De la théorie à la pratique - page 836
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Pas au sens littéral, la volatilité H n'est pas réellement conçue pour le trading dans le résultat final, qui se trouve à la surface, pour l'analyse, la séparation des processus.
Peut-être. Je trouverais cette théorie plus utile si la volatilité H était calculée : a) pour un processus de Wiener sur un horizon temporel large mais fini et b) pour un processus de Wiener avec une dérive (tendance).
Pouvez-vous apporter une précision ?
Que voulez-vous dire par "clarifier" ? Une fonction continue prend toutes les valeurs du minimum au maximum sur le segment, alors que le prix réel ne prend que des multiples de son pas minimum (pips).
Eh bien, toute fonction peut être quantifiée et toujours être considérée comme continue. En réalité, toute fonction peut être considérée comme discrète, car il n'existe pas de méthodes de mesure absolument précises, et toutes les valeurs devront être arrondies, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de les obtenir toutes.
Cela ne fonctionne pas.
La continuité est une abstraction importante, sans laquelle la physique moderne, par exemple, est impossible.
La discrétion des prix est une propriété essentielle et inhérente aux prix, et non une conséquence des problèmes liés à leur mesure.
Et à juste titre. Je me souviens de votre devise - travailler contre la foule.
En fait, c'est plus correct et plus spécifique - en tenant compte de la tendance actuelle !
La continuité est une abstraction importante, sans laquelle la physique moderne, par exemple, est impossible.
La discontinuité est une propriété essentielle et inhérente aux prix, et non une conséquence des problèmes liés à leur mesure.
En fait, c'est plus correct et plus spécifique - compte tenu de la tendance actuelle !
C'était une blague. Je suis toujours avec les gens).
C'était une blague. Je suis toujours avec les gens).
Ensuite, bien sûr (nous sommes tous issus du peuple...)
Faites de la discrétion une constante.
Le problème avec les prix réels est qu'il ne s'agit PAS d'une constante et qu'au fur et à mesure que l'horizon temporel augmente (comme dans la définition de la volatilité H), il peut tendre vers l'infini. Ou bien elle peut tendre à unifier la probabilité qu'il y ait autant d'écarts plus grands que n'importe quelle taille donnée. Cela me semble correspondre d'une certaine manière à la théorie de Taleb.
Nouveau, crois-moi, presque tout le monde finit par échanger des martinis dans une baisse.
L'étude détaillée des volumes sur le CME et de l'évolution des prix aboutit à une conclusion sans équivoque : le marché est une martinelle d'ordres de traders en contre-tendance.
la bourse est une grille d'ordres)