
ボリンジャーはスライディングスキューを使っているのですか？
上下のバンドが平均に似ていないのが気になりました。
)))
で、このスレッドで70ページ以降に何を達成したのか？))
少なくともシステム的に可能とは思えません。予測せずにやってみる。トップ・ボトムレベルのみ。そして、人生が見えてくる。
必要なだけでなく、可能性もある。
回帰モデル（分類モデルとは異なる）の場合、主な敵は定常性ではありません。この非定常性を除去するのが主なアイデアです。
これらのトリックの目的は、定常残差を得ることであり、もし残差が定常であるだけでなく、正規分布を持つならば、金融系列の増分の予測可能性を証明することができる。
この予測可能性は、最初のステップでARMAモデルで発生することができます。このモデルを米国のある機関のデータに適用したところ、増分が定常的であることがわかりました。
これらのステップはそれぞれニュアンスが異なるが、いずれも定常性の仮定を用いて筆者が殺したものである--起こらない金融系列の増分は調査される。
SanSanychがわからない人のために説明すると、ある統計量を計算するときは、ある窓の中で一般化するわけですから、非定常性とは、その窓から出る前に統計量が変化してしまうということです。
実際には、平均化には半周期の遅れがあるため、次のバーは異なる統計値となります。そして、まさにこの半期において、モデルの予測力が伸びているのです。
大切なのは、「どれくらいのスピードで変化が起きるか」ということです。
実際には、平均化する際に半周期の遅れがあるため、次のバーは異なる統計量 となります。モデルの予測力は、この半期できっちり広がっている。
つまり、すでにウィンドウに入って計算されたバーだけを一義的に考えることができ、計算されていないバーについては何も言うことができないのです。
どのような設定をされたのでしょうか？
注：現在のローソク足のMAクロスオーバーに基づくEAです。だからMAは現在のローソクに塗り替えられる!!!!
ビジュアルモード」（低速、2本MA）で、「この間違った」トレードを確認してください。
そうすれば、すべてが見えてくる（実はMAのクロスオーバーがあった）!!!!
それでも、論理的には記憶が存在することは理解できます。それを検知し、明るみに出すのがEAの仕事です。
外部からの影響を受けないブラックボックス（内部にトレーダーとマーケットプレイスが存在する）があり、それ自体が生命を宿していると想像してみましょう。外部からの影響がなくとも、何らかの形で変化していくものです。
ここで、このBSに（観測者にとって）ランダムな符号と強度のデルタ関数（例えば、ニュースなど）を受信させることにします。NMが何らかの反応を起こし始め、効果そのものではなく、それに対するNMの反応＋NM自体の自立した生活を観察することができるのです。
記憶はあるのですが、アウトプットは多くの出来事に対する反応とNMの自己生活の重ね合わせです。単純な制御システム（ACS）の場合でも、何を分割するかという問題はあまり解けない。