理論から実践へ - ページ 448

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Evgeniy Chumakov:


どんな引き違い窓でも分布は同じはずだと思うのですが、なぜでしょう。油絵を違う距離から見ると、遠くから見たほうが近くから見たときよりも鮮明に見えるが、本質は変わらないというようなことかもしれませんね。

同じであるはずがない。

何度も言うようだが、1日のうちで売買の強弱はかなり一定に変化する。

そして、窓の幅が広いほど、強度が変動します。

また、単純なMAと同様に、有意なスパイクは、スライディングウィンドウで2つの影響を与えます。

- のように、片側の窓に当たったときと、反対側の窓から出たときにその効果が現れます。

 


 
Alexander_K2:

もう一つ重要なこと、スライドウィンドウ＝4時間におけるティック増分の合計の分布を見てみよう。

ガウス型の正規分布が見られると期待することを思い出してください。市場のプロセスをOrnstein-Uhlenbeck拡散過程と仮定した戦略の信頼度を超えていくとき、初めて「平均への回帰」が保証されるのである。

市民の金づる！？

イノセンスガードサービスは、私たちに気づかせてくれます。

平均への回帰が「保証」されるのは、プロセスメモリの存在、すなわち、次の変化が前の変化に逆依存することによってのみである。

そして、増分の分配の種類によっても全く違う。

このことを理解できない人は、数学のF判定を受け、いつまでもポケットが空っぽなのです。

頑張ってください。

 

話す必要はない）、シュミレーションで十分です。

通常のインクリメントで2つのプロセスを自作する。1つは記憶なし、もう1つは記憶あり（確率>0.5の次の増分は前の増分と逆の符号を持つ）。

2つ目ではあなたのシステムは儲かるが、1つ目では儲からない。

メカニックは以上です。

 
Грааль:

話す必要はない）、シュミレーションで十分です。

通常のインクリメントで2つのプロセスを自作する。1つは記憶なし、もう1つは記憶あり（確率>0.5の次の増分は前の増分と逆の符号を持つ）。

2つ目ではあなたのシステムは儲かるが、1つ目では儲からない。

メカニックは以上です。


価格がすでにモデル化されているのに、なぜわざわざモデル化するのか？
 
Alexander_K2:

神様、頭の悪い子供と話すのはうんざりです...。

さようなら、皆さん!

敬具

Alexander_KとSchrodinger's catが一体になったものです。


いや行かないで！この半年間、このトピックしか読んでないから。誰にも気を遣わず、自分の目標に向かって進んでください。

 

60分の観測時間における増分頻度の増加


 
Evgeniy Chumakov:


いや行かないで！ この半年間、このスレッドしか読んでないんだから。誰にも気を遣わず、自分の目標に向かって進んでください。

 
Грааль:

金鉱地帯の市民たちよ

イノセンスガードサービスは、私たちに気づかせてくれます。

平均への回帰は、プロセス・メモリの存在、すなわち次の変化が前の変化に逆依存することによってのみ「保証」される。

そして、増分の分配の種類によっても全く違う。

このことを理解できない人は、数学のF判定を受け、いつまでもポケットが空っぽなのです。

頑張ってください。

以下をご覧ください。

ここで質問ですが、これだけ多くのティックを処理することで、どのようなタイムウィンドウが得られるのでしょうか？

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

配列に関する質問

セルゲイ・サヴィンキン さん 2018.07.13 18:35

ここには、配列の最大サイズが2,147,483,647 要素であることが書かれています。

 
Renat Akhtyamov:

以下をご覧ください。

また、それだけのティックを処理した場合、どのようなタイムウィンドウが得られるのか、という疑問もあります。


火の中の火事、川の中の水、そして市場に勝とうとする物理学者を無限に見ることができます)))

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