理論から実践へ - ページ 501

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Alexander_K:

オルロフを全部読み直す...(添付ファイル参照)。

基本的には - 市場では、2つのことを除いては、何も重要ではなく、何も機能しないという事実に集約されます。

時間間隔tauにおけるサンプル量とサンプル分布の中心間距離。

基本的に、彼は価格が特定のスライドウィンドウで分散から移動するのを待ち、時間間隔<<スライドウィンドウのサイズ（！！同じウィンドウで私のようにではなく、はるかに小さい！！）後に、カウンタートレンド戦略を使用して取引を終了することを示唆している。それだけです。

実は、正しい。言い換えれば、トレーダーは長いろうそく、価格変動の大きな割合ではなく、変化の速度を 待っているが、変化の割合が重要である、レートが戻らないと高い確率があります。ADX(14)指標はそんなことに気づいて、ZIGZAGを出現させる。これはトレンドの始まりかもしれませんね。高い時間枠の別の長いローソクの始まり。大きく逸脱していること。そして、トレーダーが適用されているさまざまな戦略について判断するための狭いポイント。パイが完成し、私たちはハイになり、馬車に乗り込みました。電車が動いた。そうかもしれませんね。

 
Alexander_K:

オルロフを全部読み直す...(添付ファイル参照)。

基本的には - 市場では、2つのことを除いては、何も重要ではなく、何も機能しないという事実に集約されます。

時間間隔tauにおけるサンプル量とサンプル分布の中心間距離。

基本的に、彼は価格が特定のスライドウィンドウで分散から移動するのを待ち、時間間隔<<スライドウィンドウのサイズ（！！同じウィンドウで私のようにではなく、はるかに小さい！！）後に、カウンタートレンド戦略を使用して取引を終了することを示唆している。それだけです。

比例する、すなわち、大きなウィンドウで大きな利益と損失があるだろう、小さなウィンドウで閉じるときに、より少ない利益、より少ない損失、すなわち、それは助けにはなりません。
 

なぜ、フォッカー・プランクは脇に置かれたのですか、アレキサンダー？

何しろ、取引開始時に行われた分配を、後から来る分配に変換するという最初の発想がとても面白かったのです。今はトレードのエントリータイミングを見極める方法の話だけで、ボリンジャーバンドの 方法は少し洗練されてきたと思いますね。そして、それをいつ閉じるかという問題が発生する...。そこには研究の余地がたくさんありますし、数学的な装置も軌道統合という非常に型破りなものです。何か見つかりましたか？

少なくとも問題の定式化においては、利益を得るために、増分の分布から取引の終了まで何を求めるか？ 確率密度関数の極値という話があったように記憶しています。何が必要なのかがわかれば、それを探すのは、やはり形式的な統計解析の方法であり、そのためのプログラムは数多く存在するので、新たに書く必要はない。そうすると、運が良ければ、典型的な先史時代のものが1つ以上特定できるかもしれません。

追伸：ところで、ランダムウォーク時系列における最適なブレークポイント（花婿問題のアナログ）の公式をどこかで見つけたのですが、どうでしょうか？シリヤエフの学校らしい。調べろって、どこで？

P.P.S.あなたは、確率論の手法に完全に幻滅していませんか？分布ではなく、シーケンスを分析する時ではないでしょうか？
 
Vladimir:

なぜ、フォッカー・プランクは脇に置かれたのですか、アレキサンダー？

何しろ、取引開始時に行われた分配を、後から来る分配に変換するという最初の発想がとても面白かったのです。今はトレードのエントリータイミングを見極める方法の話だけで、ボリンジャーバンドの 方法は少し洗練されてきたと思いますね。そして、それをいつ閉じるかという問題が発生する...。そこには研究の余地がたくさんありますし、数学的な装置も軌道統合という非常に型破りなものです。何も見つからなかったんですか？

なんでやねん......いや、してないですね。

実は、社会人の方は

1."時間の根 "による分散（拡散）係数の算出

2.中央値を使う。

統計的に相手より有利である。

3. 指数的時間スケール

4. ACF

Unworkableは、本当にトレードを終了する瞬間...。

前回の超幾何学ヒストグラムに注目していただければ、取引終了の決定時刻は観察時間窓の寸法より小さくなければならないことを直接的に示しています（オルロフもそれを確認しています）。実際には、「平均値への回帰」を短期的に予測したものである。

 
そして何より、どんな状況下でも、非人間的な必死の努力をしても、増分の分布を既知の形に落とし込むことができなかったのだ。不安定は無敵...。そして、オルロフはその本のページから、「まあ、苦しむことはない。早く決めること、それだけだ」と言うのである。:)))
 

研究、計算、配布

漸増分

インクリメントの物理的な意味を理解せずに

は、手洗い、洗脳

 
Renat Akhtyamov:

研究、計算、配布

漸増分

インクリメントの物理的な意味を理解せずに

は、手洗い、洗脳

インクリメントの物理的な意味も理解できないのですが、どこを読めば理解できるのでしょうか？
 
Vladimir:

追伸：そういえば、ランダムウォークの時系列に対する最適な停止点（picky bride問題に類似）の公式をどこかで見かけました。シリヤエフの学校らしい。調べろって、どこで？

P.P.S.確率論の手法に全く幻滅してしまったのか、そろそろ分布ではなく数列を分析する時期なのではありませんか？

Shiryaevは最適停止の特殊なケース、つまりランダムプロセスの減衰の問題について話している。このスレッドで、私はそれについての彼の話が入ったビデオへのリンクを貼った（そして、彼が昨年、このテーマで本を出版したことも）。

TCはmatstatの基本に問題がある。例えば、2つのサンプルの分布が同じであることを、一致／一様性の基準で確認することなく語っています。

 
Vladimir:


ウラジミール、いつかVisSimシステムで仕事をしたいと思うようになったら、私のTSモデルを送りますよ。"送る "という一言を書くだけでいいんです :))それは0％の利益（実際には、基本的なモデル）を与え、ドラフトであることができます - しかし、それは再びすべてを行うよりも、彼らのアイデアを確定するために簡単です。IMHO

 
Aleksey Nikolayev:

...

TCはmatstatの基本に問題がある。例えば、2つのサンプルの分布が同じであることを、一致／一様性の基準で確認することなく、語っている。

しかし、matstatはまた、外国為替レートシリーズの基本に問題がある、これらのシリーズは、大数の法則が満たされていない理由、統計的安定性の特性（確率への相対頻度傾向）を持っていない。基準は何ですか？

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