理論から実践へ - ページ 11

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Alexander_K:

:)))そう見えませんか？


10分の時間があるかどうか確認できます。

 
Mickey Moose:

10分あれば確認できます。

チェック？うーん...。しかし!25年前にすべてのチェックをクリアしたはずなのに。
 
Mickey Moose:

本当に物理学者なんですか？

私の友人には物理学者が何人もいます。だから、お互いに理解しあえないんです。そして、場合によっては自分自身さえも）。
 
Yuriy Asaulenko:
私の友人には物理学者が何人もいます。だから、お互いに理解しあえないんです。そして、場合によっては自分自身さえも）。

:))))ご挨拶 ユーリ、まあ、そうですねー、ありますね。しかし--そう、この掲示板である程度技術教育を受けた人たちの情けない話を聞くと、なるべく考えないように、しゃべらないようにと思う。

 
Alexander_K:

:))))ご挨拶 ユーリ、まあ、そうですねー、ありますね。しかし--そう、この掲示板である程度技術教育を受けた人たちの情けない話を聞くと、考え込んでしまい、なるべく発言しないようにしてしまうのです。

ステューデントといえば。昨日、MAをWienerに乗せてMA分布に対してカウントすれば、正規性が崩れてテールが出てくるはずだと思いました。市場より小さいが、出現するはずだ。もちろん、100％ではありませんが、いつか見てみようと思っています。
 
Dennis Kirichenko:


アレクサンダーさん、WMAについてもう少し具体的に教えてください。キル、ピリオドについてはよくわかりません。


どんな違いがあるのか!ワカメはワカメ、遅れは半周期、こういう適応的なものは二束三文なんです。

 
Yuriy Asaulenko:
ステューデントといえば。昨日、WienerにMAを載せて、MAに対する分布を計算すると、正規性が崩れてテールが出てくるに違いないと思ったんです。市場より少ないが、表示されるはず。もちろん、100％ではありませんが、いつか見てみようと思っています。

MAからの価格の直線的な偏差には尾があり、それは絶対に正しく、増分より小さいです。

WMAからの直線的な乖離を見る方がずっと面白い。それは見ていないですね。そして、心のどこかで（とても深いところで：）、これらの偏差はこのt2-distributionに「傾向がある」と思っているのです。そして、ある最適なサンプルサイズにおいて最大の類似性が実現される。つまり、一旦リターンのレベルで生まれたt2-distributionがそのまま消えることはありえない、そうでなければ、どうやって市場の自己相似性を得るのか、ということです。

 
СанСаныч Фоменко:

そんなの関係ねぇ!マシュカはマシュカ、半周遅れは 半周遅れ、こういう適応的なものは二束三文です。


1/4差で。SMA用。

 
Alexander_K:

MAからの価格の直線的な偏差には尾があり、それは絶対に正しく、増分より小さいです。

WMAからの直線的な乖離を見る方がずっと面白い。それは見ていないですね。そして、心のどこかで（とても深いところで：）、これらの偏差はこのt2-distributionに「傾向がある」と思っているのです。そして、ある最適なサンプルサイズにおいて最大の類似性が実現される。つまり、一旦リターンのレベルで生まれたt2-distributionがそのまま消えることはありえない、そうでなければ、どうやって市場の自己相似性を得るのか、ということです。

MAとは、一般的な平滑化、つまりLFフィルタのことを指します。理論的には、ウィーナーによる適切な WMAの尾は、単純なMAやEMAよりも長くなるはずです - 偏差は小さくなり、尾は相対的に長くなります。

まあ、その尻尾の一部は、方法論そのものが生み出すものであることは、先ほど立証したとおりです。そして、Wiener自体がセルフシミラーである。

 
Aleksey Panfilov:

1/4で。SMAの場合。

なぜか半分だと思っていた。くそったれ

近似誤差が可変分散を持ち、3シグマの倍数の任意の値に達する可能性があるため、平滑化の考え方に基づく指標は引用とは無関係 であるという記事も 書いたことがあります。これは表面上の話です。取引する人は、自分のデポでそれをよく知っている。

さらに

ある平滑化、それも最も難解なものを取り上げて、それに対する回帰を構築すると、そのような回帰のパラメータは必ずしも有意ではないだろう。

したがって、スムージングの考え方は、取引において非常に慎重に使用する必要があります。

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