理論から実践へ - ページ 613 1...606607608609610611612613614615616617618619620...1981 新しいコメント Evgeniy Chumakov 2018.09.24 09:40 #6121 ここで、Hearst index distribution of non-stationary labelled time series :http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf という記事を読みました。 抜粋:"したがって、ハーストの数字は、金融市場分析において、トレンドの長さを推定したり、移動平均を計算すべきサンプルの長さを推定 するためにしばしば使用される。" そうですね、まあ、ハースト指数もサンプルの長さに左右されますし......。 Igor Makanu 2018.09.24 09:59 #6122 Evgeniy Chumakov: 抜粋:"したがって、ハーストの数字は、金融市場分析において、トレンドの持続時間を推定したり、移動平均を計算する際のサンプル長を推定 するためによく使われる。"残念ながら、これはインターネットであり、特に金融シリーズの分析についての書き込みがたくさんあり、そのような "作品 "は定期的にHabraに表示され、記事の構造は単純です:我々は最初の "それが頭に浮かんだ "数学的方法を取ると金融シリーズにそれを適用 - その後結論万歳作品!よく、またはつまらない作品、しかし常にではない... このスレッドのように ))))。 ここで、彼のビジョンを書きましたhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557 SSA-methodでググって、英語のサイトとrunetの情報を一部読みましたが、runetでは英語の原文を翻訳しているような印象があります......。ルネットの行列装置は20〜30年前に開発されたもので、大量のデータを扱うにはもっと現代的な方法があるのでは? Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2018.07.17www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 削除済み 2018.09.24 10:03 #6123 ヴォランドの舞踏会は、5部屋あるアパートで行われた。コロヴィエフがマルガリータを舞踏会に連れて行ったとき、彼女は言った 。 「手を振って、部屋の広さを強調したのです。彼女は手をひらいて部屋の広さを示すと、コロヴイヨフは鼻のひだに影をちらつかせて甘く笑った。 「最も簡単なことです。5次元をよく知っている人なら、望ましい限界まで引き伸ばすことができます」と彼は答えた。もっと言ってやる、マダム、どこまでもな!" М.ブルガーコフ "巨匠とマルガリータ" secret 2018.09.24 10:23 #6124 Alexander_K2:要するにダブるんです。 病気を認めることは、回復への第一歩である) Evgeniy Chumakov 2018.09.24 14:50 #6125 引用文の読み取り間隔(あるいは他の何か)は、時間帯によって動的に変化する必要があるように思います。 Alexander_K2 2018.09.24 16:08 #6126 Evgeniy Chumakov: と思われるのですが、引用元の読書間隔(と もしかしたら、他のものかもしれません。)は、時間帯によってダイナミックに変化する必要があります。ダイナミックウィンドウと「耳」があったんですね。 いや、ユージン、その二峰性の分布を聖 杯に持ち込むのは運命だと思うんだ。あるいは、それを得るための方法を売り込むこと。そこには謎と神秘があり、それ故に切望された宝があるからだ。 secret 2018.09.24 16:57 #6127 Alexander_K2:そこには謎と神秘があり、それゆえに切望される宝物があるからだ。 増分に定数を加えれば、それがバイモーダリティとなる。算数、村塾1年生) Evgeniy Chumakov 2018.09.24 18:27 #6128 アレキサンダー!ACFの計算、何と比較してシフトしているのでしょうか? Alexander_K2 2018.09.24 18:45 #6129 Evgeniy Chumakov: アレキサンダー!ACFの計算のずれ、何と比較すればいいんだ?まあ、私のWisSimではこのようにカウントしています。 すなわち,スライディングウィンドウ内の増分の積の和である. 相関が<0であれば、平均値への無制限の引き戻しがあり、>0であれば、方向性のある動きが継続するはずである。 でも、私にはうまくいかないんです。 ティックデータではほとんど常に相関係数が0以上のペアがあり、どんどん高次のアーランフローに移行しなければならないことです...。拷問のようで、動きが鈍い...。 今、私はバスのような平民が農民の聖杯を調合するために何十年もコインをはじいていることに驚いていません......。長く、辛い作業ですが...。 必要なのは、即戦力の聖杯と自由奔放なキャッシュだ。 削除済み 2018.09.24 19:04 #6130 おそらく、あなたは知覚のために熟しているのでしょう。 ( #1, #2, #3, #4 ) https://www.mql5.com/ru/forum/70676 К проблеме неопределённости. 2016.01.03www.mql5.com Рынок как целое -- система детерминированная. 1...606607608609610611612613614615616617618619620...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ここで、Hearst index distribution of non-stationary labelled time series :http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf という記事を読みました。
抜粋:"したがって、ハーストの数字は、金融市場分析において、トレンドの長さを推定したり、移動平均を計算すべきサンプルの長さを推定 するためにしばしば使用される。"
そうですね、まあ、ハースト指数もサンプルの長さに左右されますし......。
抜粋:"したがって、ハーストの数字は、金融市場分析において、トレンドの持続時間を推定したり、移動平均を計算する際のサンプル長を推定 するためによく使われる。"
残念ながら、これはインターネットであり、特に金融シリーズの分析についての書き込みがたくさんあり、そのような "作品 "は定期的にHabraに表示され、記事の構造は単純です:我々は最初の "それが頭に浮かんだ "数学的方法を取ると金融シリーズにそれを適用 - その後結論万歳作品!よく、またはつまらない作品、しかし常にではない... このスレッドのように ))))。
ここで、彼のビジョンを書きましたhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557
SSA-methodでググって、英語のサイトとrunetの情報を一部読みましたが、runetでは英語の原文を翻訳しているような印象があります......。ルネットの行列装置は20〜30年前に開発されたもので、大量のデータを扱うにはもっと現代的な方法があるのでは?
ヴォランドの舞踏会は、5部屋あるアパートで行われた。コロヴィエフがマルガリータを舞踏会に連れて行ったとき、彼女は言った 。
「手を振って、部屋の広さを強調したのです。彼女は手をひらいて部屋の広さを示すと、コロヴイヨフは鼻のひだに影をちらつかせて甘く笑った。 「最も簡単なことです。5次元をよく知っている人なら、望ましい限界まで引き伸ばすことができます」と彼は答えた。もっと言ってやる、マダム、どこまでもな!"
М.ブルガーコフ "巨匠とマルガリータ"
要するにダブるんです。
と思われるのですが、引用元の読書間隔(と もしかしたら、他のものかもしれません。)は、時間帯によってダイナミックに変化する必要があります。
ダイナミックウィンドウと「耳」があったんですね。
いや、ユージン、その二峰性の分布を聖 杯に持ち込むのは運命だと思うんだ。あるいは、それを得るための方法を売り込むこと。そこには謎と神秘があり、それ故に切望された宝があるからだ。
そこには謎と神秘があり、それゆえに切望される宝物があるからだ。
アレキサンダー!ACFの計算のずれ、何と比較すればいいんだ?
まあ、私のWisSimではこのようにカウントしています。
すなわち,スライディングウィンドウ内の増分の積の和である.
相関が<0であれば、平均値への無制限の引き戻しがあり、>0であれば、方向性のある動きが継続するはずである。
でも、私にはうまくいかないんです。
ティックデータではほとんど常に相関係数が0以上のペアがあり、どんどん高次のアーランフローに移行しなければならないことです...。拷問のようで、動きが鈍い...。
今、私はバスのような平民が農民の聖杯を調合するために何十年もコインをはじいていることに驚いていません......。長く、辛い作業ですが...。
必要なのは、即戦力の聖杯と自由奔放なキャッシュだ。
おそらく、あなたは知覚のために熟しているのでしょう。
( #1, #2, #3, #4 )
https://www.mql5.com/ru/forum/70676