理論から実践へ - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...1981 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2017.12.06 13:52 #161 Nikolay Demko: 正確には、もちろんその期間の統計を取る必要はありますが（重要なデータです）、フィルター交換によってフラックス自体が変化するため、原則として事後的に判明するものです。物理学者の問題は、彼らの方程式がすべてデルタtに束縛されていることです。つまり、周波数発生器は明確な周波数を持たなければなりませんが、刻みによってそれが浮いてしまうのです。時間的に頼れるのは、バーの終値だけ です。この場合、バーがその時間に閉まることは確実に分かっています。また、近いところでも土日には時間のズレが生じます。基本統計量（平均値、中央値、分散）は、タイムフレームに依存します：タイムフレームが小さいほど、より正確です、すなわち、クローズはハイローに近いです。また、ティックデータにはハイ・ローが全くありません。しかし、ティックデータは週末だけでなく、多くの「穴」を含むことになります。そして、これらの穴は平均値だけでなく、例えばランダムフォレストのアルゴリズムで埋めるべきでしょう。M1だって穴だらけであることを忘れてはいけない。結局のところ、面倒なことが多く、良い解決策はない。何のために？据え置き型であることが前提です。また、コチエが静止しているのであれば、予測に全く問題はない。どんな道具を使っても、数百万円は手に入るのです。そして、cotierが静止していない場合は、記事（私はあなたにリンクを与えた）があり、それはすべて乗り越えられない限界の表示と、有能なレイアウトされています。 Yury Kirillov 2017.12.06 14:05 #162 Alexander_K: 同じことを話しているのに、言語が違うのか？もっと具体的に説明しましょう。1.AskまたはBid価格の動きそのものは、時間とともに特性が変化する非定常過程であり、Fokker-Planck方程式で記述される。2.アスクまたはビッド価格のピップで表されるリターンの増分は、特定のノンパラメトリック 平均= 0と標準偏差に 等しくないスケールファクターsを持つ特定のt2スチューデント分布を持つ準定常過程である。考え方が違うって......？では、増分で取引するのか、価格で取引するのか。 Dmitriy Skub 2017.12.06 14:11 #163 Alexander_K:そして、最も重要なディテール。VisSimは16.384以上のサンプルボリュームを扱うことができないと何度も言ってきました。私は喜んですべてのダニと仕事をしますし、おそらくここにいる他の皆さんと同じように、それぞれの見積もりの受信を争うでしょう。しかし、問題があります。このモデルは、H4以上のタイムフレームで最良の結果を示します。つまり、FIFOバッファに16.384以上のクォートを取る必要があります。だから、人生そのものが、モデルの最適化を模索することになる。 Alexanderさん、whissimaの新しいバージョンは確認されましたか？それはそうかもしれない、もうそこにはそんな制限はないのだから。確率は1に近いと思います)) sibirqk 2017.12.06 14:13 #164 Alexander_K: 当初はトレーディングの観点から、少し毒舌だったはずです。やはり初心者か...。失礼します...しかし、それでも問題は変わりません。私は静止しているのです、完全に。そうでなければ、誰も私を説得できないでしょう。1998年、ロングターム・キャピタル・マネージメント（LTCM）が破綻した。ノーベル経済学賞受賞者2名とそれ以下の経済学者数名で運営していたが、その主な理由は、彼らが一般に市場は準定常的であると確信していたからである。 Yury Kirillov 2017.12.06 14:38 #165 Alexander_K: ディミトリさん、こんにちは！ 見てみてください。64ビット用です。私の32ビットVistaでは、MeanとMedianSmoothブロックがどうしてもうまくいきません。その上、Varianceブロックはまだ16384という制限があります。vista x32って、ノートパソコンか何か？どんなPCでもx64は手に入るのに・・・。vistaのMTサポートが事実上終了していることは言うまでもない。 削除済み 2017.12.06 15:02 #166 Alexander_K: セナもちろん、ユーリ！最初からトレーディング的にはちょっと毒舌だったはずなんだけどね。やはり初心者か...。申し訳ありません...しかし、それでも問題は変わりません。私は 静止している のです。 そうでなければ、誰も私を納得させることはできません。は、偏見に満ちている...。 Mykola Demko 2017.12.06 15:07 #167 Alexander_K: もう一度言います。1.AskまたはBid価格の動きそのものは、時間とともに特性が変化する非定常過程であり、Fokker-Planck方程式で記述される。2.リターンの増分（例えば、return=Ask(t)-Ask(t-1)）は、pips、AskまたはBid価格で表されます - 特定のノンパラメトリック 平均= 0と標準偏差に 等しくないスケール係数sで特定のt2スチューデント分布を持っている擬似定常過程です。私は物理学者に訴えます。ここで、このことを理解するまで、友よ、一部の経済学者はまだ私たちを笑うでしょう。それだ！さて、本題に戻ろう。価格か増額か、何を取引するかという問題は、決して無為無策ではありません。問題は、Bid 1.18000付近のオーダーフローとBid 1.18367付近のオーダーフローが若干異なっていることです。つまり、記憶といえば、価格には当然記憶がある（トレーダーは、自分がどこで建てたか、どの価格から離れればある程度の利益が得られるかを正確に覚えていなければならない）ので、その違いがあるのです。また、インクリメントはそうでないかもしれません。重要なポイントは、私たちは何を取引する近くに、インクリメントのレベルを知らないということですか？つまり、リターンの統計では、メモリは見つかっても、理由は見つからない。 Mykola Demko 2017.12.06 15:28 #168 Alexander_K: レベルはまだ分かっていない。Vysotsky-Petuninの不等式から、片側分布の値の99%は+-6.666*sの範囲にあることが知られています。つまり、特定の通貨ペアのノンパラメトリック係数、例えばs=2pipsが分かっていれば、99%は+-13～14pipsの範囲になるのです。しかし、これはあくまで小刻みなものです。興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。私が増分の定常性の事実に興味を持ったのは、別の理由からです。SanSanychがリンクを貼った研究では、FXのすべてのプロセスが非定常であることを認めると、最適なサンプルサイズを計算する方法はないことが認識されています。浮いてしまいます。リターンが準定常過程であるという仮説に従えば、目的のサンプルサイズは簡単に、自由に計算することができる。そ して、それは私の実験でも確認されています。アレキサンダー 私が言いたいのは、物理的なプロセスから数学に踊らされるということです。トレーダーが注文を出した場合、100本のバーまたは100ポイントの後に注文を閉じるのでしょうか？X軸は一次元の目盛り（垂直）を持ち、そこにプロセスの時間発展が記録されるが、トレーダーにとっては注文開始から相場が戻ってきた以上、その発展は些細なことでしかない。つまり、縦軸で起こる事象がトレーダーにとって重要なのです。水平方向のイベントは、トレーダーが予測を立てるために使用する履歴に過ぎない。 削除済み 2017.12.06 15:37 #169 Alexander_K: レベルはまだ分かっていない。Vysotsky-Petuninの不等式から、片側分布の値の99%は+-6.666*sの範囲にあることが知られています。つまり、特定の通貨ペアのノンパラメトリック係数、例えばs=2pipsが分かっていれば、99%は+-13～14pipsの範囲になるのです。しかし、これはあくまで小刻みなものです。興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。私が増分の定常性の事実に興味を持ったのは、別の理由からです。SanSanychのリンク先では、FXのすべてのプロセスが非定常であることを認めると、最適なサンプルサイズを計算 する方法がないことを明言しています。浮いてしまいます。しかし、準定常過程であるという仮説に従えば、必要なサンプルサイズは簡単に自由に計算 することができる。そして、それは私の実験でも確認されています。モデルフィッティング。 さらに、非定常性は証明なしに棄却され、準定常性も証明なしに認められる。しかも、すべて仮説の レベルである。そして...数学の石臼の話ですが、覚えていらっしゃいますでしょうか？"そして、それが事実と一致しない場合、事実のためにそんなに悪いです" ;))) Mickey Moose 2017.12.06 16:18 #170 Alexander_K:ところで、ピペッツェッターの皆さんは、ヴィソチャンスキーとペチュニンの不等式をご存じで、大好きなはずです。特定の通貨ペアの正確なスケールファクターを知っているのであれば、それは良いことです。しかし、私たちは安易な方法を求めているわけではありませんね。:))))))だから、フォッカー・プランク方程式を解くのであって、それ以外には何もしないのだ!そして、理論を知る必要はないと言うのか!方程式、不等式は？基本的なことも分かっていない。 1...101112131415161718192021222324...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正確には、もちろんその期間の統計を取る必要はありますが（重要なデータです）、フィルター交換によってフラックス自体が変化するため、原則として事後的に判明するものです。
物理学者の問題は、彼らの方程式がすべてデルタtに束縛されていることです。つまり、周波数発生器は明確な周波数を持たなければなりませんが、刻みによってそれが浮いてしまうのです。時間的に頼れるのは、バーの終値だけ です。この場合、バーがその時間に閉まることは確実に分かっています。
また、近いところでも土日には時間のズレが生じます。
基本統計量（平均値、中央値、分散）は、タイムフレームに依存します：タイムフレームが小さいほど、より正確です、すなわち、クローズはハイローに近いです。また、ティックデータにはハイ・ローが全くありません。しかし、ティックデータは週末だけでなく、多くの「穴」を含むことになります。そして、これらの穴は平均値だけでなく、例えばランダムフォレストのアルゴリズムで埋めるべきでしょう。M1だって穴だらけであることを忘れてはいけない。
結局のところ、面倒なことが多く、良い解決策はない。
何のために？
据え置き型であることが前提です。また、コチエが静止しているのであれば、予測に全く問題はない。どんな道具を使っても、数百万円は手に入るのです。
そして、cotierが静止していない場合は、記事（私はあなたにリンクを与えた）があり、それはすべて乗り越えられない限界の表示と、有能なレイアウトされています。
同じことを話しているのに、言語が違うのか？
もっと具体的に説明しましょう。
1.AskまたはBid価格の動きそのものは、時間とともに特性が変化する非定常過程であり、Fokker-Planck方程式で記述される。
2.アスクまたはビッド価格のピップで表されるリターンの増分は、特定のノンパラメトリック 平均= 0と標準偏差に 等しくないスケールファクターsを持つ特定のt2スチューデント分布を持つ準定常過程である。
考え方が違うって......？
では、増分で取引するのか、価格で取引するのか。
Alexander_K:
そして、最も重要なディテール。
VisSimは16.384以上のサンプルボリュームを扱うことができないと何度も言ってきました。
私は喜んですべてのダニと仕事をしますし、おそらくここにいる他の皆さんと同じように、それぞれの見積もりの受信を争うでしょう。しかし、問題があります。このモデルは、H4以上のタイムフレームで最良の結果を示します。つまり、FIFOバッファに16.384以上のクォートを取る必要があります。だから、人生そのものが、モデルの最適化を模索することになる。
当初はトレーディングの観点から、少し毒舌だったはずです。やはり初心者か...。失礼します...しかし、それでも問題は変わりません。私は静止しているのです、完全に。そうでなければ、誰も私を説得できないでしょう。
1998年、ロングターム・キャピタル・マネージメント（LTCM）が破綻した。ノーベル経済学賞受賞者2名とそれ以下の経済学者数名で運営していたが、その主な理由は、彼らが一般に市場は準定常的であると確信していたからである。
ディミトリさん、こんにちは！ 見てみてください。64ビット用です。私の32ビットVistaでは、MeanとMedianSmoothブロックがどうしてもうまくいきません。その上、Varianceブロックはまだ16384という制限があります。
vista x32って、ノートパソコンか何か？どんなPCでもx64は手に入るのに・・・。vistaのMTサポートが事実上終了していることは言うまでもない。
セナもちろん、ユーリ！最初からトレーディング的にはちょっと毒舌だったはずなんだけどね。やはり初心者か...。申し訳ありません...しかし、それでも問題は変わりません。私は 静止している のです。 そうでなければ、誰も私を納得させることはできません。
は、偏見に満ちている...。
もう一度言います。
1.AskまたはBid価格の動きそのものは、時間とともに特性が変化する非定常過程であり、Fokker-Planck方程式で記述される。
2.リターンの増分（例えば、return=Ask(t)-Ask(t-1)）は、pips、AskまたはBid価格で表されます - 特定のノンパラメトリック 平均= 0と標準偏差に 等しくないスケール係数sで特定のt2スチューデント分布を持っている擬似定常過程です。
私は物理学者に訴えます。ここで、このことを理解するまで、友よ、一部の経済学者はまだ私たちを笑うでしょう。それだ！
さて、本題に戻ろう。価格か増額か、何を取引するかという問題は、決して無為無策ではありません。問題は、Bid 1.18000付近のオーダーフローとBid 1.18367付近のオーダーフローが若干異なっていることです。つまり、記憶といえば、価格には当然記憶がある（トレーダーは、自分がどこで建てたか、どの価格から離れればある程度の利益が得られるかを正確に覚えていなければならない）ので、その違いがあるのです。また、インクリメントはそうでないかもしれません。重要なポイントは、私たちは何を取引する近くに、インクリメントのレベルを知らないということですか？
つまり、リターンの統計では、メモリは見つかっても、理由は見つからない。
レベルはまだ分かっていない。
Vysotsky-Petuninの不等式から、片側分布の値の99%は+-6.666*sの範囲にあることが知られています。
つまり、特定の通貨ペアのノンパラメトリック係数、例えばs=2pipsが分かっていれば、99%は+-13～14pipsの範囲になるのです。
しかし、これはあくまで小刻みなものです。興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
私が増分の定常性の事実に興味を持ったのは、別の理由からです。
SanSanychがリンクを貼った研究では、FXのすべてのプロセスが非定常であることを認めると、最適なサンプルサイズを計算する方法はないことが認識されています。浮いてしまいます。リターンが準定常過程であるという仮説に従えば、目的のサンプルサイズは簡単に、自由に計算することができる。そ して、それは私の実験でも確認されています。
アレキサンダー 私が言いたいのは、物理的なプロセスから数学に踊らされるということです。
トレーダーが注文を出した場合、100本のバーまたは100ポイントの後に注文を閉じるのでしょうか？
X軸は一次元の目盛り（垂直）を持ち、そこにプロセスの時間発展が記録されるが、トレーダーにとっては注文開始から相場が戻ってきた以上、その発展は些細なことでしかない。つまり、縦軸で起こる事象がトレーダーにとって重要なのです。水平方向のイベントは、トレーダーが予測を立てるために使用する履歴に過ぎない。
レベルはまだ分かっていない。
Vysotsky-Petuninの不等式から、片側分布の値の99%は+-6.666*sの範囲にあることが知られています。
つまり、特定の通貨ペアのノンパラメトリック係数、例えばs=2pipsが分かっていれば、99%は+-13～14pipsの範囲になるのです。
しかし、これはあくまで小刻みなものです。興味を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
私が増分の定常性の事実に興味を持ったのは、別の理由からです。
SanSanychのリンク先では、FXのすべてのプロセスが非定常であることを認めると、最適なサンプルサイズを計算 する方法がないことを明言しています。浮いてしまいます。しかし、準定常過程であるという仮説に従えば、必要なサンプルサイズは簡単に自由に計算 することができる。そして、それは私の実験でも確認されています。
モデルフィッティング。
さらに、非定常性は証明なしに棄却され、準定常性も証明なしに認められる。しかも、すべて仮説の レベルである。そして...数学の石臼の話ですが、覚えていらっしゃいますでしょうか？
"そして、それが事実と一致しない場合、事実のためにそんなに悪いです" ;)))
ところで、ピペッツェッターの皆さんは、ヴィソチャンスキーとペチュニンの不等式をご存じで、大好きなはずです。
特定の通貨ペアの正確なスケールファクターを知っているのであれば、それは良いことです。
しかし、私たちは安易な方法を求めているわけではありませんね。:))))))だから、フォッカー・プランク方程式を解くのであって、それ以外には何もしないのだ!
そして、理論を知る必要はないと言うのか!
方程式、不等式は？基本的なことも分かっていない。