De la théorie à la pratique - page 160

[Wizard2018]

Alexander_K2:

Pas question - 2 et point final.

Voir le fichier joint. Maintenant, assurez-vous qu'à des incréments >=25 pips la tendance commence. Il doit être là, car la "mémoire" avec la distribution précédente est presque entièrement perdue.

Même le vieux Larry s'est souvenu d'écrire que les tendances commencent par des "explosions". Personnellement, je ne cherche pas de "tendances" ou de "plats" avant longtemps, et je n'essaie même pas de séparer les uns des autres. (En général, j'ai abandonné ces notions, en regardant les graphiques du marché et en construisant des systèmes).

P.S.

Je vous prie de m'excuser pour les offtops les plus fous, mais j'ai un besoin urgent de conseils. Il y a des nombres pseudo-aléatoires de 1 à 42, générés en séries de 7 nombres. Il faut au moins 3-4 d'entre eux pour "deviner" avec une probabilité acceptable. J'ai commencé aujourd'hui avec un PRNG linéaire congruent, je devine qu'il est impossible d'être aussi chanceux, mais je dois bien commencer quelque part.

La tentative de calculer les coefficients à l'aide de l'algorithmehttps://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030 a bien sûr échoué. Mais lorsque j'ai essayé de choisir des coefficients "à la main", c'est-à-dire avec une simple recherche de toutes les variantes, j'ai réussi à obtenir quelque chose. Autrement dit, pour certains ensembles a, c, m, l'algorithme LKGPSF(ki=(a*ki-1+ c)mod m) calcule parfaitement certains nombres dans une rangée. Je n'avais jamais essayé d'utiliser le PRNG avant, j'ai été surpris par une telle précision. (Je suis habitué aux numéros aléatoires, mais ici j'ai des résultats de loto et le programme fonctionne comme une horloge).

Mais la stabilité ne suffit pas. Puis tout s'effondre, les coefficients changent. Apparemment, ils dépendent de manière astucieuse du nombre précédent ou de quelque chose d'aléatoire. Les ressources en fer ne sont pas suffisantes pour passer en revue et enquêter sur tout.

Je suppose que l'algorithme est proche du PRNG linéaire congruent ? Des conseils pour savoir où aller ensuite ?

[Dr. Trader]

Wizard2018:

Il y a des numéros pseudo-aléatoires de 1 à 42, générés dans une série de 7 numéros. Il faut au moins 3-4 d'entre eux pour "deviner" avec une probabilité acceptable. J'ai commencé aujourd'hui avec un PRNG linéaire congruent. J'ai deviné que je ne pourrais pas être aussi chanceux en principe, mais je dois bien commencer quelque part.

Si vous connaissez la formule ou le code de programme de ce gpsh, vous pouvez obtenir un tableau d'entiers donné par celui-ci, et ensuite, en utilisant cette technique, essayer de restaurer l'état actuel des variables internes du gpsh et calculer les nombres suivants
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf chapitre 7.7

[Wizard2018]

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Merci. J'essaie de deviner la formule, les chiffres dans le fichier sont clairementki=(a*ki-1+s)mod m)

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:
Ha ! Vous avez raison. J'ai obtenu +10% hier et maintenant je suis dans le rouge sur l'USDJPY. SanSanych et bas avaient raison - la tendance n'est pas bien traitée. Cependant, l'algorithme reste génial et pleinement justifié. J'ai fait quelques recherches supplémentaires - cet algorithme décrit en fait le mouvement du centre de distribution des incréments de la paire par rapport à 0. Mais, ce n'est pas suffisant - je suis d'accord.

Et l'euro n'est probablement pas si lisse que ça non plus.

C'est juste que vous tournez autour du pot. Il n'y a pas de Nobel, car pratiquement tout le monde ici s'en sort très bien. C'est juste que certains sont plus proches et d'autres plus éloignés.

Je ne recommande pas un réel avec ce genre de chose.

Bonne chance !

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

Et l'euro n'est probablement pas si lisse que ça non plus.

C'est juste que vous tournez autour du pot. Il n'y a pas de Nobel, puisque pratiquement tout le monde ici se porte si bien. C'est juste que certains sont plus proches et d'autres plus éloignés.

Je ne recommande pas un réel avec ce genre de chose.

Bonne chance !

Je pense qu'une analyse approfondie de ce trade USDJPY (-1000 pips) clarifiera beaucoup de choses. Si je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé et que je ne peux pas expliquer cette honte de manière raisonnée - je quitterai le Forex sans équivoque (qu'a dit Einstein ?). Correct - "celui qui travaille avec persistance mais en vain sur un problème est un fou". Diagnostic terrible, si on y pense). Sans comprendre les causes et le mécanisme de ce qui s'est passé, il n'y a rien à faire - il suffit d'attendre une vidange complète. Tout à fait d'accord.

[Maxim Dmitrievsky]

[Mykola Demko]

Alexander_K2:
Je pense qu'une analyse approfondie de ce trade USDJPY (-1000 pips) clarifiera beaucoup de choses. Si je ne comprends pas pourquoi cela s'est produit et que je ne peux pas expliquer cette honte d'une manière raisonnable - j'abandonnerai le Forex sans ambiguïté (qu'a dit Einstein ? C'est vrai - "celui qui travaille avec persévérance mais en vain sur un problème est un fou". Diagnostic terrible, si on y pense). Sans comprendre les causes et le mécanisme de ce qui s'est passé, il n'y a rien à faire - il suffit d'attendre une vidange complète. Tout à fait d'accord.

Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, assis dans un range, tous ceux qui suivent la tendance ont quitté (secoué) le marché. Il ne restait plus que les flûtistes.

Après ce soulagement, le marché est passé dans une nouvelle fourchette, et tous les flûtistes ont été touchés par la baisse.

Je dis que nous avons besoin de quelque chose qui signale quand la tendance passe de tendance à plat et vice versa.

Si nous l'avons, nous pouvons trader : à plat, sur la cassure des frontières, en tendance, sur la cassure des frontières. Cela signifie des stratégies mutuellement exclusives, et il est donc important de savoir dans quel état se trouve le marché.

Cette approche exclut les problèmes de faux bris ou de faux rebonds.

Je veux dire avant qu' une bougie de rupture ne se soit produite.

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko:

Qu'y a-t-il à comprendre, assis dans un range, tous ceux qui travaillent sur la tendance ont quitté le marché (secoué). Il ne restait plus que les flûtistes.

Après ce soulagement, le marché est passé dans une nouvelle fourchette, et tous les flûtistes dans la descente.

Je dis que nous avons besoin de quelque chose qui signale quand la tendance passe de tendance à plat et vice versa.

Si nous l'avons, nous pouvons échanger : à plat, sur la rupture de la frontière, en tendance, sur la rupture de la frontière. En d'autres termes, des stratégies qui s'excluent mutuellement, d'où l'importance de savoir dans quel état se trouve le marché actuellement.

Cette approche exclut les problèmes de faux bris ou de faux rebonds.

Je veux dire avant que la rupture ne se produise.

Faisons une analyse.

J'ai 18 000 barres sur le H1.

Nous les marquons avec des tendances parfaites avec ZZ. Mon ZZ a un paramètre - le nombre minimum de pips après lequel il est considéré comme un renversement. Je l'ai fixé = 100 pips, c'est-à-dire que je n'ai pas de tendances avec une variation inférieure à 100 pips.

Ensuite, je calcule horizontalement le nombre de barres entre les renversements, c'est-à-dire la durée des tendances en barres.

Sur les 18 000 barres du fichier initial, 276 changements de tendance ont été obtenus.

Données finales

summary(leg.75_L[1:ii_diff])
   Min. 1 st Qu.  Median    Mean 3 rd Qu.    Max. 
   1.00   22.00   44.50   65.67   79.00  460.00 

Le tableau montre qu'il y a des sauts de plus de 100 pips avec une distance entre les inversions de 1 barre. En outre, 25 % des intervalles entre les revirements sont supérieurs à 79 barres, c'est-à-dire que la tendance a duré plus de 4 jours.

Calculons en détail

quantile(leg.75_L[leg.75_L>0],  probs = seq(0, 1, 0.1))
   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%  100% 
  1.0  10.0  19.0  24.0  36.0  44.5  57.0  72.0  94.0 142.0 460.0

On constate que 90% des tendances supérieures à 100 durent presque 6 jours.

Qu'est-ce qu'une tendance latérale dans ce classement ? Les 10% restants ?

Examinons les caractéristiques de fréquence des durées de tendance. C'est probablement le plus intéressant

En regardant ce tableau, la question qui se pose est la suivante : peut-on prédire quoi que ce soit ? Il me semble que la distance entre les changements de tendance est soumise à la loi uniforme de distribution.

Ma conclusion :

C'est un exercice futile que de prédire un changement de tendance.

[Alexander_K2]

Maintenant, regardez ce qui m'est arrivé sur l'USDJPY :

Ci-dessus - graphique de l'USDJPY proprement dit et bandes de Bollinger avec 4*sigma. Le volume de l'échantillon est de 25.600 ticks, ce qui correspond à l'intervalle de confiance de 99,5% du paquet d'ondes des incréments de tick. C'est-à-dire que nous voyons le paquet d'ondes du prix et son mouvement TRÈS complètement.

Les transactions ont été effectuées sur le graphique inférieur (voir l'algorithme décrit dans ce fil de discussion).

Trois transactions à un profit magnifique. Et l'une des transactions les plus honteuses dans le plus profond moins de 1000 pips (mis en évidence par les flèches rouges).

Alors je regarde et je regarde ces graphiques de telle et telle façon, et je comprends que - tout est parti, Alexander_K et le chat de Schrodinger (assis à côté de moi avec des yeux exorbités et ne pouvant rien dire)...

Qu'est-ce que je suis censé faire - garder 3 contrats verts et retirer 1 contrat rouge ?

C'est le moment d'arrêter et de s'éloigner du Forex.

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

Et un trade des plus disgracieux en profond négatif de 1000 pips (mis en évidence par les flèches rouges).

...

Je n'arrive pas à comprendre - quelle était la raison de garder 3 métiers verts et de supprimer 1 métier rouge ?

Personne n'est à l'abri des transactions perdantes. Les pertes font partie de l'activité commerciale. Malheureusement, les cygnes noirs (voir le livre de Nassim Taleb) sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le souhaiterait.

La seule façon de limiter les pertes est peut-être de placer un stop loss. Mais cela ne signifie pas que le TS sera rentable.