理論から実践へ - ページ 624

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尖度が非常に大きく、ラプラスに似ていて、対称的な分布はどのようなものがあるか、どなたか教えてください。
 

Alexander_K2:

となれば、本当に平均への回帰を伴うOrnstein-Uhlenbeck過程の直接のアナログを手に入れることになる。

つまり、FXには平均がない、つまり、一定の数学的な期待値がないのです。だから、最初は戻るものがないんです...。平均値として振るいに戻すことはあっても、必ずしも役立つとは限らない...。

したがって、平均値からの偏差値もフィクションである...

 
Novaja:
ラプラスに似た非常に大きな尖度を持つ分布で、対称性のあるものをどなたか教えていただけませんか？

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理論から実践へ

アレクサンダー_K2 さん 2018.09.28 00:03

私が興味を持っているのは、リターンのモデルとしてのこの分布です。

https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution

実際の増分分布と極めて似ており、その値もそういえばそうだ。 ポアソン分布の2つの値の差によって.

もしそうなら、価格そのものがスライディングウィンドウの期待値に対してポアソン分布をしていると考えることもできるだろう。そして、ポアソン分布はサンプル数が多いと正規分布になる傾向がある...。

だから、私のことはどうでもよいのですが、平均への回帰を伴うOrnstein-Uhlenbeck過程などのガウス型、Wiener過程の理論は、まだ十分に出尽くしていません。

私は、我々はティッククォートを読んで（具体的には - 高次Erlangのフローで作業）、少なくとも24時間のスライディングウィンドウで時間間隔を増加させる必要があると思われます。

私は60次のErlangのフロー（平均して1分に1回読む）とウィンドウ＝24時間でTSを実行します - 後で私の相場とOPEN/CLOSE M1を比較するのは面白いでしょう...。

レアトレードがあるとすれば（神頼み、我慢の覚悟）、潔い。

P.S. 自己相関についても忘れてはいません。OrnsteinとUhlenbeckが要求するように、指数関数的に減少しているかどうか、長い時間で見てみましょう。

スケラマ。

価格を初期値ではなく、0を原点とした増分値の合計として考えると、明らかに現在の価格と以前の価格は、スライドウィンドウ内で1増分ずつシフトした異なるポアソン分布に属します。このような分布の期待値は常に0近辺にあり、その超過は法外である。

Erlangのフローで見られる二重幾何分布（ラプラス分布）の祖先はSkellam分布だと思うんです。

 
Andrei:

つまり、FXには平均値、つまり一定の仲間期待値というものが存在しないのです。だから、当初は戻るものがない...。平均値として手を振ることに戻ることもできますが、それも役に立つかどうか......。

したがって、平均値からの偏差値もフィクションである...

この写真を公開するのも飽きてきた。

2つ目のグラフでは - 期待値＝0 常に、そして永遠に...。

 
Alexander_K2:

この写真を貼るのも飽きてきた。

2つ目のグラフは、「期待値＝0」を常に、そして永遠に。

また何が写っているのか推測するのが難しいですね、残念ですが、皆さんの研究にはついていけません )))

M1の終値の 刻みとは何でしょうか？

 
Igor Makanu:

また何が写っているのか推測するのが難しいですね、残念ですが皆さんの研究にはついていけません)))

M1の終値の 刻みとは何ですか？

よく覚えてないんだけど...。Erlangのフローで混乱しました...。溺死...

しかし、要点は同じで、スライディングウィンドウの増分値を合計したものです。

 
Alexander_K2:

この写真を貼るのも飽きてきた。

2つ目のグラフは、「期待値＝常に、そして永遠に」です。

そして、あなたの無知を暴くのに疲れました（笑)。

セカンドチャートではなく、価格で取引する必要があるのです。もし、TCが価格の代わりに「セカンドチャート」を出してくれるなら、それは別の問題です）。

 
Alexander_K2:

2番目のグラフでは、期待値=0が常に、そして永遠に続く。

まあ、1000年平均すれば0円になるかもしれませんが、その0円を待っているほど長生きはしないと思います）。

 
secret:

そして、あなたの無知を暴くのにうんざりしている)

セカンドチャートではなく、価格をトレードする必要があるのです。DCが価格ではなく「セカンドチャート」を出してくれれば、また違うのですが......)

(手品のようなもので、ごまかしはありません。))
 
Олег avtomat:

熟知していること。

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf

なるほど、市場はフラクタルなんですね。ハーストがカウントされました。次はどうする？予測にどのように役立つのでしょうか？

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