理論から実践へ - ページ 18

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

方程式、不等式は？基本的なことも分かっていない。

それを荒らしと言います。数学でも、トレードでも、どんなことが足りないのか、非難を一転させるのです。

あるいは何も書かないことです。

[Mickey Moose]

Nikolay Demko:

今のは荒らしと呼ばれるものです。非難を繰り広げるか、どんなものが足りないのか、数学、貿易で。

あるいは何も書かないことです。

あなた宛のメッセージではありません。

(一応）。

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

あなた宛のメッセージではありません。

(一応)

答えはメリットではなく、あなたはスレッドをポイ捨てし、私はモデレーターを呼び出す参加者を選ぶでしょう。

参加者のアイデアを拾っていいし、拾うべき、それがこのスレッドです。

ZZZY それで、あなたは非難を投げかけたわけですが、次のメッセージでは、それを翻して、もっと具体的に書いてください、お願いします。

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:
!!!!!!!!!!!!!!!私の尊敬する人リチャード・ファインマン！誰が知っているかというと、この人は間違いなく私の同僚です。そして、問題は解決されるのです。今は書く量を減らし、結果を処理しています。働くこと、全般。新年を迎えて、ますます時間がない...。

残念なことに、私は物理学者では全くないのですが）。しかし、物理学は私の専門活動の一部ではありません。しかし、驚いたのは、FXに来た物理学者が、物理学のことをすっかり忘れて、数学的な手法だけで物理学を「叩こう」としていることです。数学を応用する前に、まず現象の物理的な意味を理解するのが良いだろう。少なくとも、FXサービスの最低限の品質モデルのようなものがあって、そこに数学が登場する。

ファインマンの話をしているときに、もう一つ、あなたへの特別な言葉を見つけました。

数学的な手法で得られるのは、おおよそこのようなものです。

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

同じことを話しているのに、言語が違うのか？

もっと具体的に説明しましょう。

1.AskまたはBid価格の動きそのものは、時間とともに特性が変化する非定常過程であり、Fokker-Planck方程式で記述される。

2.アスクまたはビッド価格のピップで表されるリターンの増分は、特定のノンパラメトリック 平均= 0と標準偏差に 等しくないスケールファクターsを持つ特定のt2スチューデント分布を持つ準定常過程である。

考え方が違うって......？

あなたとは何を議論しても無駄だと思います。あなたは、関連する専門分野の1年生レベルの専門用語を話すことができないのですから。

頑張ってください。

[Vladimir]

アレクサンダー

ダニデータの収集はどのように整理すればよいのでしょうか？同じ間隔で、指数関数的に分布している？EVERY tickの引用はそんなに重要か？

トレーダーが1ティック単位で戦うのは、裁定取引戦略のためだけですよね？ このデータ収集の方法には、他に物理的な意味があるとは思えません。

オレグ、すべてのダニと一緒に仕事をする意味はあるのか？なぜトレーダーが争奪戦を繰り広げるのか？

私は喜んですべてのダニと仕事をしますし、おそらくここにいる皆さんと同じように、それぞれの見積もりを得るために戦うでしょう。しかし、問題は、このモデルがH4以上のタイムフレームで最良の結果を示すことです。つまり、私はFIFOバッファに16.384以上のクォートを取る必要があります。だから、人生そのものが、モデルの最適化を模索することになる。

つまり、その逆で、すべてのティックを追いかける必要はまったくなく、裁定取引をしないのであれば、ある時間間隔でのティックを受け入れてもいいということです。正しく理解できていますか？

Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "多くの証券会社の平均ティックレートは3 - 3.5 秒、パラメータを1Hzにすることで、フローの離散性を下回っています。"

!!!!!!!!!!!!!!!それは考えものですね。

上記の質問に答えてみる。

ティックデータの収集方法について教えてください。
- 取引システムで必要とされるように。もしかしたら、ダニは全く必要ないのかもしれません。

トレーダーが1ティックごとに争うのは裁定取引戦略のためだけで、それだけでしょう？ このデータ収集方法に他の物理的な意味はないと思います。

- トレーダーが1ティック単位で戦っているなんて、どこで読んだんだ？私の印象はその逆です。そうではなく、MQ取引プラットフォームはそうするように求めます。ティックは補助的、説明的なものとして表示され、メインは異なる時間枠のOHLCです。ペトロス・シャタフツィアンがすでに話したように、ティックは他のすべてのデータと区別される一つの特性を持っています - それは、一次ソースです。会計の一次資料と同じです。企業の監査では、それらをチェックする。残りは、主要なものがチェックされるまで信用されない。

- 全てのティックを使って作業したいのですが、16.384個以上のクォートをFIFOバッファに取り込まなければなりません！？だから、人生そのものが、モデルの最適化を求めてしまうんです。

強制するのは人生ではなく、VisSimへの愛着です。同じように、他のソフトで計算してみてはいかがでしょうか。あなたが言ったように「3つのボタンを押せば」すべてがうまくいくと本気で思ってはいけない......。ソートしない中央値計算関数が役に立つのであれば、http://caxapa.ru/170575.html、一つ見つけました（確認はしていません）。

これは、中央値を計算してくれるコードです。

 int median( int temp[], int length) 
{ int slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    int val = temp[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( temp[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      }
      else if( temp[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
      }
    }
    return val;
nexti:
  }
  return 0;  // формальность, досюда никогда не доходит.
}

temp[] は中央値を探索するための配列 長さは temp[] 配列の要素数
ここでは、中央値の候補として temp[] 配列の要素を順次列挙している。候補者と比較することで
は、それよりも小さいものの数（s1）と、それより大きいものの数（s2）を別々に数える。
候補者の終了時に、次のような場合には、直ちに当選が宣言されます（次の候補者はもはや考慮されません）。
を比較すると、s1 と s2 はいずれも配列の総要素数の 2 分の 1 を超えていない。列挙された
は、比較中の番号s1またはs2のいずれかにそのようなランが達成されると、即座に削除されるように配置されています。
カディテをレースから外し、残りのものとの比較を終了し（goto nexti）、次のリストで
の候補となりました。追伸：この方法は、しばらく前に自分で作り、x86 asseblerでプログラミングしました（medianが必要でした）。
大きな配列のフィルタリング)。

引用終わり

ダニの平均頻度までは、分析済みとはいえ初耳でしたので、より詳細なデータをお伝えします。先週2017.11.27～12.12まで

写真の説明
大文字と数字（4文字以内）で表記された名前が異なれば、異なるDCを意味します。上部には、さまざまなDCの品質統計が表示されます。BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000は、1つのDCとの通信が10秒間途絶えた場合、どのDCからの通信も途絶えた場合、個別にカウントされることを意味します。
を60秒以内に入力します。1週間では、120時間＝7200分＝43万2000秒。ティックが動作していた431957秒に対して、完全切断があったのは7143秒で、ほぼ2時間です。ベストな週ではなかったが、我慢できた。
黄色で示した下は、1週間の受信回数が86400回（1日あたりの秒数）未満のセルで、これは平均して5秒に1回以上受信していないことを意味します。記録は1WORのAUDNZD、18890ティック、すなわち22-23秒に1ティックの割合で属しています。8個のDCはほぼ黄色に着色されています。おそらく4桁の見積もりを持っているのでしょう。
赤色：1週間のうちに432000回以上、つまり平均して1秒に1回以上ティックが入ってきたところ。繰り返しますが、EURJPYはALPで最大1564587ティック、つまり1秒間に3.6ティックとなります。しかも、これは平均的に...。

[Vladimir]

Alexander_K:

由利 私はたぶん急いでいるので、どこかで思い込みがあったり、どこかで用語が少し間違っていたり、どこかでアカデミズムに陥っていたりするんです。でも、物理のことは決して忘れない。ただ、仕事と家庭の両方で、プログラムを完成させる時間が本当にないんです。

アレクサンダー＿K．

ウィシムでは、無次元値です。そして、加重平均はそこで古典的に計算される -https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное を参照してください。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 引用されたリンク先では、重みは無次元で、ただの実数です。Wissimでは1/pipsなので、移動平均は無次元になります。DCが4桁で見積もった場合、WissimのWMAは5桁で見積もった場合よりも10倍低い値になることが判明しました。それとも、やはりウィシムでは何らかの方法で正規化して比較可能な結果になっているのでしょうか？

私の疑問を思い出させてくれた。物理のことは覚えていらっしゃるようなので、上の質問に答えてください。物理学者が測定単位を忘れるわけがない。特に、練習に移動するとき。

[Mikhail Dovbakh]

Alexander_K:

私は物理学者 たちに訴えます。このことを理解しない限り、友人たちよ、私たちは一部の 経済学者 たちから笑わ れることになるでしょう。それだ！

この訴えに、私はとても納得したのです...。
しかし、メガロマニアは
)

[Vladimir]

Alexander_K:

ウラジミール - この件に関して上に添付した写真を見てください。ECN口座からの実際の相場の流れです。

以下はその統計です。

ニコライが3秒に1回ティックが入る平均的な頻度を書いているのに、私が平均＝3秒としたのはどうしてでしょう？個人的には全くの赤の他人ですが、データは同じなんですか？

また、3秒付近でDCが意図的にデータを切り出しているようなディップがある。

どこに矛盾があるんだ？前週に34BC、25台の計測器を実測したところ、平均的なティック周期は22～23秒に1ティックから3.6ティック/秒の範囲であった。3秒に1回という見積もりは、皆さんの目から見てこの範囲外なのでしょうか？

もしかしたら、あなたはまだ私の質問に答えることができるかもしれません、あなたはちょうどあなた自身を引用したhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453？

そして、DCはデータを切るところがなく、自分で生成しているのです。どのような期間で撮影されたのでしょうか？期間の長さを聞いているのではなく、正確に、開始日時-終了日時を聞いているのです。

ECN口座タイプという名称がありますが、なぜそれを言い続けるのでしょうか？市場で執行する場合、すべての証券会社はその相場をリアルではなくインディカティブと呼ぶという事実をご存知でしょうか？

[secret]

Alexander_K:

ヒストリカルデータを使ったシステムのテストはありますか？