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明日、自分で再確認してみます。もう一度言いますが、私が見ているのはノンパラメトリック統計のみであることに注意してください。古典的な意味での分散にはこだわらない。Student t2-distributionのノンパラメトリック尺度係数sが変化するかどうかが問題である。
テスト間の増分(第一差)は、定常的になる。ウィンドウの移動に伴い、サイトによって状況は少しずつ変わっていきます。
tsvまたはtxtファイルに入れる - 日付、時間、コチエ、コチエ増分、ts信号。
テストのインクリメント（最初の差分）は定常状態になる。ウィンドウの移動に伴い、すべてが少しずつ、異なるセクションで変化していきます。
csvまたはtxtファイルに入れる - 日付、時間、コチエ、コチエ増分、cc信号。
私が11月に発見したティックアーカイブの2つのソース、http://truefx.com/?page=downloads と http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov については、ここでは一言も触れていません。
最初のものは（DCではないので、そのデータの読み方がまだわかっていませんが）2009.05以降の15組の月別（Alexander_Kが 使った解凍方法）のアーカイブで、登録は控えめにしています。フォーマットは.csvです。
2つ目は、3つの既知のDCから受け取った2014年5月からの24組のアーカイブを約1年分まとめて提供し、登録なしで可能です。フォーマットは.tksで、.csvのティック、ミニッツ、その他に変換するスクリプトを同封しています。
いずれの場合も、アーカイブを無料でダウンロードすることが可能です。
計算能力の節約は私にとって非常に重要です。私はすでに18組のペアでTCを実行しようとしましたが、それぞれのペアでBidとAskを別々に計算しました。CPU負荷は100％です。そして、36組の方と同時に仕事をする必要があるんです。BidとAskの平均値で作業することが統計的な規則性に反しないのであれば、それは間違いなく節約であり、私はとても嬉しく思っています。
サーバー時間の23:59から01:00のサンプルでメソッドを実行すると、BidとAskの統計が非常に異なっていることに不愉快な驚きを感じることでしょう。
サーバー時間の23:59から01:00までのサンプルでメソッドを実行すると、BidとAskの統計が非常に異なることに不愉快な驚きを感じることでしょう。
テストによるインクリメント（最初の差分）は、定常状態になる。ウィンドウの移動に伴い、すべてが少しずつ、異なるセクションで変化していきます。
ここで、私が考えたのは、「友だち」です。親愛なるSanSanychのような人たちに、私の一挙手一投足を一生懸命に証明しなければならないとしたら、あなたは退屈するでしょうし、私が話したいことをすべて話す時間はないでしょう。
では、こうしましょう。Vizard_ さんが書いていることは、私にとって単純に当たり前の ことなのです。
作業仮説として残しておこう。その証明は、若者たちがやってくれるだろう :)
各通貨ペアについて、確率密度関数のTABLEスケール係数sを決定し、WMA移動平均の価格値の重みwを計算する際に使用すればよいのです。
もう一度言いますが、一般にスケールファクターsは標準偏差と 等しくありません。
どのように算出するのですか？- と聞かれることがあります。まあ、それは秘密です :)))
ここで、私が考えたのは、「友だち」です。親愛なるSanSanychのような人たちに、私の一挙手一投足を一生懸命に証明しなければならないとしたら、あなたは退屈するでしょうし、私が話したいことをすべて話す時間はないでしょう。
では、こうしましょう。Vizard_ さんが書いていることは、私にとって単純に当たり前の ことなのです。
作業仮説として残しておこう。その証明は、若者たちがやってくれるだろう :)
各通貨ペアについて、確率密度関数のTABLEスケール係数sを決定し、WMA移動平均の価格値の重みwを計算する際に使用すればよいのです。
もう一度言いますが、一般にスケールファクターsは標準偏差と 等しくありません。
どのように算出するのですか？- と聞かれることがあります。まあ、それは秘密 です :)))
そうですね、ユーリー-心のどこかで、BidとAskは別々に作業したほうがいいということは理解しているんです。平均値で仕事をすると、なかなかうまくいかず、非常に悔しい思いをするんです。パソコンだと36組を同時に作業することを忘れてしまうので...。
ダニを扱うなら、36組では意味がない。取引コストは、一部の商品のみ許容されます。
あとは、取引コスト（スプレッド＋S＋スワップ＋手数料＋スリッページ損失＋取引保有額＋ブローカー報酬＋リソース支払い＋...）を超えるリターンを得られる数学は原理的に存在しないでしょう。
つまり、私は楽器だけで作業することをお勧めします、相対的に最小限のコストで4、5個しかないかもしれません。
従って、BidとAskを平均化すると、コスト増にしかならない。
私は秘密が 好きだ、それは裸ではない女性を連想させる)
明日、自分で再確認してみます。もう一度、私が見ているのはノンパラメトリック統計のみであるという事実に注目してほしい。古典的な意味での分散にはこだわらない。t2分布Studentのノンパラメトリック尺度係数sが変化するかどうかが問題です。サン・サンチ、私はなんとなく物理や数学のことを少し知っているのですが、もしかしたら、もっと建設的な対話ができるかもしれませんよ？
私の対話は非常に建設的です。ただ、あなたは私の言葉の意味を理解しておらず、金融列島の分野での文献や結果に全く通じていないのでしょう。
とはいえ、成功。
あなたは、ここで自転車の最初の発明者ではありません - それは非常に興味深く、エキサイティングなホビーです
私の対話は非常に建設的です。ただ、あなたは私の言葉の意味を理解しておらず、金融列島の分野での文献や結果に全く通じていないのでしょう。
とはいえ、成功。
あなたは、ここで自転車の最初の発明者ではありません - それは非常に興味深く、エキサイティングなホビーです
より本格的な文献を熟知している。
また、私が書いていることの信憑性を高めるために、ここに学歴を添付したほうがいいでしょうか？