理論から実践へ - ページ 229

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Alexander Sevastyanov:

このような自信に満ちた発言は、300社すべてのブローカーであらゆる種類の口座を試した場合にのみ可能です。私が個人的にテストし、測定したものを書いています。また、GroboForexのような証券会社のセント口座ではありません。

だから自信があるんだ、最小値は20msだった、おびき寄せるために、その後、増やしたんだ

MT4では、LMAXは最小50msで安定しています。

mt4に関しては、最小20mmsだったのが、安定した最小50mmsに引き上げられました。

 
Andrei:
いいえ、ただ愚かにも、チャート上の1つのボットについて、古いティックが終了していない間に次のティックの処理を開始します...。

こんなことはあってはならないことです。EAの計算処理が現在のティックで終了しておらず、新しいティックがすでに到着している場合、この新しいティックはスキップされるべきです。これはMT4/5のロジックです。反論を確認してもらえますか？

 
Maxim Dmitrievsky:

今まで何度もメスを入れましたが、問題なかったです。

スキャルピングではトレード回数が多く、全て正しいかどうか分からないと気づきにくいのですが...。
 
Alexander Sevastyanov:

こんなことはあってはならないことです。EAの計算処理が現在のティックで終了しておらず、新しいティックがすでに到着している場合、この新しいティックはスキップされるべきです。これはMT4/5のロジックです。反論を確認することはできますか？

簡単なテストを書いて見る...私だけかもしれませんが...。
 
Andrei:
簡単なテストを書いて 見る...私だけかもしれませんが...。

MT4/5のEAが本来のトレードをしないと主張しているのは、あなたです。気がつかなかった、なぜテストを書かなければ ならないのか？

 
Alexander Sevastyanov:

MT4/5のEAが本来のトレードをしないと主張しているのは、あなたです。私は気づいていないのですが、なぜテストを書かなければ ならないのでしょうか？

気づいておらず、問題がないのであれば、あなたにとって致命的な問題ではないのです))また、EAのロジックがどのように構築されているかにもよりますが...。
 
Andrei:
これは、スキャルピングの場合、トレード回数が多く、全部正しいかどうかわからないと気づきにくいのですが...。

mt5では、DTが突然実行ポリシーを 変更したため、ポジションの計上が変わってしまい、環境の同期が遅くなったことがありましたが、その後、修正されました。

 
Maxim Dmitrievsky:

だから自信があるんです。ルアーとして最小は20ms、それから増やしました。

LMAXはMT4で最小50msで安定しています。

最低限を知るには、すべてのブローカーとすべてのタイプの口座に目を通す必要があります。ラグがかなり少なくなりました。

マキシム・ドミトリエフスキー

セントとノンセントの差はありません

それがセオリーです。でも、ペニー口座のスプレッドは、互いに差がないのでは？

マキシム・ドミトリエフスキー

...サーバーの負荷を 除けば、全く違いはありません。

セントものの装填順を確認したいのであれば、もっと多くのアカウントを使って、5000円ではなく50円負けた人からのクレームを減らす必要があります。そして、サーバーの負荷は、取引注文の 処理速度を大きく左右します。

 
Alexander Sevastyanov:

最小値を知るには、すべてのブローカーとすべての口座タイプに目を通す必要があります。ラグがかなり小さくなりました。

これは理論上の話です。セント口座の取引条件（例えばスプレッド）は変わらないと言うことですか？

まあ、アカウント数が多く、苦情が少ないのは5000円ではなく50円を失った人でしょうから、正確にはセントの負荷はもっと高いのでしょう。そして、サーバーの負荷は、取引注文の 処理速度を大きく左右します。

囁いています、少なくなることはありません、ログを表示してください。

fixプロトコルの場合、平均実行時間は2～10ms（常にではない）、MT Gateway経由でどこかに出力されたい（出力されない） - これが追加コストです

プラザを経由して、オープンで30msの実行で取引所にて

 
Alexander_K:

という仮説が提唱されています。

1.価格差の分布はスチューデントのt2-分布である。

2.価格決定プロセスは非マルコフ的であり、いかなる行為もこの非マルコフ的性質を破壊することはできない。

3.価格モデルの第一近似はドリフトを伴うWiener過程であり、Fokker-Planck方程式で記述される。

親愛なるアレキサンダー！私は、あなたが最初にこれらの仮説を提唱したあなたの巨大なブランチに来ました。正直、こんな膨大なスレッドを読んでいる暇はない。他の参加者と議論する中で、どのような結論に至ったのか教えてください。

仮説を立てたわけですが、それを統計的に確認したのですか？もしそうなら、そこからどのような最適な取引アルゴリズムを 確立したのでしょうか？

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