Alexander_K:
Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п.
Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик,
а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет.
Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны.
Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
Yury Kirillov
どう違うのでしょうか。
から
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
アレクサンダー＿K．
t=1秒ごとに、現在の価格値ではなく、特定のティック値を読み取ります。つまり、1分＝60秒では常に<=60tickの計算用データを持つことになり、取引強度に応じて変動することになるのです。
つまり、 : "1Hzで読む？"と等価ではないのです。
私にはわからない微妙な違いがあるのでしょうか？
では、「1Hzで読み取る」のとは違うのですか？
私にはわからない微妙な違いがあるのでしょうか？
1Hzでリクエストを 送り、実際に変更された見積もりだけを取り出して計算しています。
つまり、すべてのティックを 受信すると60秒間に0から無限大までの任意の 量のティックデータを持ち、周波数1Hzのデータを受信すると1分間にちょうど60個の値を持ち、今回のケースでは60秒間に<=60の計算用のティックデータ量を 持つことになります。
だから、計算を伴う文章を全部並べず、少しずつ書いていくことで、表現に慣れていくようにしたんです。
1Hzの周波数でリクエストを 送り、計算には実際に変更された見積もりだけを取り出します。
つまり、全ティック 受信時は60秒間に0から無限大までの任意の 量のティックデータを持ち、周波数1Hzのデータ受信時は1分間にちょうど60個の値を持ち、我々の場合は60秒間に計算<=60の量のティックデータを持って います。
そうなんです、ユーリー。これ以上進むと大変なので、実は一度にすべての文章を計算で載せず、少しずつ書いて、発表のスタイルに慣れてもらっているんです。
原文に戻らざるを得ません。
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.ということです。
1.ダニを 一匹残らず取るのは、私たちのやり方では ありません。
2.本当のティックかどうかに関わらず、一定の頻度で価格値を 読み取ることは、私たちの手法では ありません。
ちなみに、1秒に1回の頻度ではダメなのでしょうか？
3.定数t= 1 秒を選び 、この頻度でティック気配を読み取る、これが我々の方法 です。
2と3の違いは何ですか？ある頻度で価格値を 読み取る」と「その頻度でティッククォートを読み取る」の違いは何ですか？
原文に戻ることを余儀なくされる。
ということです。
1.ダニを 一匹残らず取るのは、私たちのやり方では ありません。
2.本当のティックかどうかに関わらず、一定の頻度で価格値を 読み取ることは、私たちの手法では ありません。
ちなみに、1秒に1回の頻度ではダメなのでしょうか？
3.定数t= 1 秒を選び 、この頻度でティック気配を読み取る、これが我々の方法 です。
2と3の違いは何ですか？ある頻度で価格値を 読み取る」と「この頻度でティック気配を読み取る」の違いは何ですか？
ポイント3はまさにその通りで、それ以外の何物でもありません。
それ以外の刻みの読み方は確かに生きる権利があるが、方程式の解法とは何の関係もない。
調べてみよう。
金曜日にcadjpyでどのような価格になるか
調べてみよう。
金曜日にcadjpyでどのような価格になるか
:)))これは占星術師向けです。
私たちは、価格がサンプル量内の特定の範囲にある確率を話すことができるだけです。cadjpyの場合、約12000ティックです。それはおよそ4時間の範囲です。
:)))これは占星術師向けです。
私たちは、価格がサンプル量内の特定の範囲にある確率を話すことができるだけです。cadjpyの場合、約12000ティックのデータです。すなわち、およそ4時間の範囲である。
それなら、このモデリングに何の意味があるのでしょうか？
つまらないですか？
1Hzの周波数でリクエストを 送り、計算には実際に変更された見積もりだけを取り出します。
すなわち、すべてのティックを 受信した場合、60秒間に0から無限大までの任意の 量のティックデータを持ち、周波数1Hzのデータを受信した場合、1分間にちょうど60個の値を持ち、この場合、60秒間に計算のためのティックデータ量<=60を 持つことになります。
ミクロレベル、つまりティッククオートでは、情報ノイズの量が多いのです。ティック値で本当に重要なデータとノイズを分離すると、計算に必要なデータの割合は50％以下となり、ティックデータでの運用の無駄があることがわかる。
そして、問題は、これが必要かどうかではなく、ノイズの多いデータをどうやって信用するかということです。このノイズをティッククォーツから選別するのは至難の業です...。
もっとシンプルで確実な選択肢がなければ、この選択肢で止まってしまうかもしれない......。
続けましょう。
そのため、フォッカー・プランク方程式の EVERY 変数の物理的・数学的な意味を理解することは非常に重要であり、その上、積分項を追加して複雑にしているのである。
1. 確率密度 W(x,t) は、ある時点tで価格がある値をとる可能性が あることを示す。さらに、どのようなサンプル量であっても、価格の値はチェビシェフの不等式で定義される範囲にある。
2.価格xは、ある時点tのAskまたはBidの値です。さらに、それはまさにティッククオート、すなわち取引がなかった場合、価格は時間の経過とともに読み取られず、計算に参加しません。ティックデータをフィルタリングしても、マーク以外のシーケンスは破棄されないことに注意してください。今のままでも十分複雑なんですけどね :))
3.時間t。い や、TIME tとさえ言えるでしょう。これが最も重要なパラメータですティックデータの受信を適切に手配する方法、各ティックは重要か、等々、ここで多くのトピックを読みました。もし式にW(x)だけが含まれていたら - そう、私はすべてのティックを受信する必要があり、もしW(x(t))- とすると、それが本当のティックかどうかにかかわらず、一定の頻度で価格を読み取ることになる。しかし、正確にはW(x,t) であるから、データの受け取り方はどちらも間違って いることになる。定数t=1秒を選択し、この頻度でティッククオート（気配値）を読みます。これは正しいでしょう。
左の部分が整理されている。
問題は - 練習はどこにあるのか、これらのロット、利益、お金は最後にどこにあるのか？答えは、「なるようになる、絶対になる」です。我慢してください。
1) W(x,t) = 0
であり、それ以外の方法はない。
であり、0より大きくなることはない
を！
市場は購入量と販売量に苦しんでいます。
2) 価格がある線から乖離することも、適用できない概念である。
を！
一長一短
問題は、それが必要かどうかではなく、ノイズの多いデータをどうやって信用するかということです。このノイズの多いティッククォーツを選別するのは大変な作業です...。