理論から実践へ - ページ 16

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そして、リターンの増分は確かに非定常的 である。

でも、だからといって、それで仕事ができるかというと、そうでもないんです。ただ、問題は、どんな結果を出すために働くのか、ということです。

ここでいうゴールとは、マーケット・フォーミュラを書くこと？ それともCashを取り除くこと？ そしてこれらのゴールは、まったく異なるものです。

 
Alexander_K:

Oleg、私も質問があるのですが、それぞれの刻みで 作業する意味はあるのでしょうか？なぜ、ここのトレーダーはこんなに喧嘩をするのでしょうか？


個人的には意味がないと思っています。

そして、「なぜトレーダーがこれほどまでに戦うのか？-- は、現実を認識する方法です。

 
Alexander_K:

それぞれの刻みで 正確に作業する意味は何でしょうか？なぜ、ここのトレーダーはこんなに喧嘩をするのでしょうか？

なぜなら、ティックは取引の世界の量子であり、あらゆるタイムフレームを切り刻む最小の不可分な粒子だからです。また、チャートの種類は問いません：Renko、Kagi、3ラインブレイクアウト、クロスゼロ、バー。つまり、チャートは価格の指標であるが、価格そのものはティックであることが既に分かっているのである。

しかし、あなたの推論では、それらは無視することができます。もしあなたが、同じ期間に測定された価格（例えば終値）と、測定期間中のボラティリティ（価格の高値と安値）に基づいてモデルを構築し、ボラティリティは高値と安値とは別に、別に存在するのです。あるいは、ボラティリティの中間線とそこからの終値のドリフト（ボラティリティの中間線）を計算することもできます。

そのようなモデルを作ると、ティックに目がいかなくなるかもしれません。

ところで、物理的な価格モデルはどうなっているのでしょうか？その方向で哲学していけば、適切な数理モデルが見えてくるかもしれませんね。

注文の流れがマーケットに飛んできて、流動性と一致することは誰もが理解していることですが、この流れはどのようなものでしょうか。 この流れに記憶があることは疑いようがありませんが、慣性があるのでしょうか。また、どのような記憶ですか？ トレーダーは相場ではなく、相場を分析するので、ある水準に近づくと反応する、などです。

 
Nikolay Demko:

なぜなら、ティックは取引の世界の量子であり、あらゆるタイムフレームを切り刻む最小の不可分の粒子だからです。また、チャートの種類は問いません：Renko、Kagi、3ラインブレイクアウト、クロスゼロ、バー。つまり、チャートは価格の指標であるが、価格そのものはティックであることが既に分かっているのである。

しかし、あなたの推論では、それらは無視することができます。もしあなたが、同じ期間に測定された価格（例えば終値）と、測定期間中のボラティリティ（価格の高値と安値）に基づいてモデルを構築し、ボラティリティは高値と安値とは別に、別個のものです。あるいは、ボラティリティの中間線とそこからの終値のドリフト（ボラティリティの中間線）を計算することもできます。

そのようなモデルを作ると、ティックに目がいかなくなるかもしれません。

ところで、物理的な価格モデルはどうなっているのでしょうか？その方向で哲学していけば、適切な数理モデルが見えてくるかもしれませんね。

注文の流れがマーケットに飛んできて、流動性と一致することは誰もが理解していることですが、この流れはどのようなものでしょうか。 この流れに記憶があることは疑いようがありませんが、慣性があるのでしょうか。再び、どのようなメモリ？ 結局のところ、トレーダーは引用ではなく、引用符を分析するので、彼は特定のレベルへのアプローチに反応する、など。


各ティックは、MT5の入力に送信されるのがティックであることだけを考慮する必要があります。そして、タイムフレームやバーは、ここでは何の役割も果たしません。

これがサッカーの試合だと想像してください。いくつかの「棒」をもとに、サッカーができるのか？

サッカー選手が立って一定時間待機し、休止時間が終わったとき、つまりバーができたときに行動を開始すると想像してください。 面白いでしょう？

だからこそ、次の1ティックごとに状況を変えることができるのだから、1ティックごとに考えて行動しなければならないのです。

 
Alexander_K:

また、技術の発展により、チックが1マイクロ秒までの周波数で発生するようになった場合、それらもすべて考慮しなければならないのでしょうか？


テクノロジーの発達により、簡単に会計処理することができますよ。

16世紀の日本には技術がなく、1日に4つしかない数字をロウソクと呼んで仕事をしていました。

そして、今度はダニに...。

 
Alexander_K:

また、技術の発展により、チックが1マイクロ秒までの頻度で発生するようになった場合、それらも全て計上すべきなのでしょうか？


誰かを驚かせるかもしれませんが、これは技術の発展を待つまでもなく、すでに起こっていることなのです。実際の取引はもっと頻繁ですが、証券会社はフィルターを構築し、すでにフィルターでブラッシュアップされたデータフィードをティックフィードに送ります。

例えば、ロボットで何をしたらいいかわからない場合、新しいロボットを始めるのもいいかもしれません。

だから、ティック統計に頼らず、ロバストなモデルを構築する必要があるのです。ちなみに、フィルターの変更は、ティックボリューム 統計の変更を通じて、M1ヒストリー上でトレースすることができます。

データは解析の根拠として使われますが、アルゴリズムの秘密はわかりません。調整されていないデータフィードでは取引できない、リクオートに引っかかるとおっしゃっていたところです。
 
Alexander_K:

また、技術の発展により、チックが1マイクロ秒までの頻度で発生するようになった場合、それらも全て計上すべきなのでしょうか？


人間の脳は、最もパワフルなコンピューターよりも速く情報を処理することができる。コンピュータにないもの、それは直感と工夫です。

 
Alexander_K:

だから、逆に言えば、いちいち刻みを追うのは全く不要で、裁定をしないのであれば、一定の間隔で刻みを受け入れてもいいということです。これで良いのでしょうか？


正確には、統計は取らなければならないが（重要なデータなので）、フィルターが変わると流れそのものが変わるので、大抵は事後的に判明してしまう。

物理学者の問題は、すべての方程式がデルタtに縛られていることです。つまり、周波数発生器は明確な周波数を持たなければなりませんが、ティックではそれが浮いてしまうのです。時間的に頼れるのは、バーの終値だけ です。この場合、バーがその時間に閉まることは確実に分かっています。

また、近いところでも土日には時間のズレが生じます。

 
例えば、H4で動きをつかんだら、M1を閉じれば十分です。
 
Alexander_K:
その通りだ、ニコラス！しかし、バーは1分間に集められたティックであり、ある秒数のバーを想像すると、1秒以内に到着する最後のティックが必要だと考えるのが正しいのでは？

多くのDCの平均的なティックレートは3〜3.5秒で、パラメータを1Hzに設定すると、フローサンプリングレートを下回ることになります。

サンプルレートが3Hzでも、不安定な流れになっています。不安定さを無視できるのは、30sec以降です。

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