В настоящее время можно часто встретить статьи и публикации на темы, связанные с эконометрикой, прогнозированием ценовых рядов, выбором и оценкой адекватности той или иной модели и так далее. При этом в большинстве случаев рассуждения строятся исходя из предположения, что читатель знаком с методами математической статистики и легко может...
ユーリちゃんが夢にも思わないような本も読んできたよ。でも、あなたは私より明らかにその分野では優れていますね。
ちょっと哲学的な話ですが。
これらの方程式、気配値の収集方法、分散計算などを理解すればするほど、市場の構造の美しさ、正確さに驚かされるのです。価格と時間の空間は表裏一体です。わずかな計算ミスが、100％以上の結果のばらつきにつながるのです。分布の種類、中心傾向の尺度、分散など、それぞれの構成要素が重要であり、どれかをおろそかにすることは許されない。
いや、市場でも美しいですよ、皆さん。魅力的だ。
ユーリさんが夢にも思わないような本も読んでいますよ。
ありがたいことです。悪夢があればいいんだ)
ちょっと哲学的な話ですが。
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いや、市場でも美しいですよ、皆さん。魅力的だ。
一般に、MAの代用品は、「決して」という言葉から見つけることはできません。ただ、自然界には存在しないので、探さなくていいんです。要するに、ロングテールの上に座っているわけです。回帰に取り組むか、問題の条件を変えるか、どちらかです。選択肢が少ない)
一般に、MAに代わるものはないでしょう。自然界に存在しないだけで、探さなくてもいいんです。要するに、ロングテールの上に座っているわけです。回帰に取り組むか、問題の条件を変えるか、どちらかです。選択肢はあまりない)
SMAが悪い選択でないことは、十分調べました。しかし、中心的傾向の指標（Wikipedia参照）の中には、これより優れたものが確実に存在する。その結果、露骨に改善されています。そして、取り組む価値があるかどうかを、みんなが自分で判断できるようにすることです。私はもう、FelixWhiteなどの怠け者に自分の研究を晒すつもりはない。
SMAが最悪の選択でないことは、十分に研究しています。
SMAは最悪の選択です。WMAもその一つですが、係数の計算が本当に大変なんです。EMAとその改良型は、お粗末さの点では中間的である。
SMAは最悪の選択です。WMAはトップクラスですが、比率が難しいですね。EMAとその改良型は、お粗末さの度合いによる中間的な存在です。
:)))あなたは賢くて経験豊富な人だ。
SMAが最悪の選択でないことは、十分に研究しています。しかし、中心的傾向測定（Wikipedia参照）の中には、これより優れたものがあることは明らかです。その結果、露骨に改善されています。そして、取り組む価値があるかどうかを、みんなが自分で判断できるようにすることです。私はもう、FelixWhiteなどの怠け者に自分の研究を晒すつもりはない。
実は、2つのスマがあるんです。ウィンドウの出力とrsiの計算のようにどちらが最新の値/期間を持っているか、この2点が大きな違いです。
マスコットは良い選択です。安っぽく聞こえるかもしれませんが、MAはさまざまな方法で持つことができます :-)HFフィルターとしてのMA、基準期間での過去との比較のためのMA、トレンドフォローのためのMA。
一度にいろいろなことがわかるので、TSごとに違うので、とてもいい指標だと思います。
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周期性誤差や移動窓誤差を除去せずに、どうやってMAとの差の正規分布を求めるのですか？ 非周期性の平均化を探すか（想像もつきませんが）、周期性に起因する誤差を除去する技術を手に入れるべきでしょう。
私は、このような本を読んだことがあります............。
こんな本を誰かが作ったのだろうか...。
そのため、理論は作るだけでなく、読むこともできます。
70年代以降、誰も儲けることができなかったのだから、市場にある既存の理論がすべて通用しないことは明らかだ。
こういう本を読んでも意味がない、新しい公式を作れ、要するに作れ、と。
できるのか？
そんな本を作った人はいるのだろうか...。
そのため、理論は作るだけでなく、読むこともできます。
70年代以降、誰も儲けることができなかったのだから、市場にある既存の理論がすべて通用しないことは明らかだ。
こういう本を読んでも意味がない、新しい公式を作れ、要するに作れ、と。
彼らはできているのだろうか？
非対称性と過剰性についての一例です。
https://www.mql5.com/ru/articles/273
で、ここに正規性のテストがあります。 ハーキー・ベーラテスト
https://www.mql5.com/ru/articles/257
実は、正常の尺度は自分で考えることができる。
例：[非対称係数]に[通常の尖度係数からの逸脱の尺度]を掛ける。