理論から実践へ - ページ 1696

[Дмитрий]

Vladimir:

アレキサンダーさん、この統計的確率論的アプローチには、プロセスを正確にシミュレートできないという欠点があると思います。イベントの順序は無視し、ステップの分布のみを調査する。考慮されている事業体は、目的に適合していない。例えば、分布の性質では、トレンドの概念を定式化することはできない...。

何も理解していない人だけが失敗する。

トレンドとフラットは、異なる確率特性を持つ2つの定常系列です。これらを1つの価格系列にまとめると、MOと分散が時間依存する非定常過程が得られる。

[Дмитрий]

Alexander_K:

しかし、彼の理論の要点は、このスレッドで述べられていることと一致しています-市場は記憶を持つある種のランダムで確率的なプロセスです。

特に「物理学者」にとっては、ランダムプロセスとストキャスティックプロセスは異なる概念である。ランダム過程は、決定論的要素と確率論的要素を分離するために研究され、モデル化されます。

[secret]

Дмитрий:

ランダムプロセスとストキャスティックプロセスは異なる概念です。

その発言について、プルーフをお願いします。それとも自作自演？

[Igor Makanu]

Alexander_K:

その結果、私の過去10回のトレードは以下の通りです。

ダラダラしないで、エントリーとエグジットの精度を見ること。

自分で作ったものなので、後でよく見てみますが、なんとなくこの状態は2ヶ月前と変わらないような気がします。

10-25ポイントを獲得するために、12時間から20時間まで市場に出ます。科学的な詭弁を無視すれば、以前の契約と何が変わったのかわからない。

を秘める。

その発言について、プルーフをお願いします。それとも自作自演？

この投稿を引用しようとしたのだと思いますhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159

[Дмитрий]

Igor Makanu:

この記事から引用しようとしたのでしょうhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159

定理者とマットスタットを知っている私が、なぜ「他人の投稿を引用」しなければならないのでしょうか？

[Evgeniy Kvasov]

Igor Makanu:

自分用に作ったので、後でよく見てみますが、この状態は2ヶ月前のものと変わりないようです。

クイック - ストップなし、利益のみ終了、10-25ポイントを得るために、取引は12から20時間から市場にある....科学的な詭弁を無視すれば、損失を出しすぎるのはいつものことである。

この投稿を引用しようとしたのだと思いますhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159

ストップでは無理でした)))さて、ここに信号があります。私の言う通り、何か外部の情報、あるいは別の波があって、えーっ.........................。

しかし、システムでの損失に関する出口は、そうでなければならない。信号がない場合は、損切りになりますが)

ゼロも損もしたし、それこそ......のために提供する。

アタマンを思い出した(????)、彼は相場の予想屋ではないのだ--というのが、丁寧な表現だ...。

アタマンを見ていると（私自身は見ていないが、マーケットで何が起こるかわからないと言う））。

それとも他の意見があるのでしょうか)))

根拠としているものもちろん、統計は......。しかし、それらは大衆の心理に基づいたものである。

しかし、ノイズでの取引は、完全に出金する時間がなければ、すべての利益を奪うことになると、私自身の損失で確認した、私の謙虚な意見では、あせっています))))

[Igor Makanu]

vladevgeniy:

ストップで間に合わなかった)))さて、これがその信号です。私が正しいのか、何か外部情報があるのか、それとも別の波があるのか、そして.........................。

しかし、システムでの損失に関する出口は、そうでなければならない。どうしたらいいのか全くわからない)

ストップ高の問題をどう説明するか...。少なくとも、市場への参入と撤退の 計算に加えて、リスクの計算が必要です。

ストップロスは最もシンプルなリスク計算方法です。

アベレージングやマーチンゲール、これらは複雑な方法です。

さらに複雑なのは、損切りや部分的な利益確定です。

しかし、市場に参入していつか利益が出るのを待つだけのシンプルなTS......。これは自己欺瞞だと思う。TS自体の取引ロジックよりも資金管理の方が重要だと思う。

[Aleksey Nikolayev]

ランダムとストキャスティックは同義語であり、英語ではstochasticとrandomも同義語である。

[Evgeniy Kvasov]

Igor Makanu:

ストップ高の問題をどう説明するか...。少なくとも、市場への参入と撤退の 計算に加えて、リスクの計算が必要です。

ストップロスは、リスクを計算する最も簡単な方法です。

アベレージングやマーチンゲール、これらは複雑な方法です。

さらに複雑なのは、損切りや部分的な利益確定です。

しかし、市場に参入していつか利益が出るのを待つだけのシンプルなTS......。これは自己欺瞞だと思う、TS自体の取引ロジックよりもマネーマネジメントが重要だ、イミフ

全く同意見ではありません。システムが動くこと！！そして、mmもないこと。ただ、私の経験上、また模倣犯の絶対的な予測不可能性を考慮すると、mmは適用されるべきでしょう。

でも、必要な瞬間に十分な利益が得られない場合は、変種変量分岐を使うんです。

ストップは理想的です。

ストップ高の良いシステムを持っていますか？ 私は持っていないので残念です)))でも、自分ではなく、シグナルで簡単に損切りをします。

そして、私でのリスクの計算は、統計学からすると愚かなものです。その上、可能なドローダウンとトレードごとの利益はほぼ等しく、典型的なマーティンとは対照的です

mmのアクションの幅が広い。また、テイクが20pts4倍マークなら、mmは何？儀式的な質問

[Дмитрий]

ドラクエとロバは同義語でもある