理論から実践へ - ページ 425

[Mykola Demko]

Alexander_K2:

聖杯が見つかったようです。

まだ、実際に証明されてはいませんが......その前に、公の場で脱帽です。いくつかのヒントには本当に助けられました。ありがとうございます。

テスターで履歴を確認する。MT5には、リアルティックのティック履歴が あります。

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

インクリメントの研究を愛するすべての人へ。これに強いのは誰なのか、このグラフに粒はあるのか、それとも先に進むのは無意味なのか。

また、この場合、次の増分を予測することは可能なのでしょうか？

1) 増分の定常性はここで十分可能です

2) 増分が依存的である可能性が高い (アウトバースト後に復帰がある)

3）予測に線形（非線形も）回帰を使うのは、系列の値が不連続に見えるので問題がある。

4) 回帰の代わりにマルコフ連鎖を使ってみることができる。

5) しかし、肝心のシーケンスがランダムプロセスでモデル化されることが許されているかどうか。ここで、数学はあまり役に立ちません。例えば、冗談で何か決定論的なシーケンスを並べるとか。

[Andrei01]

Alexander_K2:

いや、さよならを言うのはまだ早い。

今週のEURUSDのチャートです。D=(c*t*lambda)/4という式で分散を計算しています。

そして、こちらもシークレットパラメーターを使用したものです。

そこで、チャート2と3を見ると、これが望ましいグレイル（聖杯）であることがわかります。А?

ここでまた、逆張りの最小振幅でトレンドに逆らったエントリーをしているわけですが...。逆から入ったほうが論理的だったとはいえ......。つまり、理論全体を左側から右側に移動させ、チャンスをうかがうこと...。

[Renat Akhtyamov]

Aleksey Nikolayev:

1) 増分の定常性はここで十分可能です

2) グラデーションの依存性が高い（外れ値の後に反転がある）

3) 線形（非線形も）回帰を予測に使うのは、系列の値が離散的に見えるので問題がある。

4) 回帰の代わりにマルコフ連鎖を使ってみることができる。

5) しかし、肝心のシーケンスがランダムプロセスでモデル化されることが許されているのかどうか。ここで、数学はあまり役に立ちません。例えば、冗談で何か決定論的なシーケンスを並べるとか。

ノー

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

ノー

添付のreturn.csvファイルの累積増加量合計グラフで確認することができます。

[Evgeniy Chumakov]

アレクサンダーさん、チャートを求めた投稿は削除したのですか？

もしそうでなければ、Mql4コード（5でも動くかもしれません）とcsvファイルのアーカイブを添付します。

数式を変える必要があるのか、それとも間違ったところから取ってしまったのか、教えてください。

[Evgeniy Chumakov]

Aleksey Nikolayev:

添付のreturn.csvファイルの累積増加量合計グラフで確認することができます。

インクリメントが依存ならチャンスあり？グラフからライブを読み取る。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

アレクサンダーさん、チャートを求めた投稿は削除したのですか？

もしそうでなければ、Mql4のコード（5でもいいかもしれません）とcsvファイルをアーカイブとして添付します。

数式を変える必要があるのか、それとも間違ったものから取ってしまったのか、教えてください。

誰も興味を示さない。

信頼区間の 行数を増やしてほしい。

数式は非公開で。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

そして、誰も興味を示さない。

信頼区間の 線をもっと増やす必要がある。

数式は非公開で。

公式はこちらが良い

よみきる

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

公式はこちらが良い

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ゼロからプラス/マイナス3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240))