理論から実践へ - ページ 836

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
文字通りの意味ではなく、H-ボラティリティは、実は表面にある最終的な結果の取引、分析、プロセスの分離のために設計されたものではないのです。

おそらく。もし、H-ボラティリティが次のように計算されていれば、この理論はより有用だと思います：a) 大きいが有限の時間地平におけるウィーナー過程について、b) ドリフト（トレンド）を伴うウィーナー過程について

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
明確にしてもらえますか？

明確にするというのはどういうことですか？連続関数がセグメント上の最小から最大までのすべての値を取るのに対し、実際の価格はその最小ステップの倍数（pips）しか取りません。

[Aleksey Nikolayev]

Yuriy Asaulenko:

まあ、どんな関数でも数値化すれば連続とみなされるんだけどね。実際には、絶対的に正確な測定方法は存在せず、すべての値を丸めなければならないので、どんな関数も離散的とみなすことができる。

機能しない。

連続性は重要な抽象概念であり、それなしには例えば現代物理学は成り立たない。

価格の離散性は、価格の本質的かつ固有の性質であり、価格の測定に問題があることの結果ではありません。

[aleger]

Yuriy Asaulenko:

そして、当然ながら、その通りです。あなたのモットーである「群衆に逆らって仕事をする」を思い出します。

実はもっと正しくて、具体的なことなのです。

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

連続性は重要な抽象概念であり、それなしには例えば現代物理学は成り立たない。

不連続性は価格の本質的かつ固有の特性であり、価格の測定に問題があることの結果ではない。

離散性を一定にする。

[Yuriy Asaulenko]

aleger:

現在のトレンドからすると、より正しく、より具体的です。

あれは冗談です。いつも人と一緒にいる）。

[aleger]

Yuriy Asaulenko:

冗談のつもりだったんです。いつも人と一緒にいる）。

それから、もちろん（私たちは皆、人民から来たのですから・・・）。

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
離散性を一定にする。

実質価格の問題は、それが一定ではなく、時間軸が大きくなるにつれて（Hボラティリティの定義と同様に）無限大の方向に向かう可能性があることである。あるいは、任意のサイズより大きい隙間が同じ数だけ存在する確率を統一する傾向があります。これは、タレブ氏の説とある意味相関しているように思える。

[multiplicator]

Renat Akhtyamov:

新しい、私を信じて、ほとんど 誰もがドローダウンで マティーニを取引することになる。

CMEでの出来高と値動きを詳細に調べると、結論は明白だ。市場は、反対トレンドにあるトレーダーの注文からマルタイしているのだ。

株式市場は注文の格子である）

[Evgeniy Chumakov]

全体として、ノンパラメトリックのkurtosisも無駄であることが今週は証明されました。