理論から実践へ - ページ 718 1...711712713714715716717718719720721722723724725...1981 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2018.11.09 08:39 #7171 Alexander_K:もちろん、素人くさい話になってしまいますが。でも、真相に迫るのは面白いから、やります。 ある瞬間のブローカーには、ある価格の配列があり、その分布はポアソン分布を満たすことが判明した。ある非ランダムな（k次アーラン分布に属する）時間間隔で、ブローカーはこの配列からクライアントに対してある値（ティック）を出力します。 それこそ帰国子女のスケラムの配分を受ける。 そうだろ？ブローカーが持っています。 - 価格配列はタンブラーに支配されるバッファである。ここが限界です（入ってくる／出ていく）。一般論として、スプレッド（「広がり」が起こる場所）から遠くないところで、充填物は体積〜sqrt（x）の放物線のような形をしています。価格がX<STOPLEVELを通過するためには、途中の制限をすべてクリアする必要がある。ストップ・レベルを超えた限度額は、ダイナミックに上下する可能性があります。 - 現在の価格で売買するための成行注文が流れて います。注文の量は同じで、それぞれ独立して異なる速度で入ってくると考えればよい。ブローカーは、時々（および/または蓄積されたボリュームに応じて、これはサービスの規律である）蓄積されたものを見て、相殺を行い、オフセットされていないものについては、カップから最も近いボリュームを使用しています。その内部キッチンブローカーでは、ポイント未満の値を使用することができますが、価格がしきい値を超えて変化した場合TICKSIZEは、TICが生成されます。 もちろん、これは単純化されたものです :-) 流動性を提供するマーケットメーカーもいます。また、マーケットフローについては、よりボリュームのある独立したフローが存在すると考えた方がよいでしょう。 四角い円グラフを描き、分布（客観的な測定結果）を出力し、モデル/流れ/接続/分布を洗練させることで徐々に結論を出すことができれば十分である。ある日突然、四角が真っ黒でなくなり、モデルで取引できるようになるのです。また、任意のディストリビューションだけで取引することはできません Maxim Kuznetsov 2018.11.09 09:05 #7172 Maxim Kuznetsov:ブローカーが持っています。 - 価格配列はバッファであり、タンブラーと呼ばれる。そこに限界がある（come/go）。一般論として、広がり（「広がり」があるところ、詰め物は体積〜sqrt(x)の放物線のようなもの）から遠くないところにあります。価格がX<STOPLEVELを通過するためには、途中の制限をすべてクリアする必要がある。ストップ・レベルを超えた限度額は、ダイナミックに上下する可能性があります。 - 現在の価格で売買するための成行注文が流れて います。注文の量は同じで、それぞれ独立して異なる速度で入ってくると考えればよい。ブローカーは、時々（および/または蓄積されたボリュームに応じて、これはサービスの規律である）蓄積されたものを見て、相殺を行い、オフセットされていないものについては、カップから最も近いボリュームを使用してください。その内部キッチンブローカーでは、ポイントより小さい値を使用することができますが、価格がしきい値TICKSIZEを超えて変化した場合、TICが生成されます。 もちろん、これは単純化されたものです :-) 流動性を提供するマーケットメーカーも存在します。つまり、彼らはスプレッドを制限して市場を補充し、ビッドとアスクがあまり離れないようにします。よりボリュームのある独立したストリームが存在すると考えた方がよいでしょう。 四角い円グラフを描き、分布（客観的な測定結果）を出力し、モデル/流れ/接続/分布を洗練させることで徐々に結論を導き出すことができれば十分です。ある日突然、四角が真っ黒でなくなり、モデルで取引できるようになるのです。また、任意のディストリビューションだけで取引することはできません そして、誰もが知っていながら、忘れていることを付け加えましょう。 - 取引は始値と終値の2回マーケットグラスを通過するため、「取引保有時間」の分布が存在します。 - 取引所の総量は一定とみなすことができ、入出庫量は考慮しない。買った人は後で売るだろうし、誰かが損した分、誰かが稼いだことになる:-)つまり、「市場投入までの時間」の分布があるわけです。 - 時間軸上では、価格形成は行われず、与えられた範囲内で価格が調整されます。価格が限界に近い場合、異なるスケールのレギュレーターが登場する。 Andrei01 2018.11.09 09:10 #7173 Alexander_K:ありのままを受け入れて、愛することで 賢い考え方は後からついてくるものです。 Maxim Kuznetsov 2018.11.09 15:03 #7174 Maxim Kuznetsov:と、誰もが知っているけど忘れているようなことを付け加えます。 - 取引は、取引開始時と取引終了時の2回、マーケットガラスを通過します。つまり、「取引保有時間」の分布も存在します。 - 取引所の総量は一定とみなすことができ、入出庫量は考慮しない。買った人は後で売るだろうし、誰かが損した分、誰かが稼いだことになる:-)つまり、「市場投入までの時間」の分布があるわけです。 - タイムフレームでは、価格は形成されないが、与えられた範囲内で洗練されている。価格が限界に近い場合、異なるスケールのレギュレーターが登場する。 が、それだけではありません:-) エンドユーザーである私たちは、ほとんどの場合、集計されたデータを扱います。つまり、2つまたは3つ以上の積み重ねの何らかの複合で。 例えば、サーバーが2つのソースから流動性を受け取り、それらが交互に到着する場合、Aでは入札額は高いが量は12、Bでは量は30で低い。 AまたはB（通常はAで広がりを狭くする）、あるいはその中間を設定から選択することができます。スタックがどのように集約されるかは謎です。 しかし、刻みは恐ろしい勢いで落ちてくる。AやBのときよりも頻度が高くなる。その価格はほぼ等しい（そして接続が良好になりアルゴリズムが強化され、アービトラージャーが仕事をした）。 しかし、Bidは+-2ポイントの振動をするため、特に怪しい人は意図的・悪意的な行動と受け取る。 ここでデータを集めるのも簡単ではありません :-) 任意で取った場合、明確な集計効果がある可能性が高くなります。カップ・マーケットの論理を突っぱねれば、自己回転数が大きく一定しているセンターを選ぶのは長くて面倒なことだ。 と、スプレッドが高くなり、刻みの頻度も少なくなり、条件が厳しくなります。 Renat Akhtyamov 2018.11.09 21:28 #7175 A_Kさん、どうですか？ Evgeniy Chumakov 2018.11.10 16:15 #7176 Alexander_K:分散チャンネルを出たときに、増分の尖度係数が10を超えると、「平均に戻る」ことなくトレンドが始まることに気がつきました。10以下はリターンあり。座る-確認するいつものように-1枚。"By yourself, all by yourself" - 理解できる、何というか......。 似たようなシンボルを持つ関連通貨ペアでこのインジケータを見てみるといいかも？そこに何か面白いものがあれば...。 Evgeniy Chumakov 2018.11.10 16:51 #7177 Evgeniy Chumakov 2018.11.10 16:52 #7178 分散計算式をバンプ化し、計算式の代わりに最大-最小のタイムスケールを1440分とした。 Oleg Papkov 2018.11.10 17:29 #7179 Maxim Kuznetsov:e=mv^2は、e,m,vの不足のために、ここでは関係ありません :-) 以前は、基本から、経済学から、価格設定から...と、直接的に指示したこともありました。マーケットで儲けることはできますが、そのためにはずっとマーケットで働かなければなりません。(ナンセンス、そう、誰が考えたのだろう）普遍的な「市場の公式」も、「独自の流通」も、「ピケの独断」も存在しない...。 私は、あなたとオレグが提起したすべてのトピックが好きですが、ひとつだけ小さなニュアンスを付け加えると、それらは現実に「しがみつかない」、まるでそれ自身のために、密閉されているかのようです。面白い心理戦ですね。 量子顕微鏡のようなもので特定の分布を探していたのでしょう。 しかし、それは起こらなかった...このくそマット理論家め、失礼。ストキャスティック指標は、なぜか何かを示している。すべての端末で、異なる時間軸で10個。なぜ、人はそれを使うのか？最速の指標である「レート」の中に、何らかのパターンが埋もれていることを示しているのだ。 Yuriy Asaulenko 2018.11.10 17:39 #7180 Oleg Papkov:ストキャスティック指標はなぜか何かを示している。すべての端末で、異なる時間軸で10個。なぜ、人はそれを使うのか？最速の指標、率に埋もれたある種のパターンが、それらを示している。ストキャスティクスがどうなっているのか見てみましょう。統計とは関係ありませんが、インターバルの最大/最小値に対する価格の位置を示しています。 1...711712713714715716717718719720721722723724725...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もちろん、素人くさい話になってしまいますが。でも、真相に迫るのは面白いから、やります。
ある瞬間のブローカーには、ある価格の配列があり、その分布はポアソン分布を満たすことが判明した。ある非ランダムな（k次アーラン分布に属する）時間間隔で、ブローカーはこの配列からクライアントに対してある値（ティック）を出力します。
それこそ帰国子女のスケラムの配分を受ける。
そうだろ？
ブローカーが持っています。
- 価格配列はタンブラーに支配されるバッファである。ここが限界です（入ってくる／出ていく）。一般論として、スプレッド（「広がり」が起こる場所）から遠くないところで、充填物は体積〜sqrt（x）の放物線のような形をしています。価格がX<STOPLEVELを通過するためには、途中の制限をすべてクリアする必要がある。ストップ・レベルを超えた限度額は、ダイナミックに上下する可能性があります。
- 現在の価格で売買するための成行注文が流れて います。注文の量は同じで、それぞれ独立して異なる速度で入ってくると考えればよい。ブローカーは、時々（および/または蓄積されたボリュームに応じて、これはサービスの規律である）蓄積されたものを見て、相殺を行い、オフセットされていないものについては、カップから最も近いボリュームを使用しています。その内部キッチンブローカーでは、ポイント未満の値を使用することができますが、価格がしきい値を超えて変化した場合TICKSIZEは、TICが生成されます。
もちろん、これは単純化されたものです :-) 流動性を提供するマーケットメーカーもいます。また、マーケットフローについては、よりボリュームのある独立したフローが存在すると考えた方がよいでしょう。
四角い円グラフを描き、分布（客観的な測定結果）を出力し、モデル/流れ/接続/分布を洗練させることで徐々に結論を出すことができれば十分である。ある日突然、四角が真っ黒でなくなり、モデルで取引できるようになるのです。また、任意のディストリビューションだけで取引することはできません
ブローカーが持っています。
- 価格配列はバッファであり、タンブラーと呼ばれる。そこに限界がある（come/go）。一般論として、広がり（「広がり」があるところ、詰め物は体積〜sqrt(x)の放物線のようなもの）から遠くないところにあります。価格がX<STOPLEVELを通過するためには、途中の制限をすべてクリアする必要がある。ストップ・レベルを超えた限度額は、ダイナミックに上下する可能性があります。
- 現在の価格で売買するための成行注文が流れて います。注文の量は同じで、それぞれ独立して異なる速度で入ってくると考えればよい。ブローカーは、時々（および/または蓄積されたボリュームに応じて、これはサービスの規律である）蓄積されたものを見て、相殺を行い、オフセットされていないものについては、カップから最も近いボリュームを使用してください。その内部キッチンブローカーでは、ポイントより小さい値を使用することができますが、価格がしきい値TICKSIZEを超えて変化した場合、TICが生成されます。
もちろん、これは単純化されたものです :-) 流動性を提供するマーケットメーカーも存在します。つまり、彼らはスプレッドを制限して市場を補充し、ビッドとアスクがあまり離れないようにします。よりボリュームのある独立したストリームが存在すると考えた方がよいでしょう。
四角い円グラフを描き、分布（客観的な測定結果）を出力し、モデル/流れ/接続/分布を洗練させることで徐々に結論を導き出すことができれば十分です。ある日突然、四角が真っ黒でなくなり、モデルで取引できるようになるのです。また、任意のディストリビューションだけで取引することはできません
そして、誰もが知っていながら、忘れていることを付け加えましょう。
- 取引は始値と終値の2回マーケットグラスを通過するため、「取引保有時間」の分布が存在します。
- 取引所の総量は一定とみなすことができ、入出庫量は考慮しない。買った人は後で売るだろうし、誰かが損した分、誰かが稼いだことになる:-)つまり、「市場投入までの時間」の分布があるわけです。
- 時間軸上では、価格形成は行われず、与えられた範囲内で価格が調整されます。価格が限界に近い場合、異なるスケールのレギュレーターが登場する。
ありのままを受け入れて、愛することで
賢い考え方は後からついてくるものです。
と、誰もが知っているけど忘れているようなことを付け加えます。
- 取引は、取引開始時と取引終了時の2回、マーケットガラスを通過します。つまり、「取引保有時間」の分布も存在します。
- 取引所の総量は一定とみなすことができ、入出庫量は考慮しない。買った人は後で売るだろうし、誰かが損した分、誰かが稼いだことになる:-)つまり、「市場投入までの時間」の分布があるわけです。
- タイムフレームでは、価格は形成されないが、与えられた範囲内で洗練されている。価格が限界に近い場合、異なるスケールのレギュレーターが登場する。
が、それだけではありません:-)
エンドユーザーである私たちは、ほとんどの場合、集計されたデータを扱います。つまり、2つまたは3つ以上の積み重ねの何らかの複合で。
例えば、サーバーが2つのソースから流動性を受け取り、それらが交互に到着する場合、Aでは入札額は高いが量は12、Bでは量は30で低い。
AまたはB（通常はAで広がりを狭くする）、あるいはその中間を設定から選択することができます。スタックがどのように集約されるかは謎です。
しかし、刻みは恐ろしい勢いで落ちてくる。AやBのときよりも頻度が高くなる。その価格はほぼ等しい（そして接続が良好になりアルゴリズムが強化され、アービトラージャーが仕事をした）。
しかし、Bidは+-2ポイントの振動をするため、特に怪しい人は意図的・悪意的な行動と受け取る。
ここでデータを集めるのも簡単ではありません :-) 任意で取った場合、明確な集計効果がある可能性が高くなります。カップ・マーケットの論理を突っぱねれば、自己回転数が大きく一定しているセンターを選ぶのは長くて面倒なことだ。
と、スプレッドが高くなり、刻みの頻度も少なくなり、条件が厳しくなります。
分散チャンネルを出たときに、増分の尖度係数が10を超えると、「平均に戻る」ことなくトレンドが始まることに気がつきました。10以下はリターンあり。座る-確認するいつものように-1枚。"By yourself, all by yourself" - 理解できる、何というか......。
似たようなシンボルを持つ関連通貨ペアでこのインジケータを見てみるといいかも？そこに何か面白いものがあれば...。
e=mv^2は、e,m,vの不足のために、ここでは関係ありません :-)
以前は、基本から、経済学から、価格設定から...と、直接的に指示したこともありました。マーケットで儲けることはできますが、そのためにはずっとマーケットで働かなければなりません。(ナンセンス、そう、誰が考えたのだろう）普遍的な「市場の公式」も、「独自の流通」も、「ピケの独断」も存在しない...。
私は、あなたとオレグが提起したすべてのトピックが好きですが、ひとつだけ小さなニュアンスを付け加えると、それらは現実に「しがみつかない」、まるでそれ自身のために、密閉されているかのようです。面白い心理戦ですね。
量子顕微鏡のようなもので特定の分布を探していたのでしょう。
しかし、それは起こらなかった...このくそマット理論家め、失礼。
ストキャスティック指標は、なぜか何かを示している。すべての端末で、異なる時間軸で10個。なぜ、人はそれを使うのか？最速の指標である「レート」の中に、何らかのパターンが埋もれていることを示しているのだ。
ストキャスティック指標はなぜか何かを示している。すべての端末で、異なる時間軸で10個。なぜ、人はそれを使うのか？最速の指標、率に埋もれたある種のパターンが、それらを示している。
ストキャスティクスがどうなっているのか見てみましょう。統計とは関係ありませんが、インターバルの最大/最小値に対する価格の位置を示しています。