De la théorie à la pratique - page 121
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Maintenant, regardez ce que je fais.
Mon travail consiste à distribuer gratuitement l'EA à tous ceux qui le souhaitent. Il doit fonctionner pour tout le monde, sur n'importe quel flux de données provenant de n'importe quel DC. Comment faire ? La réponse : accepter les ticks selon un algorithme unifié.
Regardez la distribution des intervalles de temps entre les ticks - elle est presque exponentielle. Mais de toute façon, c'est différent dans chaque société de courtage en raison de l'intensité différente des flux. Je l'ai unifié de force - maintenant c'est le même pour tous et c'est exponentiel.
Il s'avère maintenant que nous avons simplifié le modèle d'un processus non-markovien en un modèle markovien avec des pseudo-états. C'est là que l'expression S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) est valable, où N est le nombre de ticks dans le temps t d'observation.
Comprenez-vous quelque chose à ce que j'écris ?
Maintenant, regardez ce que je fais.
Mon travail consiste à distribuer gratuitement l'EA à tous ceux qui le souhaitent. Il doit fonctionner pour tout le monde, sur n'importe quel flux de données provenant de n'importe quel DC. Comment faire ? La réponse : accepter les ticks selon un algorithme unifié.
Regardez la distribution des intervalles de temps entre les ticks - elle est presque exponentielle. Mais de toute façon, c'est différent dans chaque société de courtage en raison de l'intensité différente des flux. Je l'ai unifié de force - maintenant c'est le même pour tous et c'est exponentiel.
Il s'avère maintenant que nous avons simplifié le modèle d'un processus non-markovien en un modèle markovien avec des pseudo-états. C'est là que l'expression S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) est valable, où N est le nombre de ticks dans le temps t d'observation.
Est-ce que tu comprends quelque chose à ce que j'écris ?
Vous voyez, vos problèmes formulés sont résolus. Tous les deux. Depuis longtemps maintenant. Le conseiller expert qui fonctionne avec n'importe quel flux de données provenant de n'importe quelle société de courtage est une poignée de conseillers gratuits. Les réponses à la question "Comment faire ? Je ne vois pas l'intérêt de regarder de près l'une des vagues. D'autant plus que, comme d'habitude, vous ne communiquez pas quelque chose pour le rendre clair aux autres, vous n'expliquez pas la terminologie que vous utilisez. Comment se présente la "superposition" de deux lignes sur un même graphique ? Et dites-moi, que signifie cette formule ? C'est seulement en connaissant vos approches en général que j'essaie de deviner qu'il s'agit de la moyenne médiane, et pas du tout de la valeur principale de l'argument. Franchement, je ne le demande que pour l'apparence, je suis déjà fatigué de creuser "qu'est-ce que vous vouliez dire par ces mots", en apportant vos mots à la terminologie au moins de VIKI. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas.
Vous ne mentionnez même pas le seul objectif qui a un sens réel dans ce forum. Pour réaliser des bénéfices bien plus importants que ceux obtenus en gardant l'argent dans les banques. Pour essayer de vous ramener à cette tâche, je vous demande à nouveau(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902): "Peut-être pouvez-vous me montrer à quelle heure hier était censée être la plus belle transaction sur l'AUDCAD ?".
Vous voyez, les problèmes que vous avez formulés ont été résolus. Tous les deux. Depuis longtemps maintenant. Les conseillers experts gratuits qui fonctionnent sur n'importe quel flux de données provenant de n'importe quelle société de courtage ne manquent pas. Les réponses à la question "Comment faire ? Je ne vois pas l'intérêt de regarder de près l'une des vagues. D'autant plus que, comme d'habitude, vous ne communiquez pas quelque chose pour le rendre clair aux autres, vous n'expliquez pas la terminologie que vous utilisez. Comment se présente la "superposition" de deux lignes sur un même graphique ? Et dites-moi, que signifie cette formule ? C'est seulement en connaissant vos approches en général que j'essaie de deviner qu'il s'agit de la moyenne médiane et pas du tout de la valeur principale de l'argument. Franchement, je ne le demande que pour l'apparence, je suis déjà fatigué de creuser "qu'est-ce que vous vouliez dire par ces mots", en apportant vos mots à la terminologie au moins de VIKI. Tu ne veux pas parler, ne parle pas.
Vous ne mentionnez même pas la seule tâche qui a un sens réel sur ce forum. Pour réaliser des bénéfices bien plus importants que ceux obtenus en gardant l'argent dans les banques. Pour essayer de vous ramener à cette tâche, je vous demande à nouveau(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902): "Peut-être pouvez-vous me montrer à quelle heure hier était censée être la plus belle transaction sur l'AUDCAD ?".
Le dernier des accords aurait dû être... Mais, à cause d'une erreur dans le programme, j'ai fait des histoires - je n'ai pas compris de quoi il s'agissait et le résultat est fâcheux. Bon, tant pis - je vais maintenant réparer la honte et connecter de nouvelles paires.
Tiens, Denis, en regardant Vladimir (et celui-ci, je maintiens mon opinion, est l'un des traders les plus entraînés avec des recherches sérieuses), te rends-tu compte de la difficulté de travailler ensemble ? Que même les gens intelligents peuvent être dégoûtés par absolument tout ? C'est difficile pour les traders de se battre seuls contre le marché. Et ils ne veulent pas arriver à un concept commun. Le paradoxe !
Vous ne devriez pas choisir des DCs insulaires. Vous devez vous baser UNIQUEMENT sur les banques courtiers et celles qui ont des licences européennes. Et ce risque peut être négligé.
San Sanych, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par le terme "courtier bancaire" dans ce contexte, pour le forex de détail et non interbancaire ?
D'une certaine manière, cette combinaison semble inhabituelle. Un courtier est un agent. Un courtier d'assurance, un courtier en douane, un courtier de compagnie aérienne, un courtier en bourse, oui. Ils travaillent sur la base de contrats d'agence et ne sont généralement pas des mandants dans les transactions, mais seulement des intermédiaires. Entre qui ces banques sont-elles des intermédiaires ? Oublions le fait qu'en Russie, il est interdit aux établissements de crédit de fournir des services aux sociétés de change. Je veux comprendre ce que vous entendez par là.
Cher Alexander, veuillez d'abord montrer comment les bénéfices sont réalisés dans un certain domaine de l'histoire, de l'histoire récente ou dans l'ici et maintenant, et seulement ensuite vous pourrez expliquer comment ils sont réalisés. Sinon, vous l'avez à l'envers. Essayer de discuter de la peau d'un ours non tué.
Le dernier des métiers aurait dû être... Mais, à cause d'une erreur dans le programme, j'ai fait des caprices - je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui en était la cause et le résultat est triste. Bon, tant pis - je vais maintenant corriger la honte et connecter de nouvelles paires.
1. Je n'ai pas compris ce qui n'allait pas avec le compte de trading. Vous ne m'avez pas écouté, je ne suis pas le seul à vous avoir dit que vous deviez commencer par des comptes de démonstration.
2. Essayer de jouer sur les écarts de prix que l'on voit sur l'image est une zone d'exploitation risquée. Sans donner une caractéristique générale de l'attitude des courtiers à l'égard de ce sport (le trading sur les nouvelles), je vais me concentrer sur la forme la plus subtile, à mon avis, de cette attitude négative. Dans la convention d'offre publique Instaforex(https://www.instaforex.com/ru/key_documents vient de le reprendre), et immédiatement dans la section
"5. la procédure de traitement et de règlement des réclamations et des litiges sur les transactions.", il y a la clause 12 :
12. Lorsque la variation de prix concerne la différence entre le dernier prix de l'instrument avant la clôture du marché et
le premier prix de l'instrument au moment de l'ouverture du marché ou en raison du communiqué de presse entraîne une modification du bénéfice.
pour un montant supérieur à 10% du dépôt total, la Société se réserve le droit de corriger le résultat financier de ces transactions par un montant proportionnel à la valeur du marché.
le résultat de ces opérations pour un montant proportionnel à la différence entre les prix en points ci-dessus, par le débit de
avec le commentaire "Correction de la clause 5.12", dans certains cas, à la discrétion de la Compagnie, la limitation de la variation minimale.
la variation des bénéfices peut être fixée à moins de 10 % du dépôt total.
Fin de la citation.
Cela signifie que vous avez fait un dépôt de 100 USD, puis que vous avez fait une "bonne affaire sur AUDCAD" et obtenu, par exemple, 25 USD de bénéfice. Instaforex déduira 15 USD ou plus (à sa discrétion), et gardera 10 pour cent ou moins du dépôt de 100 USD. Si vous réalisez une perte sur cette transaction à la nouvelle, la société n'empiètera pas dessus - prenez tout, sans retrait. Super, n'est-ce pas ? Si humain...
C'est ce que je veux dire, il est préférable de ne pas considérer cet accord comme une aubaine. D'autres DC trouveront d'autres méthodes pour rendre la négociation sur la nouvelle désagréable pour le client. Mieux vaut contourner les écarts et les pics de prix.
Le dernier des métiers aurait dû être... Mais, à cause d'une erreur dans le programme, j'ai fait des caprices - je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui en était la cause et le résultat est triste. Bon, tant pis - je vais maintenant corriger la honte et connecter de nouvelles paires.
Signaux sur AUDCHF M5 : 8:55 achat, 12:20 vente, 15:15 achat, 15:30 achat, 17:05 vente, 17:30 vente, 19:10 achat, 19:30 achat. (Sur M15 : 5:00 achat, 13:00 vente, 15:30 achat (se référant à M5 15:30 achat), 16:00 achat, aucun signal de vente dans cet intervalle, 18:15 achat, 19:00 achat)
Calcul (paramètres fixes sans ajustements) par M5 openprice. Pourquoi utiliser le pouvoir des mathématiques-physiques et des tics ?
Signaux sur AUDCHF M5 : 8:55 achat, 12:20 vente, 15:15 achat, 15:30 achat, 17:05 vente, 17:30 vente, 19:10 achat, 19:30 achat. (Sur M15 : 5:00 achat, 13:00 vente, 15:30 achat (se référant à M5 15:30 achat), 16:00 achat, aucun signal de vente dans cet intervalle, 18:15 achat, 19:00 achat)
Calcul (paramètres fixes sans ajustements) par M5 openprice. Quel est l'intérêt d'utiliser le pouvoir des mathématiques-physiques et des tics ?
Écoute, Peter - à partir des tics, il y a une belle image physique-mathématique et il devient clair à quoi nous avons affaire.
Supposons que nous recevions une entrée de 15500 ticks avec un échantillonnage temporel non aléatoire. Où veulent en venir certaines personnes ? Ils disent essentiellement que l'écart-type de la moyenne est égal à la racine de t. Essentiellement la racine de 15500 = 124,5 pips. En d'autres termes, en multipliant par un certain quantile de la distribution gaussienne, par exemple = 3, nous obtenons que la distance maximale à laquelle le prix peut s'écarter de la moyenne avec le modèle de Wiener = 373,5 pips. Quand le prix sort de ces limites, faisons un marché.
Non, ce n'est pas le cas ! Mes calculs donnent une déviation moyenne = 145 pips pour AUDCAD. L'occurrence d'une unité de données sur 15500 en dehors de l'espace de probabilité général de la distribution de Student se produit à environ 4*sigma. C'est-à-dire que la distance maximale que le prix est capable de dévier de la moyenne en réalité = 580 pips pour un échantillon de 15500 ticks.
C'est-à-dire qu'il est pratique de construire des mathématiques sur des ticks.