理論から実践へ - ページ 510

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Evgeniy Chumakov:

何を話したらいいのか分からないので、言えない。

論理的には、価格はパリティに向かって漸進する。

しかし、商品市場では需要と供給が働き、為替市場ではFRBレートが物事の動きを方向付ける。FRBレートがどのように影響するかはもう覚えていないが、FRBレートが十分に高ければ、銀行はキャッシュ＆キャリー戦略を取るようだ。

私は2つの通貨の積とこの値からの偏差を調べることをお勧めします。 論理的には、EURUSD * XXXUSDの場合、我々は2つの確率変数の積に対して1つの確率変数の二乗を持っているでしょう、唯一の問題は通貨間に発生する相関関係です。

 
Igor Makanu:


2つの通貨の積とこの値からの偏差を調査することをお勧めします。 論理的には、EURUSD * XXXUSDの場合、1つのランダムな値の二乗と2つのランダムな値の積があり、唯一の問題は通貨間の相関関係です。


詳細と相関関係は？

一般的に、私は他の通貨に基づいてペアの公正な価格を取得しようとしていますが、今のところ私は何も見つかっていません。

 
Evgeniy Chumakov:


何を話したらいいのか分からないので、言えない。

論理的には、価格はパリティに向かって漸進しているのです。

この方法では、長いトレンドはうまく説明できない。確かに、ほとんどのトレーダーは遅かれ早かれそのトレンドで取引を開始し、誰が、なぜ反対側を取るのかはあまり明確ではありません。

 
Evgeniy Chumakov:


相関関係はどうでしょうか？

私は、他の通貨を基準にして通貨ペアの適正価格を求めるという分野で研究をしていますが、今のところ何も見つかっていません。

私は長い間、金と通貨の関係を探していました。面白いのは金の分母のドルでした。つまり、EURUSD * XAUSDの平均積からの偏差の依存性を探していました。この研究の論理は、金は他のセッションで取引され、常に通貨と関連しているとは限らないというものでした。つまり通貨と金の積の偏差の和に集団の動きがあれば、それはドルの価値の変化であり、集団の動きがなければ、他の通貨の価値が変化し、ドルの平均価格が変化していないことを意味した

このように

 
Alexander_K2:

そうですね。

新しいアイデアを探すために、休息が必要なんです。

残念ながら、最後の取引では何も役に立ちませんでした。レベルも、ACFも、何もかもが...。

このマイナストレード、説明しようと思ってもできないんです。

このスレで何度も説明、解説されていることだが勉強する、再読する。むしろハテナ。
 
Aleksey Nikolayev:

しかし、この財団は受賞者自身が立ち上げ、運営しているわけではありませんから、大げさに考えるべきではありません。当初、財団は非常にうまくいっていた。ロシアやアジアの危機がそれをダメにした。さらに、他のトレーダーが自分のトレードをコピーすることもあった。これは市場をよく表しています。非常に優れた戦略であっても、いずれは採算が合わなくなるのです。特に、聖杯の根本的な不可能性を語っているのはどちらでしょう。

なぜ？)))))

ロシアの危機を非難するのはいいんです。ノーベルの連中は関係あるのか？はあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ、屁

彼らは受賞者です。何が言いたいの？

彼らは、すべてを理解しているのです。その方が理にかなっている。そうであってほしい。

2.

そして、聖杯は 聖杯で、馬鹿にはわからないように。

 
Uladzimir Izerski:

どうした？)))))

ロシアの危機を非難するのはいいんです。ノーベルの連中は関係あるのか？はあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ、ち、おなら

彼らは受賞者です。彼らにとってはどうなのでしょうか？

LTCMの創設 者は、2008年の危機の責任を取らされ、次のファンドが崩壊した）そして、彼は一人でそれを管理し、受賞者もいなかった-彼らは彼によく教えたに違いない）今、彼ははるかに小さなファンドを持っているが、巧みな手の中にある...」。

 

例えば、60分足チャートを見てみようと思ったのは、期間が長ければ長いほど、計算がしやすくなるからです。

EURUSD

1/ インクリメントと分散チャネルのグラフ。

分散チャネルが2回ほどブレイクしているのがわかる。最初は上へ、次は下へ。

詳細を見てみよう

1.1 / 上層部の違反。

午前8時に売り出しの合図。現在のローソク足ではなく、最後のローソク足で作業しているので、注文開始時刻は午前8時1分ということになります。

テイクサイズとストップサイズがあらかじめわかっている。開店します。

OK！よかった、黒字で決算です。

1.2／下層部の内訳


午前9時に買いシグナル。オープン


よくない、ストップロスで閉じる。


GBPUSD

1/ インクリメントチャートとバリアンスチャネル。

ここではほとんど見えませんが、細かく見ると上層部のブレイクダウンがあります。

もっと詳しく見てみましょう。

午前8時のブレイクダウン、売りシグナル。停止 127点 テイク127*2開店します。

エクセレント!テイクプロフィットで閉じる。

結論： もちろん3回のトレードはインジケーターではないので、プログラムして自動的にテストする必要がある。 面白いのは、2回の売りトレードの開始時刻が1分と1分で一致していること。 これも事実ではないしインジケーターでもないが、フィルターを見れば損切りトレードはない。 成功した2つのケースを見れば、偏差の絶対値はフィルター値より大きかった。また、負けトレードの場合、偏差値の絶対値がフィルター値より小さくなる。

 
Uladzimir Izerski:

すべてを考慮してくれています。より理にかなっている。そうであってほしい。

最終的に市場がどう反応するかを考慮した戦略を立てるにはどうしたらいいのでしょうか。無理だと思います。

 
Aleksey Nikolayev:

LTCMの創業者は、次のファンドが破綻した2008年の危機にも責任がある）そして彼は、受賞者を出さずに一人で運用し、彼らは彼をよく教えたようだ。

受賞者の失敗から学ぶことは、理論家の失敗から学ぶのと同じように、良いことだと思います。彼らのミスのひとつひとつがTCのラットになるのです。

みんな、よく話し合え。誰もがその恩恵を受けることができる。

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