理論から実践へ - ページ 445

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Alexander_K2:

過去3週間のスライディングウィンドウ＝1時間におけるEURUSDの「メモリー」関数の分布はこのようになっている。

右側には巨大な「しっぽ」が見えるが、これが現れる部分、つまり「記憶」が現れる部分では、Ornstein-Uhlenbeckモデルや「平均への回帰」は論外だということである。

しかし、そのしきい値をどのように決めるかは、まだわかりません。もちろん、パーセンタイルで。でも、=0.99か0.999か......わからない。まだ正当化できない。

アレキサンダー マーケットにはもちろんメモリがあります。

ウォッカをあげるようにします ;)

料理：既成概念にとらわれず、とてもよく考えている。

なぜマーケットには記憶があるのか、その姿がどこに埋もれているのか／隠されているのかを知るにはどうしたらいいのか。

例えば、ローソク足が安値から高値まで15ポイントの大きさである場合

この長さに何が隠されているのか、何が示されていないのか、なぜ市場は5桁に移行したのか。

その答えを見つける、ただそれだけです。

答えはいらない。

例）エバは1.1712、1.1744、100％、負債、記憶...になる。

がんばってください。

 
これに興味を持っているのは、おそらくアレキサンダーだけではないだろう。
ローソク足には、価格が反発した水準が隠されているような気がします。
5つのサインは何のためにあるのか、自分は4つのサインを見ています。
 
ローソク足では、始値から終値までの時間間隔でAskとBidの増分が隠されています。
 
Evgeniy Chumakov:
ローソク足が開いてから閉じるまでの時間帯のAskとBidの増分が非表示になります。
それが記憶とどう関係するのか？
 

レナもHIGH-LOW-ABS(CLOSE-OPEN)のシーケンスのことを言っていました。

確認しなかった。何かあるのかもしれない...。

 
Renat Akhtyamov:

正解はありません

ながらでなければならない

価格変動の回数がわからない。
 
Alexander_K2:

レナもHIGH-LOW-ABS(CLOSE-OPEN)のシーケンスのことを言っていました。

確認しなかった。もしかしたら、何かあるかもしれない...。


さて、キャンドルは次のようになります：オープン>形成された低>形成された高>少しダウンして閉じました。

または、open > high > low > close (close は open より大きい) のようにすることができます。

どちらの場合も、ローソク足は強気ですが、その形成は異なります。


ティックについては、Nティックの観測窓をローソク足とする必要があります

 

追記を見た人、みんなに利益

になる

 

無知が苦しむ人の心を汚さないようにしましょうね))

Alexander_K2:

右側には巨大な「尾」が見えるが、これが現れるところ、つまり「記憶」が現れるところでは、Ornstein-Uhlenbeckモデルや「平均への回帰」の問題はない、ということである。

記憶とは、次の変化が前の変化に依存することです。テールはメモリとは関係ない。


上に載せたヒストグラムはACFです。

ヒストグラムとACFは全くの別物です。ACFは時間シフトの関数、ヒストグラムは頻度分布です。


では、トレンド／フロートパラメータ表：見続けよう...。

トレンドとは、簡単に言えば、方向性を持った値動きのことです。前のレンジから移動した場合は、トレンドとなります。いたずらに物事を複雑にする必要はないのです。

 
Alexander_K2:

上に載せたヒストグラムはACFです。

ずっといじってきて、これもくだらないという結論に達しました。

そこで、「trend/float」パラメータのテーブル。

1.ハースト係数・・・なし。

2.ピアソン歪度係数・・・なし。

3.ACF・・・なし。

4.非エントロピー - ?

5.インクリメンタルベロシティ - ?

探し続けよう...。

物理学者であるあなたは、数学的形式ではなく、「物理的」な市場モデルから始めるべきだったのです。誰が、どのように、何のために市場を作っているのかくらいは自分で説明すべきです。例えば、マーケットメーカーは水平方向ではなく、垂直方向の市場分析を 行うと考えられているため、依存性の会計処理よりも非定常性の会計処理の方が重要だと思うのです。

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