De la théorie à la pratique - page 620
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Quelque chose m'a poussé à m'intéresser à cette distribution comme modèle pour les rapatriés :
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Elle ressemble fortement à la distribution incrémentale réelle et ses valeurs sont, à bien y réfléchir, par la différence de deux quantités avec une distribution de Poisson.
Si cela est vrai, on peut alors affirmer que le prix lui-même a une distribution de Poisson par rapport à l'espérance dans la fenêtre glissante. Et la distribution de Poisson tend vers la normale avec une grande taille d'échantillon...
Alors, faites ce que vous voulez de moi, mais la théorie des processus gaussiens et de Wiener tels que le processus Ornstein-Uhlenbeck avec retour à la moyenne n'a pas été complètement épuisée.
Je soupçonne que nous devons augmenter les intervalles de temps entre la lecture des tick quotes (spécifiquement - travail dans le flux d'Erlang d'ordre élevé) et dans une fenêtre coulissante au moins vingt-quatre heures.
J'exécute mon TS avec le flux d'Erlang d'ordre 60 (lu une fois par minute en moyenne) et la fenêtre = 24 heures - il sera intéressant de comparer mes cotations plus tard avec OPEN/CLOSE M1...
Supposons qu'il y aura des échanges rares (Dieu nous en préserve, je suis prêt à être patient), mais gracieux.
P.S. Je n'oublie pas non plus l'autocorrélation - voyons si elle est exponentiellement décroissante à des temps plus longs, comme l'exigent Ornstein et Uhlenbeck.
Maintenant, voici ce qu'il faut dire.
Je regarde les distributions incrémentales et la façon dont elles changent leurs moments statistiques en fonction des intervalles de lecture des cotations, et je réalise que les prix du marché n'ont PAS la propriété d'autosimilarité. Cette propriété est propre aux processus dont la distribution des incréments est stable et infiniment divisible (par exemple, normale), comme le mouvement brownien. Ce n'est pas le cas sur le marché.
De toute évidence, Mandelbrot et ses collègues, qui n'ont aucune connaissance de la physique (et pire encore, ils en ont une, mais la cachent soigneusement), ont intentionnellement trompé les personnes désespérées, afin qu'elles se lancent dans le scalping sur des données en tic-tac et de petites échéances, et se remplissent les poches en perdant leurs dépôts.
Voilà, c'est fait !
Quelques réflexions immédiates : plus la TF augmente, plus on se rapproche de la SB, ce qui implique :
1) Le principe de la fractalité s'effondre
2) Les signes de croissance du SB sont héréditaires
Il a aussi dit.
P.S. Google S.V. Bulashev Statistiques pour le commerçant. Bulashev donne la notion de distribution exponentielle généralisée. p. 43
Il a aussi dit.
Je précise - pas au SB à ACF corrélé par le delta, mais au processus Ornstein-Uhlenbeck (SB avec ACF décroissant exponentiellement ) avec un retour à la moyenne. Le Seigneur Dieu lui-même vient vers ceux qui souffrent, ceux qui traversent un long chemin de déception, et donne un tel processus. Mais, il n'y est pas encore arrivé.... Je suis toujours sur mon chemin....
:))))
Je finirais, cependant, les "oreilles". Je ne sais pas comment vous les avez eus - mais je me souviens de bonnes affaires avec eux.
Si elle n'a pas abouti - il faut en analyser les raisons, Koldun a raison - il faut un débriefing complet.
Mais si la "moyenne", sans en analyser les raisons, présente un bénéfice d'au moins 25 % par mois, bien qu'avec des transactions perdantes - nous devrions simplement parier sur le réel et ne pas nous en préoccuper. IMHO.
Je pense que le magicien a fait ce qui suit :
1. BP - incréments.
2. transformée de Fourier directe, on a un spectre
3. Le signal initial (requis) est une sinusoïde, nous appliquons un filtre de Winner-Kolmogorov au spectre.
4. on laisse les fréquences, par déviation standard minimum du signal original
5. La meilleure sinusoïde est tracée sur le graphique incrémental.
----
PS : 6. Nous nous assurons qu'il n'y a pas de poisson dedans.
Je suppose que le sorcier a fait ce qui suit :
1. BP - incréments
2. transformée de Fourier directe, nous avons un spectre de fréquences et d'amplitudes.
3. le signal initial est une sinusoïde, nous appliquons donc le filtre de Winner-Kolomogorov au spectre.
4. nous conservons les fréquences, en fonction de l'écart standard minimum par rapport au signal original.
5. Tracez la meilleure sinusoïde sur le graphique incrémental.
Je ne me suis pas retenu, désolé. Vous avez des ondes sinusoïdales partout, pas une seule droite, courbe ou torsion. Cela signifie que vous négociez exclusivement à plat.
Je suppose que le sorcier a fait ce qui suit :
1. BP - incréments
2. transformée de Fourier directe, nous avons un spectre.
Le signal initial (souhaité) est une onde sinusoïdale, nous appliquons donc un filtre de Winner-Kolmogorov au spectre.
4. on laisse les fréquences, par déviation standard minimum du signal original
5. Tracez la meilleure onde sinusoïdale sur le graphique incrémental.
----
PS : 6. Nous nous assurons qu'il n'y a pas de poisson dedans.
Point 1 - pas de doute.
Le reste est du gaspillage, puisqu'il n'y a pas de poisson !
J'ai vu quelques graphiques de BP qu'il utilise. Il est presque impossible de voir visuellement comment il les a obtenus.
Je n'ai pas pu m'en empêcher, désolé. Vous avez des ondes sinusoïdales dans tous les sens, pas une seule onde droite, courbe ou tordue. Cela signifie que vous négociez exclusivement à plat.
Non
le sorcier a montré une onde sinusoïdale par incréments et K_2 se gratte la tête pour savoir comment faire, c'est la seule raison.
J'essaie juste de lire ce fil...
c'est pour ça que ça aide à lutter contre l'ennui.
Point 1 - aucune question.
Le reste, on s'en fout, puisqu'il n'y a pas de poisson !
J'ai vu quelques tableaux de tension qu'il utilise. C'est presque impossible de voir comment il les a obtenus visuellement.
J'ai déjà écrit comment.
et qu'il n'y a aucun profit à en tirer, non plus.
Tous les articles de Kolmogorov (j'ai lu quelque chose aujourd'hui) reposent sur le fait que le signal initial est connu. Vous ne faites rien, en comptant sur ce genre de littérature.....
Dans notre cas, le signal initial n'est pas notre signal, mais l'objectif de la cotation. Nous corrigeons le mouvement vers cet objectif pour éviter la formation d'une ligne droite + pour obtenir plus de contre-tendances. Cet objectif ne sera jamais calculé, quels que soient les efforts que vous ferez.