理論から実践へ - ページ 9

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Nikolay Demko:

もっと救いのある考えを言うと、検証されていない仮説として扱います。取引所取引の通貨先物からLastを分析しなければならない、なぜならマーケットメーカー（これは私の仮説です）は先物をガイドとして見ているからです。なぜなら、FXのプライシングは取引所でのプライシングと同じだからです。

さらに言うと、先物そのものがオプションを意識して取引されている、とさえ言えるでしょう。どういうメカニズムなのか、もしかしたら先物トレーダーは同時にオプショントレーダーでもあるのかもしれませんが、オプションのレベルの前に、どちらかを保持する、あるいは壊すという実戦を繰り広げているのです。


そうなんです。オプションは市場の期待であり、先物はその期待を勝ち取るか、挑戦するかのどちらかです。モデルの動作は...。

 
Nikolay Demko:

もっと救いのある考えを言うと、検証されていない仮説として扱います。取引所取引の通貨先物からLastを分析しなければならない、なぜならマーケットメーカー（これは私の仮説です）は先物をガイドとして見ているからです。なぜなら、FXのプライシングは取引所でのプライシングのエコーだからです。


Nikolai, don't pollute physicist`s head with LastamiFuturesFeeds, or he will be offended :-)).

アレクサンダー 大手ブローカーは、競争のため、ほぼ同じ見積もりであることは間違いないでしょう。これから数日間、じっくりと確認します。

一般に、プロジェクトは 公開されているので、データソースは1つで、MetaQuotesのデモサーバーを利用することになります。

 
Nikolay Demko:

もっと救いのある考えを言うと、検証されていない仮説として扱います。取引所取引の通貨先物からLastを分析しなければならない、なぜならマーケットメーカー（これは私の仮説です）は先物をガイドとして見ているからです。なぜなら、FXのプライシングは取引所でのプライシングと同じだからです。

さらに言うと、先物そのものがオプションを意識して取引されている、とさえ言えるでしょう。どういうメカニズムなのか、もしかしたら先物トレーダーはオプショントレーダーでもあるのかもしれませんが、オプションの水準を前にして、どちらかを維持するか、あるいは割るかという実戦を繰り広げているのです。


つまり、ニコラス、私はどこかのサードパーティプロバイダーからLast価格を取得し、私のブローカーとの取引に使用しなければならないということでしょうか？GENIALLY!!!!また、そのようなサプライヤーをどこでどのように探せばよいのでしょうか？

 
Dennis Kirichenko:

ニコライ、物理の頭をLastys/Futures/Feedsでいっぱいにするなよ、気分を害するぞ :-))

アレクサンダー 大手ブローカーは、競争のため、同じ見積もりであることは間違いない。数日中に確認することを約束します。

もしプロジェクトが公開されるなら、1つのデータソースで行うべきで、それはMetaQuotesのデモサーバーにしましょう。


システムが堅牢であれば、データセンターの違いによる小さな変化には左右されないというのは、私も同意見です。

その変化が重要かどうかはわかりません、システムが生々しいということです。

ただ、MQにはティック履歴がなく、構築はできても、既成のデータフィードがないのです。

 
Alexander_K:

つまり、ニコライ、私はどこかのサードパーティプロバイダーからLast価格を入手して、ブローカーとの取引に使わなければならないということなのだろうか？GENIALLY!!!!また、そのようなサプライヤーをどこでどのように探せばよいのでしょうか？


CME

 
Nikolay Demko:

特に、激しい競争では、大きな違いはありませんから。

その変化が重要かどうかはわかりません、システムが生々しいということです。

ティック履歴がない、作ることはできても、既成のデータフィードがないのです。

システムは粗雑なものではありません。すでにテストし、ダブルチェックし、理論化した。今は、実際の口座で 18ペア分を一度に動かす準備をしているところです。今が大事な瞬間です。そのため、専門家に技術的な点を確認しているところです。

重要なのは、特定の見積もり値の違いではなく、サンプル数が多ければ、WMAに大きな影響を与えることはなく、この期待値で十分安定していることである。重要なのは、引用のNUMBERです。例えば、私が1時間に1000ティック、あなたが1万ティックを取る場合、どのようにして私やあなたに特定のサンプリング量を勧めることができますか？

 
Nikolay Demko:

CME


そうすれば、異なるDCから通信を行うトレーダーの問題を解決することができます。

ニコライさん、ありがとうございます。

 
Nikolay Demko:

もっと救いのある考えを言うと、検証されていない仮説として扱います。取引所取引の通貨先物からLastを 分析しなければならない、なぜならマーケットメーカー（これは私の仮説です）は先物をガイドとして見て いるからです。なぜなら、FXのプライシングは取引所でのプライシングと同じだからです。

さらに言うと、先物そのものがオプションを意識して取引されている、とさえ言えるでしょう。どういうメカニズムなのか、もしかしたら先物トレーダーはオプショントレーダーでもあるのかもしれませんが、オプションのレベルの前に、どちらかのレベルを保持するか、ブレイクするかという実戦的な戦いがあるのです。

一般に、先物やオプションは、外国為替取引によって形成される通貨ペアの価格の指示（デリバティブ）である。例えば、銀行が顧客の注文に応じて外国為替市場で為替取引を行う場合。この場合、銀行は投機家ではないので、先物やオプションを振り返ることはない。彼は、クライアントの注文を実行するだけです。他の例として、規制当局（中央銀行）は為替介入を行うが、先物やオプションは見ない。

IMHOでは、分析には、規制されたFXのECN/STPブローカーのティックソース、できれば実際のサーバーを使用する必要があります。

 
Alexander_K:

システムは粗雑なものではありません。もう何度も確認し、理論的に正当化しているのです。今は、実際の口座で 18ペア分を一度に動かす準備をしているところです。今が大事な瞬間です。そのため、専門家に技術的な点を確認しているところです。

重要なのは、特定の見積もり値の違いではなく、サンプル数が多ければ、WMAに大きな影響を与えることはなく、この期待値で十分安定していることである。重要なのは、引用のNUMBERです。例えば、私が1時間に1000ティック、あなたが1万ティック撮影した場合、私やあなたがこれらのサンプルサイズをどのように推薦することができますか？


あ～、1秒に縛る理由がわかりました。 では、証券会社で何時に平均5000ティックを受信しているか推理して、このタイミング数に縛るようにしてください。

例えば、4時間です。つまり、4時間のタイムラグのあるティックデータを用いて確率密度を計算する、と書く。

 
Nikolay Demko:

嗚呼、なぜ1秒に縛るのかがわかった、では、すべてが設計されているその証券会社の時間が、平均5000刻みでどれくらいになるのかを実験的に導き出して、このタイミングの数字に縛り付けてきてくれ。

例えば、4時間です。つまり、「確率密度は4時間のタイムラグのティックデータで計算する」と記述する。

データプロバイダーが1社であれば、もっと簡単に仕事ができるのでは？
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