私はこれ（mt5サーバー MetaQuotes-Demo） eurusd 2015: 0.0000185810 per second eurusd 2016: 0.0000141310 per second eurusd 2017: 0.0000122910 per second eurusd 2018: 0.0000147410 per second
gbpusd 2015: 0.0000184610 per second gbpusd 2016: 0.0000208510 per second gbpusd 2017: 0.0000155810 per second gbpusd 2018: 0.0000178510 per second
ありがとうございます。
ユーリー・キリロフ
ベース
アレクセイ・ニコラエフ
そのような知的な答えのひとつひとつが、無性に「聖杯」に近づいてくる。
私は最後の週の間にフォーラムでもう少し読んで、インクリメントの速度について教えてくれるでしょう。その話題を覚えていますか？そう、それが今回お話しすることです。
ギガバイト単位の刻みをダウンロードし、ファイルを処理して1秒あたりの速度を求めるのは、何となく難しく、時間がかかる。
MT5では、Expert Advisorまたはスクリプト自体でティックを操作できるようになりました。以下は、MT5用のスクリプトです。
パラメータで日付を選択し、年間稼働日数を調整します。
秒数は、（＜最後のティックの日付＞-＜最初のティックの日付＞）*（＜1年間の営業日数＞/365）です。
ただし、整数の週数が選択されていない場合、エラーが発生する可能性があります。
結果はログに書き込まれ、MT5ターミナルの「Experts」タブで見ることができます。
スクリプトを初めて実行すると、ターミナルはティックのダウンロードを始める可能性が高いですが、コードはダウンロードの終わりまで待ちません。ログの日付が選択した日付と一致しない場合は、端末がティックのダウンロードを終えるまで1分ほど待ち、スクリプトを再度実行してください。
私はこれ（mt5サーバー MetaQuotes-Demo）
gbpusd 2015: 0.0000184610 per secondeurusd 2015: 0.0000185810 per second
eurusd 2016: 0.0000141310 per second
eurusd 2017: 0.0000122910 per second
eurusd 2018: 0.0000147410 per second
gbpusd 2016: 0.0000208510 per second
gbpusd 2017: 0.0000155810 per second
gbpusd 2018: 0.0000178510 per second
ブローカーによって結果が異なることを想定しています。より多くティックを生み出した方が、より多くのプライスパスを手にすることができる。
ドクの答えを思い出すと、例えば1年間の平均的なティック増倍率は同じになるのか？
答えは明白ではなく、私をうんざりさせた-NOだった。平均速度は一致しない。万歳!目の前で、聖杯への 険しい道が砂に変わった......。
というのも、どの平均速度をどの期間で使うのかがわからないと、これ以上計算しても意味がないからだ。
さて、データを加工しながら、その結果を示していきます。
したがって、スライディングウィンドウ＝4時間における価格の平均からの標準偏差 は、次のような形になります。
シグマ = ルート((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
ここで、Tはシステムの実行時間（→無限大） である。
標準偏差の計算式を思い出してください。
Tはシステムの実行時間です。しかし、→無限大という 定式は捨てなければならない。
しかし、それではどのような周期で平均速度SUMM(ABS(return))/Tを 考慮すればよいのでしょうか。
アサウレンコの答え：「私にとっては、まったく違いはない。NSは、私が正しく餌を与えて自助努力するから、勝手にカウントされるのです」。
アンドレイ某の回答：「ホワイトノイズを最速で除去し、ヒーリングシグナルを抽出し、ACFを執拗にカウントすればいい」。
助っ人...
そろそろドミノ倒しをする時期なのだ。
最も論理的な答えは、作業するタイムスライディングウィンドウの中の平均速度を計算することです。
はい？
確認しよう。
この場合の標準偏差の計算式は、上級トレーダーには知られた形になっている。
シグマ＝（AMOUNT(ABS(return))/Root(N)。
2週間前のEURUSDペアの分位数=3.5(この分位数は何だ!?ただそう選んだだけだ)を見てみましょう。
週平均増量率＝1.07850444326147 pips/s
先週のEURUSDペアの場合。
一週間の平均増加率 =0.77692550158958 pips/s
では、何が見えるのか？
ええ、何もありません。ボリンジャーバンドといういつものたわごと、それ以上のものはない。
それよりも重要なのは、週単位の平均増額率が互いに異なるという事実である。しかも大量に。
T --> から無限大までの平均レートと、T = スライディングタイムウィンドウのサイズが合わないことを知っているので、後者のオプションが残されることになる。
スライディングタイムウィンドウ＝4時間における価格の平均値からの標準偏差 を計算式により算出します。
シグマ = ルート((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
ここで、Tは取引週の初めからの現在のシステム稼働 時間である。
同じ分位数＝3.5で見ています。
ずっといい。
チャンネルはこうやって使うべき!
ご清聴ありがとうございました。
それよりも重要なのは、週次平均の増分値が互いに異なるという事実である。しかも大量に。
そして、あるレートの計算方法では、ほぼ同じ（小数点以下10桁の差がある場合もあるが、主に千分の1以上の差）。 そして、時間Nに対するレートは、異なる通貨ペアで同じ（またはほぼ同じ）。面白いですね。
Alexander_K2:
この場合の標準偏差の計算式は、上級トレーダーにはよく知られた形になっている。
sigma = (SUM(ABS(return)))/ Root(N).
2週間前のEURUSDペアの分位数=3.5(この分位数は何だ!?ただそう選んだだけだ)を見てみましょう。
この曲線の公式はどこで手に入れたのですか？このシグマは，ABS(return)がほとんど同じで0.0001に等しい4桁の相場では，Nが大きくなるにつれて無限大になる。平方根の法則から、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925、 そこに和はなく、1組のOHLCが取られる。
諸君!!!
私は、もう一度、無駄に待っているあなたに助けを求めたいと思います。
...
分布を二峰性から一峰性に、過程をポアソンにするにはどうしたらよいでしょうか。なぜ、何のためにと聞かないでください。
スライディングウィンドウのサイズを大きくして、例えば24時間にする？同じ絵が観察されるのでは？
データそのものに「手を加える」だけで、ユニモーダリティが得られるのですから、答えはとっくにわかっているはずです。例えば、存在しないゼロを適所に挿入することで、です。あなたの仕事術によれば、「なぜ」を気にしないことが最大のポイントだそうです。
この曲線の公式はどこで手に入れたのですか？このようなシグマは，ABS(return)がほとんど同じで0.0001に等しい4桁の相場では，Nが大きくなるにつれて無限大となる。平方根の法則から、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925、 そこに和はなく、1組のOHLCが取られる。
なぜ、無限大になるのですか？