Потоком Эрланга k-го порядка называется поток Пальма, у которого интервалы времени между событиями распределены по закону Эрланга k-го порядка. Поток Эрланга k-го порядка может быть получен из простейшего с помощью его прореживания. В простейшем потоке сохраняется каждое k-е событие, остальные отбрасываются. Привести схему формирования...
昨日、自分でこのスレッドを最初から読み始めて、そうだ、ここで話していることを理解するのはほとんど不可能なんだ、と気づきました。
私は記事を書くのが億劫なのです。厳密な数式や証明が必要で、大変な作業となります。
私は、VisSimのモデルを希望者に送付するよう手配することを申し出た。連絡をくれる人はほとんどいなかった。恥ずかしがり屋なのか、誰かに連絡するのは気が引けるのか......。どうだろう。この掲示板に機種をそのまま載せることはできない。文字通りライオンのように市場と戦ったものの、何かがうまくいかなかった人と、全く何もしなかった人の両方が得をすることがわかった。これは不公平だ。どうすればいいか、まだ考えてみます。
例えば、私はVisSimを扱う時間がないのですが、結局のところ、ここではほとんどの人がmql言語を使っていますし、少なくとも疑似コードを使っています。）
例えば、私はVisSimを扱う時間がないので、ほとんどの人はmql言語か、少なくとも擬似的なコードを使います :)
今、PAMMの口座開設の方法を考えています。1、2週間後にはすべてを整理し、親戚を通じてこのデータを暗黙のうちに宣伝するつもりです。すべての問題を解決する最良の方法だと私は考えています。トレーダーは、取引がうまくいっていると見れば、なぜ購読しないのでしょうか？もし、この事件がゴミであり、A_K2がここで何かを台無しにしたことが明らかであるなら、何も話すことはないでしょう。
今、このシグナルとPAMMの口座を開設する方法を考えています。1、2週間後にはすべてを整理し、親戚を通じて暗黙のうちにこのデータを広めていくつもりです。これがすべての問題を解決する最良の方法だと私は考えています。トレーダーは、取引がうまくいっていると見れば、なぜ購読しないのでしょうか？もし、この契約がクソで、A_K2がここで何かを台無しにしたとわかれば、何も話すことはない。
理想的なシナリオではありますが、統計が出るまで数カ月待たなければならないのは同じです。
本当は理想的な選択肢なのですが、とにかく統計が取れるまで数カ月待たないといけません。
問題ないです。待ちます。そして、この話題はそのままにしておいてください。もしかしたら、誰かが本気で興味を持って、再確認して、記事を書いてくれるかもしれません。あるいは、拡散方程式とニューラルネットワークという2つのトピックをうまく組み合わせたり。名作になることでしょう。
いや、ドクここでも、概念的なポイントとして。
1.非マルコフ型プロセス全体の解析を想定した場合、刻みを使って作業する必要があるのです。この場合の意思決定のための分析の深さ、それは多ければ多いほどよく、ティックアーカイブ全体までです。つまり、私たちは刻みで形成される対数の時間軸で 仕事をしているのです（「時間の螺旋」）。
2.一方、私は指数関数的な時間間隔を生成し、それが本当のティックであるかどうかにかかわらず、各ペアのデータを別々に読み取ることにしています。擬似マルコフ時系列を取得し（現在、ペアの数で計12個）、これに数学を適用して拡散方程式を解いています。この場合、プロセスのいくつかの観測窓を分析すれば十分である。時間軸は指数関数的 である。
クールでしょう？
こういう「ブラックボックス」は、私には絶対に理解できないのですが、もしよろしければ、そのインターフェースを明らかにしてください。
ターミナルから降ろしたティッククオートをベース（ファイル）に取り込むのですね。そうだろ？
当該ペアのティッククォートは、単にティックタイムと そのティックにおける当該ペアの価格 である。もし「指数関数的 時間スケール」を持っているならば、ベースからすべてのティックを引き出すのではなく、何らかのステップ（サンプリング、再計算、呼び方は何でもよい）を経て、時間は指数関数的に再計算されるが、ティックの価格は変わらないという理解でよろしいでしょうか。つまり、各ペアのティック価格の流れが、VisSimに吸い込まれるわけです。そうだろ？それとも違うのでしょうか？
VisSimのブラックボックスでは、上記のような価格（変更なし）と時間（再計算）の流れに対して、何らかの方法で「拡散方程式を解く」のである。そうだろ？
VisSimからの出力はどの ようなものですか？モデルパラメータ？次のティックの予測？1時間/1日/1時間先の相場の動きを 予測する？買い/売りコマンド？VisSimのブラックボックスからは、具体的に何が出てくるのでしょうか？
次に、どうやらVisSimが計算したものを、あなたの取引のExpert Advisor（ボット）に突っ込むようです。ボットは何をするのですか？動作するロジックがあるか？
当該ペアのティッククォートは、単にティックタイムと そのティックにおける当該ペアの価格 である。もし「指数関数的時間スケール」を持っているならば、ベースからすべてのティックを一度に引き出すのではなく、何らかのステップ（選択、再計算、呼び方は何でもよい）を経て、時間を指数関数的に再計算しながら、ティックの価格は変化しない、という理解でいいのでしょうか。つまり、各ペアのティック価格の流れがVisSimに吸い込まれるわけです。そうだろ？それとも違うのでしょうか？
指数分布を持つNAジェネレータの助けを借りて、強引に引用文を読む時間間隔を設定しました。
ある時間ステップにおけるBidとAskの価格を受信相場とする。そして、得られた時系列は2種類のデータから 構成されることになる。1. リアルタイムスタンプを持つ本物のティッククォート 2. 擬似クォート、すなわち、実際に最後に本当に受け入れられたティックの値。
このようなデータの総量（時間窓サイズ）とタイムスタンプを持つ実際のティックの比率が、取引レート（または強度）です。この値は、プロセスの拡散係数の算出に関与する。
これは、非マルコフ型プロセスを擬似マルコフ型プロセスに置き換える最も簡単で確実な方法の1つです。ここで、マルコフ過程の数学、つまり拡散方程式、例えばフォッカー・プランク方程式を考えてみましょう。
これらの式において、我々が関心を持つのはドリフトパラメータと拡散パラメータの2成分であり、これらを計算して使用する。
モデルを見るほうが簡単です。必要ですか？
だけにしてください - 自分でできるだけ多くのモデルを勉強し、時間がない - 私の財布の中に自由奔放な現金の夢で忙しい:)))
その答えは、市場を拡散方程式で記述することが唯一の真の解決策だと強く信じているからです。だからストップロスはつけないんです。計算しつくされた観測枠の中で、すべてが平均値に戻ることが分かっているからです。
しかし！当然ながら、結果が出るかどうかが心配です。また、毎日仕事に行くので、結果を見るのは夜だけですが、神経は大丈夫です。取引の過程でエクイティを見ていたらどうなるか......わからないから、何とも言えない。
また、 - システムにはまだ1つの改良が必要です。拡散係数で定義された支持線/抵抗線を超える場合、分析にはもう一つのパラメータが必要で、それをトレンド/フロート係数と呼ぶことにしましょう。
現在、私はこのパラメータ - ノンパラメトリックスキュー（非対称係数）を持っています。うまく機能しないが、ハーストは全く機能しない!
私は、解析のための本当の追加パラメータは非エントロピーだと考えていますが、これはまだ証明されていません。
この追加パラメータが見つかったとき、すべてが100％ポジティブな取引、すなわち金貨になるのです。今のグレイルはあまり良くないですね、木製だし・・・。しかし--聖杯!
もし私たちが筋金入りの数学者なら、当然「深く納得した」という言葉は「学会」から追放されるでしょう =)。でも、ここではみんな市場を「掘る」だけで、「拡散方程式」というシャベルでやるのが好きなら、喜んでやるだけです。そして、 何も証明する必要はないのです!
他人に危害を加えない限り、誰もが自分の好きなことに時間とお金を自由に使うことができるのです。(c)
「私は夜しか見ないので、神経は大丈夫です」-それは、ある晩、その大きさによってあなたにとって苦痛となるフローティングドローダウンを見るまでです-その晩は忘れることができないでしょう。そして、浮動株に応じて、それでもドローダウン（閉じるとき、閉じないとき、部分的に閉じるとき）の行動計画を あらかじめ考えて おくとよいでしょう。この計画をExpert Advisorのコードに プログラムすると、さらに効果的です!そうでないと、感情が激しく動く瞬間に、すべてを失い、さらには健康までも失ってしまうことになりかねません。
さて、この247ページを読む限り、一番興味深いのは
「拡散係数で決まる支持線/抵抗線を超えていく場合、分析のための追加パラメータが必要であり、それをトレンド/フロート係数と呼ぶことにしよう」。
どのような空間に線を引くのですか？時間 - 価格？それともexponential_time-price？タイムプライスに再計算できるのか？
価格がこのラインを超えると 、自動的にトレンドが発生するのでは？
Trend/Fly Factorを向上させるためのアイデアはありますか？
"拡散係数で定義されるサポート/レジスタンスラインを超えたとき、分析のための追加パラメータが必要になる、それをトレンド/フロート係数と呼ぶことにしよう"。
どのような空間に線を引くのですか？時間 - 価格？それともexponential_time-price？タイムプライスに再計算できるのか？
価格がこのラインを超えると 、自動的にトレンドが発生するのでは？
Trend/Fly Factorを向上させるためのアイデアはありますか？
実は、非マルコフ型プロセスをマルコフ型プロセスに完全に変換することは、どんなに頑張ってもできない。しかし、指数関数的な時間価格スケールでは、支持線/抵抗線の背後にあるほとんどのエントリーポイントは、平均値への回帰を意味します。
しかし、私の場合、これらの線の100％のうち20％は、まあ、言ってみればトレンドの真ん中ということで、まさにプロセスメモリが完全に「破壊」されないというサインです。
結果を改善するために、追加のパラメータが必要だ。
先ほども言いましたが、今は非対称係数を使用しています。でも...右側じゃない！？ちょっと違うか！？
このパラメータが非エントロピー係数（https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy）、 すなわちランダムなプロセスからの非ランダムなプロセスの偏差の尺度であることは絶対に確実です。
しかし、そんな暇はありません。ハウスメイトたちは梨の礫のように震えて、研究をやめてすぐに現金袋の補充に取り掛かるよう要求しています :))) 。
Erlangフローを使った非マルコフ型プロセスのマルコフ型プロセスへの変換。
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
役立つかもしれません))
PS.バス、本をありがとう、読んだよ。好きです、複雑なことをわかりやすい形で、おもしろかったです)))
OOO!ありがとうございました。
シンプルでわかりやすいし、指数も飛び出す。
https://lektsii.org/8-40682.html
しかし、指数は1次の流れ、つまり最も単純な流れだと私は理解しています。
そして、実験してみると、いい感じに規則正しい流れができるんです!!!!
今回も本当にありがとうございました!!!
追記
サーニャ、ノヴァに出し抜かれたんですね。
諸君!!!!
私がフォーラムを離れている間、差し支えなければ、このスレッドに追加の時系列パラメータを計算するための公式のリンクを貼ってください。
1.ハースト係数(検証済み式!!!多すぎるから...)
2.非エントロピー係数
3.その他、何でも結構です。
リーズナブル。
アレキサンダー_K2