理論から実践へ - ページ 68

新しいコメント
 
Nikolay Demko:

もちろん違うでしょう、ボリンジャーはそれで成り立っているのですから。

ボリンジャーバンズは、MAから繰り延べられたSCOで、BBラインから手首を引いてSCOを求めます。

BBの設定に、MAからRMSをどれだけ繰り下げるかまであるんです。


不正確：ここでの議論はインクリメントについてであり、コチエそのものではありません。

ティックデータの増分が同じモと分散になると主張されていますが、そうではありません。しかし、アサウレンコは、それが通用する部分を必ず見つけてくるはずだ。

 
Максим Дмитриев:

は標準偏差を 計算したかったのですが、これが牛と同じであることがわかりました（笑)。


ああ、私たちはどれほど多くの不思議な発見をしたことだろう...。)

 

標準偏差、通称スコ、通称シグマ。


スリーシグマルールがわかった。

これは、正規分布のデータは、算術平均の±3*SCO以内に1000個中997個の値を持つ というものです。


 
СанСаныч Фоменко:

不正確：ここでの議論は増分についてであり、商そのものではありません。

ティックデータの増分が同じモと分散になると主張されていますが、そうではありません。しかし、アサウレンコは、それが通用する部分を必ず見つけてくるはずだ。


アサーションをご確認ください。私のチェックと合わないからです。

 
Nikolay Demko:

ああ、私たちはどれほど多くの不思議な発見をしたことだろう...。)


うん)

 

以下は、インクリメンタルパバです。



そして、ウィンドウ100の平均を1ずつずらしたグラフがこちらです。


 
СанСаныч Фоменко:

以下は、インクリメンタルパバです。



そして、ウィンドウ100の平均を1ずらしたグラフがこちらです。



今度はmachからdiffをとって、同じように平均のグラフを出す。

BB帯からディップメーターを引いて回折のパワーをとればRMS曲線が得られます。

RMSチャートから差分を取る必要はありません。スケールから差分を取っているのですから。BBからmach machを引くだけで、平均差分からRMSと同じ系列が得られます。

 

このスレッドの冒頭で、金融系列が定常でないことは一般に受け入れられていると書きました。70年代前半にARMAモデルで確立され、この40年間、すべての開発はまさにこの非定常性のニュアンスを考慮するために行われてきたのです。

そしてここに、いわゆる「物理学者」が、これを単純に否定し、70ページにわたって熟考し、定常性を基礎とし、いくつかの統計を計算し、歴史について計算したことは将来も変わらないと仮定しているのです。

金融系列の非定常性の問題は誰もが認めるところであることから、まさにこの「物理学者」に対して、かなり乱暴な表現を許します。

 
СанСаныч Фоменко:

歴史を学ぶと全く同感です。

しかし、問題は、定常性がないために、取引の意思決定をする場所が「外」になることです。これは、あなたが勉強してきた美しい定常的な歴史とは全く関係のない領域で意思決定することになるという点で、NOT定常のポイントです。そして最悪なのは、分散が定常プロットで得られる値よりも何倍も（あるいは何桁も）大きくなってしまう ことです

SanaSanych 歴史の話ではなく、リアルタイム信号処理の原理の話をしているんです。この場合、歴史は補助的なもので、私たちは「今、ここ」に関心があるのです。
 
Nikolay Demko:

今度はマッハから微分をとって、同じように平均のグラフを求めます。

そして、BB帯からウェービングを引いて差分を取れば、実効値グラフが出来上がります。


同意見です。

最後の投稿は正しく、前の投稿はそうではなく、最後の投稿で述べた知識を前提にしています。

しかし、このスレッドの捏造のレベルに比べれば、すべて些細なことです。

1...616263646566676869707172737475...1981
新しいコメント