理論から実践へ - ページ 38

[Alexander_K2]

bas:

それは、まだテストをしていないからです)

p.s. 量子力学で終わると思ってました)市場に引っ張り出そうとしたのが初めてじゃないだけでしょう)

そうでしょうか？そのような試みのリンクを見ることはできますか？この人たちは、FXなんてどうでもいいんです。だから自己紹介はしないんです。仲間に笑われるだけですから。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

そう思いますか？そのような試みのリンクを 見る ことはできますか？この人たちは、FXなんてどうでもいいんです。だから自己紹介はしないんです。仲間に笑われるだけですから。

ここに検索があります。このスレは既に垢臭が...。

[secret]

Alexander_K2:

そう思いますか？そのような試みのリンクを見ることはできますか？この人たちは、FXなんてどうでもいいんです。だから自己紹介はしない。同志に笑われるだけだ。

私は、リンクを探すのが面倒で、役に立たないからです。そこでは、すべての枝は、あなたのものと同じスタイルです - 「私は聖杯を 発明しましたが、私はあなたに教えません、そして、私はテストを持っていません」。時間を無駄にしたければ、このフォーラムに加え、smart-labやforex.kbpaukを覗いてみてください。

そして、あなたはFXを「本物の物理学者」にふさわしくないものだと、何の根拠もなく思っている。金融市場は、人類が作り出した最も高度なシステムの一つである。市場は物理的に現実の原因の影響を受けて動くものであり、魔法のような計算式で動くものではないのです。市場には何百万もの規則性や興味深い特徴がありますが、もちろんそれらは量子力学とは何の関係もありません。

[Alexander_K2]

私が見たONLY ONLYの試みはこちらhttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

この人たちは、解決に非常に近いところにいる。定常／非定常の考え方を少し変えて、この過程が非マルコフ的であることを理解すれば、この問題を解析的に解くことができ、当然のようにノーベル賞がもらえるのです。

彼らは私のように隠れているわけではないのです。気になるところですが、どうなんでしょう？

[secret]

まあ、天気予報の問題を解析的に解くのと同じようなものですが)) 彼らの活躍は、純粋に論文用の理論的なものだと思います。

[Alexander_K2]

bas:

まあ、天気予報の問題を解析的に解いたのと同じようなものですが)) 彼らの活躍は純粋に理論的なものだと思います、論文用として。

それにしても、面白いですね。もしかしたら、ここに学生がいるのでは？前に出ろ！調子はどうですか？

[削除済み]

Alexander_K2:

その答えが、市場を理解する一つの鍵になります :)))

仮に、出先で見つけただけで終わりとしましょう。

あなたは間違っている、あなたの理解のための鍵・キーはないのです。

分足データでは、3つのDT/ブローカーが同じ区間（1時間または2時間）の出来高を考慮した計算は根本的に異なるが、日中はDT/ブローカーが発生する出来高にすでに3回（それぞれアクティブ移動で最大500および最大1500ティック）差があるにもかかわらず、一般にすべてが同じである。つまり、数時間の間、ティック描画のアルゴリズムや要素が大きく変化するのであり、ティックに万能は ないのです。

それは、あなたが娘の手伝いをすることになり、電信売買が始まって以来の既知のこと（誰でもいつかは初めてのこと）を再発見し、それを学術的に洗練された方法で証明することを引き受けたことから始まりました。2週間後にはもうロボットを作っていて、市場の鍵を見つけた...ということでしょうか？アイデアなし、モデルなし、方程式系なし - 巧みな言葉/用語でフォーラムを荒らすイミフ、間違っている可能性があります。

追伸：15年前は、量子力学的現象、国家計器等々の理解が必須でした。- 通常、最初のページから現象、モデル、方程式系の選択、その先の方程式系に至るまで、人間的なポピュリズムの説明がある。

[削除済み]

Alexander_K2:

たまらないです :))

BidとAskで別々にリターンの増分を形成するプロセスは定常的なものである。

非定常性が現れるタイミングをご存知ですか？BidとAskの間の平均値を考えた場合、まさにこの値に対するリターンの形成過程は、スプレッドのために非定常となる。この値でWMAを使うのはお勧め しません。そんなときは、もっといいものを選ぶべきでしょう。

以上です。行ってきます。

:)))))

定常的なランダム過程があることは覚えておいて損はない。

そして、自分自身に問いかけてみてください．

リターンズ(Bid(t))とリターンズ(Ask(t))の過程は定常性の条件を満たしているか？

素早く、そして難解にならないように、.NETの定義を思い出してください。

定常ランダムプロセスの概念。

[Alexander_K2]

ILNUR777:
インクリメントの話です、そういう言い方はしてませんでしたね。

あなたの全体の決定は、特に我々は単一のティック履歴の交換について話していない場合は、実際の取引に壊れる可能性があります。だから、お金のためでなくても、判断基準にはなり得るのです。ダニのような小さなものならなおさらです。量子物理学やシュレディンガーの猫、世界の陰謀よりもずっと簡単に説明できるんじゃないかとさえ思えるほど、あなたの思考回路は想像できます。しかし、あなたの興味は純粋に学問的なものであり、デマゴギーに終わってしまうのです。

特に印象的なのは、DTは非マーキングを殺そうとするもので、同時にそれができない、という甘えがあることです。結局、そうであれば、ティックでも他のバーフレームでも、どこで働いてもいいということになります。しかし、なぜかダニだけが選ばれる。これは誤解を招いているようです。

まだ結果は出ていないけれど、何か工夫が見えてきたような、「これで終わり、帰る」という思春期の遊び心も見えますね。普通、自分の評判を大切にし、複雑な科学を理解している人は、このような行動をとらない。

この掲示板の成功者で、しかも学問的に劣らない人たちでさえ、ここでの問題をあえてノーベル賞とは言わず、むしろプロセスの誤解の問題だと言うのではないでしょうか。

私は悪気はなく、議論したかったのですが、残念なことにあなたの興味は純粋に遊び心なのです。だから、私は未実装の市場のための1つの数式に干渉しない......後で自分できれいにする。

ちなみに、ここでは、若者とは程遠い私ですが、何も攻撃的ではなく、VERY建設的な批判をしています。私は自分の弱点をよく知っています。その主なものは、実際の取引経験がないことです。全てはモデルの上だけです。私はこのフォーラムから離れたいと思いました。しかし、突然、このフォーラムがないと何かが足りないということが明らかになりました。ここの人たちは面白いですね。

フォーラム利用者に訴える--こういう言い方をしよう--私はもっと黙っているから、あなたはもっと書いてください。読んでいて面白いです。いい？

[secret]

だから、まだ書くことがない）意味もなく何かのモデルを展開し、その意味を述べようとしない。では、何を議論する必要があるのでしょうか？