理論から実践へ - ページ 90

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お帰りなさい個人的には、このスレッドを楽しく読ませていただきました。
 

さらに、このティッククォート受信の方法と与えられた推定サンプル数で正確に値動きを分析する。

例えば、AUDCHFのペアをVissimシステムでモデリングした場合、2017.09.15から2017.10.31のデータについて、以下の3つのトレード候補が得られます。


チャート上では、ご覧の通りです。

赤と青の線は、指定されたティックのサンプル量に対するボリンジャーバンドです。

オレンジとターコイズの線は、過去のデータから算出したヒストリカルチャネルです。

取引は、価格が分散の過去と現在の両方の値を超えたときに実行する必要があります。

したがって、AUDCHFについては、1.5ヶ月の間に3回の取引を行うことになります。

私の計算では、ノンパラメトリックなスキュー係数も適用している。

つまり、過去と現在の分散を乗り越えたときだけでなく、平均化された過去の値に対して価格分布が最大に斜めになったときに取引が成立することになります。

ノンパラメトリックスキューが=0であったため、取引#1は実行されなかった。

2番目と3番目の取引が実行されていれば、ノンパラメトリックスキューは<-0.15だったでしょう。

この2つのトレードの合計利益は655ピップスだったことになる。

 
Евгений:
お帰りなさい個人的には、このスレッドを読んで興味を持ちました。
ユージン、ごきげんよう。またお会いできましたね。
 

先週のAUDCHFは以下のような絵になっています。

ご覧のように、取引開始の2つの条件はいずれも満たされていません。

したがって、先週はAUDCHFのトレードはありませんでした。

これは、できるだけ多くの通貨ペアで同時に取引する必要が あるのかという疑問に対するものです。そうでなければ、トレードも利益も得られず、退屈で死んでしまうと、ようやく自分にとって必要な ことだと判断しました。:))))

敬具

Alexander_K2こと、Alexander_K。

 
Alexander_K2:

私が考えていたのは、こんなことです。

この国の人々の完全な矮小化と野生化を見てきた私は、それでもなお ときどき もしかしたら、このフォーラムを読んで、これらの問題に対する新しい解決策を模索している知的な人たちの助けになるかもしれません。

だから

1.ティックデータの読み取り方法の問題へ。

最終的に指数関数的に分布する時間間隔でティッククォートを 読むと自分自身で決めました。そしてさらに、連続する2つの引用符の間の平均値の並びを考えてみる。何を与えてくれるのか？私にとっては、増分の分布を純粋な「ベル型」に持っていく唯一の方法であり、非常に重要なことです。また、私の研究が示すように、このようなティックの受信方法であっても、値動きのプロセスの非標準化がなくなるわけではありません。つまり、市場には「記憶」があり、私の計算ではそれを考慮しなければなりません。

2.ティッククォーツサンプリングの必要量と十分量の算出について。

私は次のような方法で行っています。1項の方法で収集したダニを個人的にアーカイブし、Excelでダニの刻みを解析しています。

例えば、AUDCHFの場合、ヒストグラムを取得します。

と統計学があります。

サンプルの体積は、 このスレッドで既にあげた式を使ってチェビシェフの不等式から計算 します。 このボリュームは、バイラテラルテストにおけるインクリメントの分布の99.8%をカバーしています。つまり、各計算ステップで、次の刻みを受け入れるときに、研究に必要な最大限のデータセットで作業していることが確実にわかるのです。

そして、このサンプル数はどのティック読み方でも同じであり、市場の自己相似性あるいはフラクタル性を証明している。


Alexander_K2)


 

先週のAUDCADのペアは2つのトレードがあったはずです。


今週の総利益＝820pips。

 
Alexander_K2:

こんな感じです。

このフォーラムを読んで、これらの問題に対する新しい解決法を探している知的な人たちの助けになるかもしれません。


名越さんのおっしゃる通りです。

マキシムの言うとおりだった。

そしてすべては、常に大多数を占める妬む人、敗者、負け犬が、フォーラムでの建設的な試みを破壊してしまうからです。そしてモデレーターは、荒らしや氾濫を止めるどころか、それを助長しています。


当然ながら、そのような状況で自分のラインを維持するのは容易ではありません。しかし、唾棄すべき人々が減ることはないので、無視する以外に戦う方法がないのです。


このフォーラムでの利益主張を信じる人はいないので、自分の取引口座を監視する必要があります。myfxbook.comで口座を監視したり、投資パスワードを教えたりすることができます。最後の手段として、定期的に自分の発言を掲載することができますが、自分の発言でさえ信頼性が低く、簡単に改ざんされる可能性があります。

興味を持ち、追いかけている人は多い。いいことしてますね。

犬が吠えれば、キャラバンが動く。

 
Alexander Sevastyanov:

全く正しい判断だ、名君!

ここでマクシムがいいことを言った。

そしてすべては、常に大多数を占める妬み深い人々、敗者、負け犬が、フォーラムでの建設的な試みを破壊してしまうからです。そしてモデレーターは、荒らしや氾濫を止めるどころか、それを助長しています。


当然ながら、そのような状況で自分のラインを維持するのは容易ではありません。しかし、唾棄すべき人々が減ることはないので、無視する以外に戦う方法がないのです。


このフォーラムでの利益主張を信じる人はいないので、自分の取引口座を監視する必要があります。myfxbook.comで口座を監視したり、投資パスワードを教えたりすることができます。最後の手段として、定期的に自分の発言を掲載することができますが、自分の発言でさえ信頼性が低く、簡単に改ざんされる可能性があります。

興味を持ち、追いかけている人は多い。いいことしてますね。

犬が吠えれば、キャラバンが動き 出す。

アレクサンダーさん、ありがとうございます！新年が明けたら、本命のアカウントに 結果を掲載します。私のブローカーには「全く」という言葉からアーカイブがないので、今のところ私は自分なりの読み方でティックデータのアーカイブを蓄積していくだけです。
 
Alexander_K2:

先週のAUDCADのペアは2つのトレードがあったはずです。

今週の総利益＝820pips。


実験の純度を上げるため、他の簡単なアルゴリズムを並列に計算する、例えばMAクロスで計算する)
(ほぼ同じ期間/期間で)

 
Alexander_K2:

先週のAUDCADのペアは2つのトレードがあったはずです。


今週の総利益＝820pips。

アレキサンダー、ストップ高はないのか？そしてもう一つの質問ですが、チャンネルの真ん中（緑の線）に固定しているのですか、それとも？
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