理論から実践へ - ページ 829 1...822823824825826827828829830831832833834835836...1981 新しいコメント Aleksandr Yakovlev 2018.12.07 14:42 #8281 Renat Akhtyamov:いや、デモは大丈夫だろう。 実機では、3倍くらい悪いです。 30％にはならないが、10％にはなる、しかし、上がっている、すでに結果が出ている で、停止した場合、0以上かそれ以下のどちらかになります。いつものように五分五分。 secret 2018.12.07 15:38 #8282 Alexander_K:何を知っているんだ！？ティックサンプル＝定数、時間によって変動します。さあ、見つけてください。それは、私ではなく、あなたのためです。サンプルは、取引期間に見合ったものでなければならない。そうでなければ、それに関する「意思決定」は見せかけのものです。 Alexander_K 2018.12.07 20:05 #8283 過去3日間の異なる通貨ペアの収集ティック数に関するデータです。 TSのダニ対策は、全体としては満足のいく結果でしたが、この数の非同期化には驚き、腹立たしい思いをしています。 ペアごとにタイミングがあることがわかり、もちろんそんなことはないはずなのですが......。 OHLC M1に戻すべきか、どうするか？ そうです、皆さん、このFXでクレイジーになれるのです。 Alexander_K 2018.12.07 20:20 #8284 secret:さあ、見つけてください。知るべきはあなたであって、私ではない。サンプルは、取引の長さに見合ったものでなければなりません。そうでなければ、それに関する「意思決定」は見せかけのものです。計算したんだ。 平均すると、1ティック＝3秒の頻度でティックが発生しています。すなわち、3600ティックのサンプルは、やはり平均で3時間です。私の取引は平均して1時間です。 すべてがうまくいくのですが、ティックを扱うと平均値が多すぎて......。あまり好きではありません。 Alexander_K 2018.12.07 20:28 #8285 やはり、ダニ（Bassと混同しないように！）には何か秘密があるのでしょう。 そして、OHLC M1に切り替えると、すべての統計学者から意味のある日中サンプルが即座に奪われます。 ここには、ある種の謎と解けない矛盾が......。 Igor Makanu 2018.12.07 20:43 #8286 Alexander_K:やはり、ダニ（Bassと混同しないように！）には何か秘密があるのでしょう。 そして、OHLC M1に切り替えると、すべての統計学者から意味のある日中サンプルが即座に奪われます。 ここには、ある種の謎と解けない矛盾が......。さて、OHLC M1から終値を 取るだけでは、何か秘密があるのでしょうか・・・。価格を離散的な時間にバインドするため、連続的な非時刻刻みの ストリームはバーにとって「非ネイティブ」になる secret 2018.12.07 20:45 #8287 Alexander_K:つまり、3,600ティックのサンプルで、やはり平均3時間です。取引は平均して1時間。これでも比較的我慢できる方なんですよ、腸は。ただし、トレードを開始するかどうかを決定する時間と終了する時間が重ならないことが理想的です。 secret 2018.12.07 20:48 #8288 Alexander_K:この数字の非同期性が、私を驚かせ、憤慨させるのです。 各ペアにそれぞれの時間があることがわかった。もちろん、そうであってはならないのだが...。絶対に普通です。 まさか、例えばS&P指数とMICEX指数をティックシンクロさせるべきだとは思いませんよね？それぞれの資産には、それぞれのティックにつながるトレードがあります。 同様に、通貨ペアも。互いに高い相関があるが、100％の相関はない。それぞれにかなりの個性があります。 Alexander_K 2018.12.07 20:51 #8289 Igor Makanu:さて、OHLC M1から終値を 取るだけでは、何か秘密があるのでしょうか・・・。価格を離散的な時間にバインドすることで、時間軸を持たない連続的な ティックストリームはバーにとって「ネイティブではない」ことになります。もう一度言いますが、TViMS法を用いてOHLC M1を扱う場合、意味のある試料を用意しなければなりません。チェビシェフによれば、それは1000以上の値でなければならない。 つまり、スライディングウィンドウ＝24時間（1440個の値）の中で作業しなければならないのです。 このウィンドウで半年間（！？）最大で週に2-3回の取引がありました。結果は、＋-0％の利益でした。信じられない、ただ破滅的につまらない!通常のトレーダーは、より小さなウィンドウで作業する必要があります。これは、ダニと一緒に行動することでしか実現できないことです。また、ペアや証券会社によって金額が違うという問題もあります。こんなのでたらめだ...。 secret 2018.12.07 20:53 #8290 Alexander_K:やはり、ダニ（Bassと混同しないように！）には何か秘密があるのでしょう。 そして、OHLC M1に切り替えると、すべての統計学者から意味のある日中サンプルが即座に奪われます。 ここには、ある種の謎と解けない矛盾が......。謎も矛盾もない。 1秒ごとに刻みを読み取るか？どういたしまして。一瞬でダニが出なかった？前のものを取って、まだ有効です。 ダニをゼロにしたくない？まあ......1秒に1回もティックがなかったら読まなくていいよ。 刻み目ごとに 読むのと比べても、特に違いはないでしょう。 しかし、秒単位のウィンドウの方がまだ正しい。 1...822823824825826827828829830831832833834835836...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、デモは大丈夫だろう。
実機では、3倍くらい悪いです。
30％にはならないが、10％にはなる、しかし、上がっている、すでに結果が出ている
で、停止した場合、0以上かそれ以下のどちらかになります。いつものように五分五分。
何を知っているんだ！？ティックサンプル＝定数、時間によって変動します。
さあ、見つけてください。それは、私ではなく、あなたのためです。サンプルは、取引期間に見合ったものでなければならない。そうでなければ、それに関する「意思決定」は見せかけのものです。
過去3日間の異なる通貨ペアの収集ティック数に関するデータです。
TSのダニ対策は、全体としては満足のいく結果でしたが、この数の非同期化には驚き、腹立たしい思いをしています。
ペアごとにタイミングがあることがわかり、もちろんそんなことはないはずなのですが......。
OHLC M1に戻すべきか、どうするか？
そうです、皆さん、このFXでクレイジーになれるのです。
さあ、見つけてください。知るべきはあなたであって、私ではない。サンプルは、取引の長さに見合ったものでなければなりません。そうでなければ、それに関する「意思決定」は見せかけのものです。
計算したんだ。
平均すると、1ティック＝3秒の頻度でティックが発生しています。すなわち、3600ティックのサンプルは、やはり平均で3時間です。私の取引は平均して1時間です。
すべてがうまくいくのですが、ティックを扱うと平均値が多すぎて......。あまり好きではありません。
やはり、ダニ（Bassと混同しないように！）には何か秘密があるのでしょう。
そして、OHLC M1に切り替えると、すべての統計学者から意味のある日中サンプルが即座に奪われます。
ここには、ある種の謎と解けない矛盾が......。
やはり、ダニ（Bassと混同しないように！）には何か秘密があるのでしょう。
そして、OHLC M1に切り替えると、すべての統計学者から意味のある日中サンプルが即座に奪われます。
ここには、ある種の謎と解けない矛盾が......。
さて、OHLC M1から終値を 取るだけでは、何か秘密があるのでしょうか・・・。価格を離散的な時間にバインドするため、連続的な非時刻刻みの ストリームはバーにとって「非ネイティブ」になる
つまり、3,600ティックのサンプルで、やはり平均3時間です。取引は平均して1時間。
これでも比較的我慢できる方なんですよ、腸は。ただし、トレードを開始するかどうかを決定する時間と終了する時間が重ならないことが理想的です。
この数字の非同期性が、私を驚かせ、憤慨させるのです。
各ペアにそれぞれの時間があることがわかった。もちろん、そうであってはならないのだが...。
絶対に普通です。
まさか、例えばS&P指数とMICEX指数をティックシンクロさせるべきだとは思いませんよね？それぞれの資産には、それぞれのティックにつながるトレードがあります。
同様に、通貨ペアも。互いに高い相関があるが、100％の相関はない。それぞれにかなりの個性があります。
さて、OHLC M1から終値を 取るだけでは、何か秘密があるのでしょうか・・・。価格を離散的な時間にバインドすることで、時間軸を持たない連続的な ティックストリームはバーにとって「ネイティブではない」ことになります。
もう一度言いますが、TViMS法を用いてOHLC M1を扱う場合、意味のある試料を用意しなければなりません。チェビシェフによれば、それは1000以上の値でなければならない。
つまり、スライディングウィンドウ＝24時間（1440個の値）の中で作業しなければならないのです。
このウィンドウで半年間（！？）最大で週に2-3回の取引がありました。結果は、＋-0％の利益でした。信じられない、ただ破滅的につまらない!通常のトレーダーは、より小さなウィンドウで作業する必要があります。これは、ダニと一緒に行動することでしか実現できないことです。また、ペアや証券会社によって金額が違うという問題もあります。こんなのでたらめだ...。
やはり、ダニ（Bassと混同しないように！）には何か秘密があるのでしょう。
そして、OHLC M1に切り替えると、すべての統計学者から意味のある日中サンプルが即座に奪われます。
ここには、ある種の謎と解けない矛盾が......。
謎も矛盾もない。
1秒ごとに刻みを読み取るか？どういたしまして。一瞬でダニが出なかった？前のものを取って、まだ有効です。
ダニをゼロにしたくない？まあ......1秒に1回もティックがなかったら読まなくていいよ。
刻み目ごとに 読むのと比べても、特に違いはないでしょう。
しかし、秒単位のウィンドウの方がまだ正しい。