В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
Webサイトのほぼ全てのコーナーにあるとのことですが、1つ見せてください。
こんなの、どこにもないですよ。
無理です。
簡単すぎてわからない。
無理です。
言うに事を欠いて
そして、予想を10個書いてください。もし、そのうちの少なくとも8つが真実で正確だとわかったら、私はそうするし、多くの人があなたを信じるでしょう)
あなたにとって、それほど難しいことではないはずです。そして、予想を10個書いてください。そのうちの少なくとも8つが正しく正確であると判明すれば、私はあなたを、そして多くの人々を信じるでしょう)
難しいことではないはずです。すでに上の方で予想記事を書いています。
面白いだろうけど、前作と7点しか違わないんだよなぁ。
すでに上の記事で予想を書いています
笑っちゃうけど、前作と7点しか違わないんですよ
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
どこかで読んだのですが、まさにこのマーケットメーカーが・・・。
私の矩形では、状況に対する応答アルゴリズムがその絵に似ているので、その記事が気に入ったのです。
が、その式は決して単純なものではない)
では、高頻度取引ではどうするのか。 その場合、スプレッドはどう処理するのか。1も数式で説明します。
2つ目は、1つ目を知ることによって得られるものです。
つまり、最終的には：まず利益を出すが、その前に、その後の価格がどこになるかはすでに分かっている。
これは、常に手元に置いておかなければならない公式です。
要は、持っている人、確実に儲かる人、すでにマーケットメーカーになっている人、だけです。
ここでは、その人が書いているんですね。
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
ここの人が書いているのは、こういうことなんですね。
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
実装ミスをふんだんに盛り込んだヤラセです。
ここの人が書いているのは、こういうことなんですね。
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
どこかで読んだのですが、まさにこのマーケットメーカーが・・・。
私の矩形では、状況に対する応答アルゴリズムがその絵に似ているので、その記事が気に入ったのです。
しかし、そこの数式は決して単純なものではない)
では、高頻度取引をしているのですか？ その場合、スプレッドはどのように対処しているのですか？十把一絡げ
では、HFTの取引に十分な帯域幅をどうやって確保したのでしょうか。
では、HFTの取引に十分な高速回線へのアクセスはどのように確保したのでしょうか。
Noooooo。
hftのことではありません。
コチエは遅いので、3日に1回交換すれば頻繁です。
;)