De la théorie à la pratique
Bonsoir, chers commerçants !
J'ai décidé de quitter le forum pendant un certain temps, et je me suis immédiatement ennuyé : )))). Et la simple lecture, hélas, n'est pas intéressante. Chacun est occupé par de petits problèmes au sein de ses modèles personnels et de sa vision personnelle du marché. Ils me conseillent de lire sur des GARCHs misérables...
Je vais donc continuer mes exercices littéraires et techniques petit à petit, qui est intéressé - lisez.
Une fois encore, je recommande vivement la lecture des sujets :
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Des hypothèses ont été formulées, comme suit :
1. La distribution des augmentations de prix est une distribution t2 de Student.
2. Le processus de fixation des prix est non-markovien et AUCUNE EXACTION ne peut détruire cette non-markovianité.
3. En première approximation, le modèle de tarification est un processus de Wiener avec dérive décrit en termes d'équation de Fokker-Planck.
Le plus important est de comprendre que cette équation décrit la fonction de densité de probabilité du processus de tarification, et non le prix lui-même !!!!.
Notre tâche est plus compliquée - nous ajoutons une composante intégrale à cette équation.
Nous allons donc résoudre numériquement cette équation compte tenu des termes suivants pour notre cas :
dérive - moyenne pondérée mobile WMA
diffusion - dispersion pondérée
composante intégrale - la variance moyenne des données d'archives pour une taille d'échantillon donnée.
Nous continuerons demain.
Regards,
Alexander_K
Encore une fois, au nom de la communauté, je recommande vivement d'utiliser des liens plutôt que du texte.
Personnellement, je ne lèverais pas le petit doigt pour suivre le lien d'une personne qui ne peut même pas faire une chose aussi simple.
une fois de plus, au nom de la communauté, je recommande vivement de privilégier les liens plutôt que le texte
Personnellement, je ne lèverai pas le petit doigt pour suivre un lien d'une personne incapable même d'une action aussi simple.
OK, Alexey - corrigé.
OK, Alexey - corrigé.
désolé pour la sévérité )) c'est juste un peu ennuyeux avec la même chose - des liens et des sources non formatées
Ainsi, nous allons résoudre numériquement cette équation compte tenu des termes suivants pour notre cas :
dérive - moyenne pondérée mobile WMA
Demain - nous continuerons.
Regards,
Alexander_K
L'AMM aura des retards de groupe et de phase fous, de sorte que la dérive sera exactement l'inverse. En conséquence, toutes les distributions, etc. ne concerneront pas le marché, mais ces mêmes retards.
C'est avec l'échantillonnage qu'il est agréable et plaisant de travailler).
Regards.
ZZY j'ai réussi à entrer dans mon ordinateur la nuit).
Bonsoir, chers commerçants !
J'ai décidé de quitter le forum pendant un certain temps, et je me suis immédiatement ennuyé : )))). Et la simple lecture, hélas, n'est pas intéressante. Chacun est occupé par de petits problèmes au sein de ses modèles personnels et de sa vision personnelle du marché. Ils me conseillent de lire sur des GARCHs misérables...
Je vais donc continuer mes exercices littéraires et techniques petit à petit, qui est intéressé - lisez.
Une fois encore, je recommande vivement la lecture des sujets :
densité de probabilité du processus de tarification, et non le prix lui-même !!!!.
Notre tâche est plus compliquée - nous ajoutons une composante intégrale à cette équation.
Nous allons donc résoudre numériquement cette équation compte tenu des termes suivants pour notre cas :
dérive - moyenne pondérée mobile WMA
diffusion - dispersion pondérée
composante intégrale - la variance moyenne des données d'archives pour une taille d'échantillon donnée.
Nous continuerons demain.
Regards,
Alexander_K
Quelle est la raison du choix de la WMA (moyenne mobile pondérée) ?
Continuons.
Il est donc très important pour nous de comprendre la signification physique et mathématique de la variable TOUS dans l'équation de Fokker-Planck, que nous avons également compliquée avec un terme intégral supplémentaire.
1. La densité de probabilité W(x,t) est la probabilité qu'à un moment t le prix PEUT avoir une certaine valeur. De plus, pour tout volume d'échantillon, les valeurs du prix se situent dans les plages définies par l'inégalité de Tchebychev.
2. Le prix x est la valeur du Ask ou du Bid à un certain moment t. De plus, il s'agit exactement des tick quotes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de transactions, le prix n'est pas lu dans le temps et ne participe pas aux calculs. Veuillez noter que TOUTE tentative de filtrage des données en tick ne détruit PAS la séquence non marquée. Vous pouvez donc simplement travailler avec des cotations propres et ne pas vous compliquer la tâche. C'est assez compliqué comme ça :))
3. Temps t. Non, je dirais même TEMPS t. C'est le paramètre le plus important ! J'ai lu tellement de sujets ici - comment organiser correctement la réception des données par tic, si chaque tic est important, etc., etc. Si la formule ne contenait que W(x) - alors oui, je devrais recevoir chaque tick, et si W(x(t)) - alors il lirait le prix avec une certaine fréquence, qu'il s'agisse d'un tick réel ou non. Mais, nous avons exactementW(x,t), ce qui signifie que ces deux approches de la réception des données sont fausses. L'algorithme correct pour lire les cotations est le suivant : nous choisissons une constante t = 1 seconde et nous lisons les cotations en tick avec cette fréquence .Ce sera correct.
La partie gauche de l'équation est résolue.
La question est la suivante : où est la pratique, où sont tous ces lots, ces bénéfices et cet argent à la fin de la journée ? La réponse : ce sera le cas, c'est certain. Soyez patient.
Continuons.
La question est la suivante : où est la pratique, où sont tous ces lots, ces bénéfices et cet argent au bout du compte ? La réponse est : elle le fera, elle le fera certainement. Soyez patient.Est-ce que c'est moi, ou l'auteur va-t-il créer sa propre théorie du marché... et sa propre tarification... ?
Il me semble que la PRATIQUE ne consiste pas à créer son propre marché, mais à suivre un marché EXISTANT...
Dans l'ensemble, la création d'un modèle de marché DIFFÉRENT n'apportera rien en termes de pratique sur le marché existant.
Il est possible d'essayer de faire coïncider le NOUVEAU marché et le marché actuel, mais une coïncidence complète ne sera jamais atteinte, cette tâche est donc purement théorique et n'a rien à voir avec la pratique ...
Continuons.
Il est donc très important pour nous de comprendre la signification physique et mathématique de la variable TOUS dans l'équation de Fokker-Planck, que nous avons également compliquée avec un terme intégral supplémentaire.
1. La densité de probabilité W(x,t) est la probabilité qu'à un moment t le prix PEUT avoir une certaine valeur. De plus, pour tout volume d'échantillon, les valeurs du prix se situent dans les plages définies par l'inégalité de Tchebychev.
2. Le prix x est la valeur du Ask ou du Bid à un certain moment t. De plus, il s'agit exactement des tick quotes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de transactions, le prix n'est pas lu dans le temps et ne participe pas aux calculs. Veuillez noter que TOUTE tentative de filtrage des données en tick ne détruit PAS la séquence non marquée. Vous pouvez donc simplement travailler avec des cotations propres et ne pas vous compliquer la tâche. C'est assez compliqué comme ça :))
3. Temps t. Non, je dirais même TEMPS t. C'est le paramètre le plus important ! J'ai lu tellement de sujets ici - comment organiser correctement la réception des données par tic, si chaque tic est important, etc., etc. Si la formule ne contenait que W(x) - alors oui, je devrais recevoir chaque tick, et si W(x(t)) - alors il lirait le prix avec une certaine fréquence, qu'il s'agisse d'un tick réel ou non. Mais, nous avons exactementW(x,t), ce qui signifie que ces deux approches de la réception des données sont fausses. L'algorithme correct pour lire les cotations est le suivant : nous choisissons une constante t = 1 seconde et nous lisons les cotations en tick avec cette fréquence .Ce sera correct.
La partie gauche de l'équation est résolue.
La question est la suivante : où est la pratique, où sont tous ces lots, ces bénéfices et cet argent à la fin de la journée ? La réponse : ce sera le cas, c'est certain. Soyez patient.
Quelle est la différence entre :
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
de
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Est-ce que c'est moi, ou l'auteur va-t-il DESIGNER sa propre théorie du marché... et sa propre tarification... ?
Il me semble que la PRATIQUE ne consiste pas à créer son propre marché, mais à suivre un marché EXISTANT...
Dans l'ensemble, la création d'un modèle de marché DIFFÉRENT n'apportera rien en termes de pratique sur le marché existant.
Il est possible d'essayer de faire coïncider le NOUVEAU marché et le marché actuel, mais une coïncidence totale ne sera jamais atteinte, cette tâche est donc purement théorique et n'a rien à voir avec la pratique...
Je résous simplement l'équation de Fokker-Planck numériquement, avec soin et cohérence. Pour le moment, j'ai déjà créé un modèle dans le système VisSim, programmé la combinaison VisSim+MT4, tout cela sur le compte de démonstration ECN montre de très bons résultats. Après le Nouvel An, je passerai à un vrai compte, que j'ai consciemment ouvert en investissant un bon montant.
Pendant ce temps, je veux partager mon raisonnement théorique avec les traders-professionnels - et si je me trompe quelque part et qu'il est trop tôt pour ouvrir un compte réel ?
Je n'essaie pas de donner des leçons à qui que ce soit, bien au contraire, j'attends une critique bien étayée. Et si quelqu'un lit simplement avec intérêt, c'est aussi bien.
En quoi est-elle différente ?
de
?
Toutes les t=1 sec., vous ne lisez pas la valeur actuelle du prix, mais une valeur de tick spécifique. C'est-à-dire qu'en 1 min=60 sec. vous aurez toujours des données de <=60 tick pour les calculs, et elles seront flottantes en fonction de l'intensité du trading.
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Bonsoir, chers commerçants !
J'ai décidé de quitter le forum pendant un certain temps, et je me suis immédiatement ennuyé : )))). Et la simple lecture, hélas, n'est pas intéressante. Chacun est occupé par de petits problèmes au sein de ses modèles personnels et de sa vision personnelle du marché. Ils me conseillent de lire sur des GARCHs misérables...
Je vais donc continuer mes exercices littéraires et techniques petit à petit, qui est intéressé - lisez.
Une fois encore, je recommande vivement la lecture des sujets :
densité de probabilité du processus de tarification, et non le prix lui-même !!!!.
Notre tâche est plus compliquée - nous ajoutons une composante intégrale à cette équation.
Nous allons donc résoudre numériquement cette équation compte tenu des termes suivants pour notre cas :
dérive - moyenne pondérée mobile WMA
diffusion - dispersion pondérée
composante intégrale - la variance moyenne des données d'archives pour une taille d'échantillon donnée.
Nous continuerons demain.
Regards,
Alexander_K