De la théorie à la pratique - page 486
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Date, Heure, Lecture
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Je vous montre un fichier avec les données suivantes (GMT+3, période 1440, eurusd jusqu'au 15ème jour environ)
Logiquement, si la lecture sort de certains cadres, il y a un signal pour ouvrir la position. Comment déterminer ce cadre ?
J'attends les conseils d'Alexander.
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Je vous montre un fichier avec les données suivantes (GMT+3, période 1440, eurusd jusqu'au 15ème jour environ)
Logiquement, si la lecture sort de certains cadres, il y a un signal pour ouvrir la position. Comment déterminer ce cadre ?
J'attends les conseils d'Alexander.
Nous regardons la quantité d'incréments.
Je ne vois qu'un seul marché - je pense que vous l'avez posté ici...
L'accord est le plus chic, mais 1 échange en 2 semaines n'est pas suffisant, bien sûr. C'est pourquoi je travaille sur 8 paires et je vais en connecter 4 autres.
Je regarde la quantité d'incréments.
Je ne vois qu'un seul marché - je pense que vous l'avez posté ici...
L'affaire est la meilleure, mais 1 affaire en 2 semaines n'est pas suffisante, bien sûr. C'est pourquoi je travaille sur 8 paires et je vais en connecter 4 autres.
Alexander, à partir de quel point du cercle de votre graphique pouvez-vous déterminer ? Quelle part de ce graphique rétrospectif devrait déjà être dans le passé à ce moment-là ?
Sur le fait de dépasser l'intervalle de confiance =+-quantile*sqrt(c*lambda*t). Ce dont nous avons discuté dans ce fil et vous avez été l'initiateur de cette ligne de recherche sur la dépendance au prix de la "racine de T" :))). Dans ce cas = +-quantile*(SUM(|returns|)/sqrt(1440)) dans la fenêtre glissante =1440 (jour).
Sur le fait de dépasser l'intervalle de confiance =+-quantile*sqrt(c*lambda*t). Ce dont nous avons discuté dans ce fil et vous avez été l'initiateur de cette ligne de recherche sur la dépendance au prix de la "racine de T" :))). Dans ce cas = +-quantile*(SUM(|returns|)/sqrt(1440)) dans la fenêtre glissante =1440 (jour).
Donc, sans décalage, le produit de c*lambda n'a pas besoin d'être évalué, et les retours sont pris dans les minutes ordinaires ?
Donc, sans décalage, le produit de c*lambda n'a pas besoin d'être évalué, et les retours sont pris à partir de minutes ordinaires ?
C'est Eugène qui prend des minutes ordinaires :))) Et je travaille avec des tics dans les flux d'Erlang.
Donc, encore une fois :
Variation du processus.
D=s^2=c*lambda*t,
où :
c=SUM(|returns|)/t - vitesse
lambda=SUM(|returns|)/N - incrément moyen
N - nombre réel ticks dans la fenêtre de temps
t - temps en secondes.
Ne vous inquiétez pas, Vladimir - le Graal (au moins 50 % par mois) sera trouvé très bientôt et sera avec vous et Koldun en premier lieu.
Voir la somme des incréments.
Il faut donc tracer les incréments de ces relevés, puis calculer la somme de ces incréments sur la fenêtre d'observation ?
Hm intéressant.
Je comprends mal quelque chose.
J'ai juste additionné les incréments de la 3ème colonne dans la fenêtre 1440 et c'est tout.
J'ai simplement additionné les incréments de la 3ème colonne de la fenêtre 1440 et c'est tout.
Je vois, j'ai fait les incréments et ensuite j'ai compté la somme. Je vois que quelque chose ne va pas. Puis j'ai recalculé la somme de ces montants.
Et si l'on regarde ces relevés seuls, sans en faire la somme, on obtient quelque chose d'utile... À vue de nez, lorsqu'on dépasse +- 0.00060, le prix revient.