理論から実践へ - ページ 192

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Alexander_K2:

じゃあ、WMA、指数ウェイトをとってEMAを出せばいいのか？数式によると、違うんです。

いいえ、そんなことはありません。でも、長い話です。


 
Alexander_K2:  だから、EMAを考えてるんだ、自分でプログラムして試してみるよ。

3年間のバックテストで、SMAと差がないことに100ドル賭ける)))

 
Alexander_K2:

そこには、そのような概念はまったくない。中央値、算術平均、加重平均という古典的なものがある。

だからEMAを扱っているんです、自分でプログラムして試してみる。

WMAで分布重みの代わりに指数 重みを設定すると、EMAになります。

そして、直線的に減少する重みの系列を設定すると、LWMAになります。

 
bas:

3年間のバックテストで、SMAと差がないことに100ドル賭ける)))

何が起こるか分からないので、賭けない。しかし、この解釈ではEMAは通過しない）。あるいはSMAと似たような結果になっているかもしれません。

 
Yuriy Asaulenko:

何が起こるかわからないから、賭けない。しかし、この解釈ではEMAは通過しない）。あるいはSMAと似たような結果かもしれません。

ウィキペディアの解釈では？

 
Alexander_K2:

ウィキペディアからの解釈で？

他と変わりませんね))

 
Alexander_K2:

じゃあ、WMA、指数ウェイトをとってEMAを出せばいいのか？計算式によると、同じものではないんです。

はい、そうです。しかし、重さは無限大に減少します。指数関数的にウェイトが減少するWMAを得ることができます。

一連の価格p1, p2, p3, p4, p5, ...pNがあるとする。
であり、係数k - 重みの絵馬が存在する。

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
過去のEMAの値を取り除くと、ベクトルpとkだけが残る
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
過去の絵馬の値を取り除くと
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
をなくすと
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

など
例：過去1000件の価格を基に絵馬を計算する場合、最も古い価格の 重みはk * (k-1)^999 となる

そのため、エンドレスな計算に煩わされないよう、ema(N)はEMA(N-1)から直接計算式を使って算出することができます。
しかし、この場合、最初に計算された絵馬は十分に正確ではないでしょう。

 
Dr. Trader:

はい、そうします。しかし、重さは無限大に減少する。指数関数的にウェイトが減少するWMAを得ることができます。

価格系列p1, p2, p3, p4, p5, ...pNがあるとする。
そして、係数k - 重みの絵馬があります。

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
過去のEMAの値を取り除くと、ベクトルpとkだけが残る
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
過去の絵馬の値を取り除くと
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
をなくすと
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

など
例：過去の千本値で絵馬を計算する場合、最も古い値に対する ウエイトはk * (k-1)^999

そのため、延々と計算する手間を省くために、ema(N)はEMA(N-1)から直接計算式で算出することができます。
しかし、この場合、最初に計算された絵馬は十分に正確ではないでしょう。

博士、あなたは天才だと思います。А?

 
おそらく :)
 

とりあえず、引用の流れを膝の上で曲げています。

スライディングウィンドウ＝8時間、読み出し間隔＝2秒の場合、現在（右側のグラフ）は以下のように表示されます。

GBPJPYペア


1...185186187188189190191192193194195196197198199...1981
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