理論から実践へ - ページ 395 1...388389390391392393394395396397398399400401402...1981 新しいコメント Vladimir 2018.06.09 18:53 #3941 Alexander_K2:なぜ、無限大になるのですか？シグマ＝（AMOUNT（ABS（return）/CORN（N）。 ABS(return)=const=0.0001 シグマ = (N*0.0001)/ Root(N) = 0.0001* Root(N) とした場合。 Alexander_K2 2018.06.09 18:59 #3942 Vladimir:sigma = (SUM(ABS(return)/CORN(N). ABS(return)=const=0.0001 シグマ = (N*0.0001)/SUM(N) = 0.0001*SUM(N) のときああ...そうか、そうか。しかし、ある時間窓（有限のTにおいて）では、ある種の定数になってしまう。そして、まさに有限のTで仕事をしているのです。 secret 2018.06.09 19:23 #3943 支離滅裂なお喋り。 ランダムウォークの実効値が時間の根に比例して増加することを示す式がある。 この公式のバリエーションを発明しようとしているのですね。 しかし、それは窓（サンプル）とは関係なく、プロセス値も=0となる点t=0から常に大きくなる「窓」を持っています。 そして第二に、この計算式は、ロングレンジのSBではないので、当然ながらマーケットとしては正しくないということです。 そして、ウィンドウ内のRMSは、SMA（またはSMAの代わりにあるもの）からの平均二乗偏差のルートとして、標準的な方法で計算されます。 Alexander_K2 2018.06.09 19:24 #3944 Vladimir:他のペアでもテストしてみました。すべて順調です。今月は、エクイティと...について見てみましょう。 ウラジミールのポケットを用意しろ!!!! Vladimir 2018.06.09 19:27 #3945 Alexander_K2:ああ...そうか、そうか。しかし、ある時間窓（有限のTにおいて）では、ある種の定数になってしまう。そして、まさに有限のTで仕事をしているのです。有限のTに対して，1秒間に1ティックのシグマと4ビットのクォートでは，このようにTに依存します。 そんなシグマに意味があるのか、なぜシグマを定義するのか。あるいは、その意味についての質問は余計なお世話か？ Alexander_K2 2018.06.09 19:45 #3946 Vladimir:有限のTに対して、1秒間に1回刻みで4桁引用するシグマは、このようにTに依存します。 そんなシグマに意味があるのか、なぜシグマを定義するのか。それとも、意味の問題は余計なことなのでしょうか？私たちはそれを定義しません。それどころか、合理的に断って使っています。 スライディングウィンドウ＝4時間における価格の平均値からの標準偏差 を計算式により算出する。シグマ = ルート((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)ここで、Tは取引週の初めからの現在のシステム実行時間である。まあ、窓際で仕事をしている私＝4時間ということです。 もちろん、ご自身の取引スタイルに合った窓を自由にお選びください。 もちろん、私はまだウィンドウ= 24時間（ベースはここで右です - それはティックポアソンフローが座っている場所です）を試してみてください。 Dr. Trader 2018.06.09 19:46 #3947 Alexander_K2:ドクの答えを思い出すと、例えば1年間の平均的なティック増倍率は同じなのだろうか？また、1年間のダニ数も記号や年によって異なります。最後にどんな子音も期待するのは、あまりにも不安定です。しかし、私は速度を（ 連続した全ティックのリターンの絶対値）/（全時間）でカウントしています。もし、あなたが最初に2番目のタイムフレームを作りたかったのなら、同じ時間間隔のバーの数が一定になるはずです。この場合、速度が一定になるかどうかは分かりませんので、確認が必要です。 ここのスレッドで時間を見ないようにというアドバイスがよかったです。また、ティックはランダムな値ではなく、前のティックのリターニーから次のティックのリターニーを予測することもできる。FXではスプレッドのために採算が合わない、愚かな考えです。しかし、興味深い結論は、私たちの（観測者の）時間は、Forexの時間に対して非線形であるということです。Forexの観点から - それのためにすべてのティックは、一定の時間間隔で来る。また、私たちの場合ですが、FXの時間は昼に加速し、夜になると遅くなります（グラフから判断して）。 p.s. やはり論理的な結論が面白いだけで、おそらく正確ではないでしょう。しかし、それに対する反論は見つかっていない。 Andrei01 2018.06.09 19:55 #3948 忘れてはならないのは、物理過程の観測速度を変えても、過程そのものは何ら変わらないということである。ハリネズミにはわかるようですが、みんなにはわからないようです) この場合、強いオーバーロードが発生し、ノイズの中で有用な信号まで変性し、初期のプロセスに関する情報が失われるため、都合の良いタイミングで信号値を読み取ってごまかすことは、科学的見地からこのようなアプローチの無教養さは言うまでもなく、現実とは全く関係のない、明らかに自己欺瞞とファンタジーとなるのです。 しかし、古典にあるように、子供が何を求めても、泣くわけにはいかないのです。)) secret 2018.06.09 20:29 #3949 Vladimir:そんなシグマに意味があるのか、なぜシグマを定義するのか。それとも、意味の問題は余計なことなのでしょうか？しかも、SMAに対するシグマではなく、ウィンドウの始点でのプロセス値に対するシグマです))) スレッドの著者が求めているものがそれであるかどうかは分かりませんが。） Dr. Trader 2018.06.09 23:17 #3950 前回の回答の続きですが、mt5にはセカンドタイムフレームがないので、自分でやるのは難しいです。分という時間枠があります。概算で使ってみます。 アタチャのスクリプトは、1m1あたりの平均値幅を表示します。 eurusd 2015。370886本、絶対値 で50.74050 pipsを通過。 eurusd 2016。373151, 39.02563, 0.000104581 eurusd 2017年版。370355, 32.62879, 0.000088101 定数を持っていない。s1のタイムフレームを作れば、そこにも定数はないのでしょうね。 ファイル: AverageSpeedPerM1.mq5 2 kb 1...388389390391392393394395396397398399400401402...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ、無限大になるのですか？
ABS(return)=const=0.0001 シグマ = (N*0.0001)/ Root(N) = 0.0001* Root(N) とした場合。
sigma = (SUM(ABS(return)/CORN(N).
ABS(return)=const=0.0001 シグマ = (N*0.0001)/SUM(N) = 0.0001*SUM(N) のとき
ああ...そうか、そうか。しかし、ある時間窓（有限のTにおいて）では、ある種の定数になってしまう。そして、まさに有限のTで仕事をしているのです。
支離滅裂なお喋り。
ランダムウォークの実効値が時間の根に比例して増加することを示す式がある。
この公式のバリエーションを発明しようとしているのですね。
しかし、それは窓（サンプル）とは関係なく、プロセス値も=0となる点t=0から常に大きくなる「窓」を持っています。
そして第二に、この計算式は、ロングレンジのSBではないので、当然ながらマーケットとしては正しくないということです。
そして、ウィンドウ内のRMSは、SMA（またはSMAの代わりにあるもの）からの平均二乗偏差のルートとして、標準的な方法で計算されます。
他のペアでもテストしてみました。すべて順調です。今月は、エクイティと...について見てみましょう。
ウラジミールのポケットを用意しろ!!!!
ああ...そうか、そうか。しかし、ある時間窓（有限のTにおいて）では、ある種の定数になってしまう。そして、まさに有限のTで仕事をしているのです。
有限のTに対して，1秒間に1ティックのシグマと4ビットのクォートでは，このようにTに依存します。
そんなシグマに意味があるのか、なぜシグマを定義するのか。あるいは、その意味についての質問は余計なお世話か？
有限のTに対して、1秒間に1回刻みで4桁引用するシグマは、このようにTに依存します。
そんなシグマに意味があるのか、なぜシグマを定義するのか。それとも、意味の問題は余計なことなのでしょうか？
私たちはそれを定義しません。それどころか、合理的に断って使っています。
スライディングウィンドウ＝4時間における価格の平均値からの標準偏差 を計算式により算出する。
シグマ = ルート((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
ここで、Tは取引週の初めからの現在のシステム実行時間である。
まあ、窓際で仕事をしている私＝4時間ということです。
もちろん、ご自身の取引スタイルに合った窓を自由にお選びください。
もちろん、私はまだウィンドウ= 24時間（ベースはここで右です - それはティックポアソンフローが座っている場所です）を試してみてください。
ドクの答えを思い出すと、例えば1年間の平均的なティック増倍率は同じなのだろうか？
また、1年間のダニ数も記号や年によって異なります。最後にどんな子音も期待するのは、あまりにも不安定です。しかし、私は速度を（ 連続した全ティックのリターンの絶対値）/（全時間）でカウントしています。もし、あなたが最初に2番目のタイムフレームを作りたかったのなら、同じ時間間隔のバーの数が一定になるはずです。この場合、速度が一定になるかどうかは分かりませんので、確認が必要です。
ここのスレッドで時間を見ないようにというアドバイスがよかったです。また、ティックはランダムな値ではなく、前のティックのリターニーから次のティックのリターニーを予測することもできる。FXではスプレッドのために採算が合わない、愚かな考えです。しかし、興味深い結論は、私たちの（観測者の）時間は、Forexの時間に対して非線形であるということです。Forexの観点から - それのためにすべてのティックは、一定の時間間隔で来る。また、私たちの場合ですが、FXの時間は昼に加速し、夜になると遅くなります（グラフから判断して）。
p.s. やはり論理的な結論が面白いだけで、おそらく正確ではないでしょう。しかし、それに対する反論は見つかっていない。
忘れてはならないのは、物理過程の観測速度を変えても、過程そのものは何ら変わらないということである。ハリネズミにはわかるようですが、みんなにはわからないようです)
この場合、強いオーバーロードが発生し、ノイズの中で有用な信号まで変性し、初期のプロセスに関する情報が失われるため、都合の良いタイミングで信号値を読み取ってごまかすことは、科学的見地からこのようなアプローチの無教養さは言うまでもなく、現実とは全く関係のない、明らかに自己欺瞞とファンタジーとなるのです。
しかし、古典にあるように、子供が何を求めても、泣くわけにはいかないのです。))
そんなシグマに意味があるのか、なぜシグマを定義するのか。それとも、意味の問題は余計なことなのでしょうか？
しかも、SMAに対するシグマではなく、ウィンドウの始点でのプロセス値に対するシグマです))) スレッドの著者が求めているものがそれであるかどうかは分かりませんが。）
前回の回答の続きですが、mt5にはセカンドタイムフレームがないので、自分でやるのは難しいです。分という時間枠があります。概算で使ってみます。
アタチャのスクリプトは、1m1あたりの平均値幅を表示します。
eurusd 2015。370886本、絶対値 で50.74050 pipsを通過。
eurusd 2016。373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017年版。370355, 32.62879, 0.000088101
定数を持っていない。s1のタイムフレームを作れば、そこにも定数はないのでしょうね。