De la théorie à la pratique - page 245
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Ew, comme tu es mercenaire))))
Ugh, vous êtes si mercenaire))))
c'est tiré d'une publicité pour un casino.)
Ce n'est pas le mien, c'est celui de L. Rastrigin, "This Random World", 1974 - je le recommande).
Ce n'est pas le mien, c'est celui de L. Rastrigin, This Accidental World, 1974 - je le recommande)
Si vous le citez, vous le comprenez, le partagez et l'acceptez ;)) Tu peux me le déposer pour que je le lise ?
Hourra ! !! Maintenant, prenez ce caractère non aléatoire sous la forme de queues "lourdes" et mettez-les dans vos poches. Non - dans les sacs, car il n'y a pas assez de poches :))
Quelque part dans l'épaisseur des pages de ce fil, j'ai vu des captures d'écran de plusieurs transactions réalisées avec ce système.
Je n'arrive pas à les retrouver maintenant pour les citer, mais je pense que vous vous en souviendrez facilement - il y en a eu au moins deux et dans les deux cas, le scénario est le suivant :
entrée, puis le prix va à l'encontre de la direction de l'entrée, puis va dans la direction de l'entrée et enfin clôture avec un profit ;
avec la perte flottante au moment où elle s'est retournée contre elle, atteignant le triple de la taille du profit réalisé sur cette transaction.
J'ai trois questions :
1 Tant que vous avez un compte de 25 dollars, il n'y a pas de problème, mais imaginons que pour "remplir vos poches et vos sacs", vous ouvriez un compte de, disons, 25 000 dollars. Et donc votre robot trade et à un "beau" moment, en le regardant, vous voyez qu'il y a une perte flottante, eh bien, au moins $3000 ~= 174000r de votre argent durement gagné. Votre cœur ne va-t-il pas battre la chamade ? Ta main ne se tendra-t-elle pas pour tout fermer ? Comment l'investisseur pourra-t-il s'endormir le soir après une telle histoire d'horreur ? Vivra-t-il pour voir le jour suivant, où POSSIBLEMENT le système conclura une affaire de + 1000 $ ? Si vous pouvez vous permettre d'ouvrir un compte de plus de 25 000 dollars, ajoutez le nombre adéquat de zéros jusqu'à ce que vous compreniez de quoi je parle.
2 Votre système, dans le cas décrit, a donné un signal d'achat et le marché est devenu baissier sur un mouvement trois fois plus important que celui qu'il a alors donné à l'achat. Cela signifie peut-être qu'au point d'entrée, la prédictioncorrecte du système aurait été une vente ? Après tout, là, dès le point d' entrée, l'actif est allé plus loin ! Il serait logique d'essayer de prévoir un mouvement plus fort (plus loin) du TS et de soutenir les mouvements opposés par une valeur plus petite , n'est-ce pas ?
3 Ce ne sera pas grave s'il s'avère que ces contre-traces ont été une surprise totale pour le système, et si vous inversez la logique, le bénéfice total sera moindre, ou il deviendra négatif. Cela se produit lorsque tous les facteurs sont réunis pour un mouvement vers un côté, mais que le marché donne un mouvement vers le côté opposé, et même plus éloigné. Mais s'il en est ainsi, il faut admettre que ce système, comme tous les autres, ne peut pas calculer le marché de manière complète. Êtes-vous d'accord avec cela ? Ou est-ce que je rate quelque chose ?
Par conséquent, la nature de tout processus "vivant" ne peut être aléatoire, et tous les processus dérivés de cette nature ne sont pas aléatoires. Il s'ensuit, mes bons amis, que le marché est un processus non aléatoire.
Ewww, même chose ))))
Si vous voulez montrer que votre système fonctionne de manière rentable, ils vous le montreront et vous en convaincront.
S'ils veulent vendre, ils vendront, à 100%.
C'est ce qui en découle !
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Maintenant, encadrez ce poste, réduisez les risques et cessez de croire aux contes de fées.
Quelque part dans l'épaisseur des pages de ce fil, j'ai vu des captures d'écran de plusieurs transactions effectuées par le système en question.
Je ne peux pas les trouver pour les citer maintenant, mais je pense que vous vous en souviendrez facilement - il y en a eu au moins deux et dans les deux cas, le scénario est le suivant :
entrée, puis le prix va à l'encontre de la direction de l'entrée, puis va dans la direction de l'entrée et enfin clôture avec un profit ;
avec la perte flottante au moment où elle s'est retournée contre elle, atteignant le triple de la taille du profit réalisé sur cette transaction.
J'ai trois questions :
1 Tant que vous avez un compte de 25 dollars, il n'y a pas de problème, mais imaginons que pour "remplir vos poches et vos sacs" vous ouvriez un compte de disons 25 000 dollars. Et donc votre robot trade et à un "beau" moment, quand vous le regardez, vous voyez qu'il y a une perte flottante, bien, au moins $3000 ~= 174000r de votre argent durement gagné. Votre cœur ne va-t-il pas battre la chamade ? Ta main ne se tendra-t-elle pas pour tout fermer ? Comment l'investisseur pourra-t-il s'endormir le soir après une telle histoire d'horreur ? Vivra-t-il pour voir le jour suivant, où POSSIBLEMENT le système conclura une affaire de + 1000 $ ? Si vous pouvez vous permettre d'ouvrir un compte de plus de 25 000 dollars, ajoutez le nombre adéquat de zéros jusqu'à ce que vous compreniez de quoi je parle.
2 Votre système, dans le cas décrit, a donné un signal d'achat et le marché est devenu baissier sur un mouvement trois fois plus important que celui qu'il a alors donné à l'achat. Cela signifie peut-être qu'au point d'entrée, la prédictioncorrecte du système aurait été une vente ? Après tout, là, dès le point d' entrée, l'actif est allé plus loin ! Il serait logique d'essayer de prévoir un mouvement plus fort (plus loin) du TS et de soutenir les mouvements opposés par une valeur plus petite , n'est-ce pas ?
3 Ce ne sera pas grave s'il s'avère que ces contre-traces ont été une surprise totale pour le système, et si vous inversez la logique, le bénéfice total sera moindre, ou il deviendra négatif. Cela se produit lorsque tous les facteurs sont réunis pour un mouvement vers un côté, mais que le marché donne un mouvement vers le côté opposé, et même plus éloigné. Mais s'il en est ainsi, il faut admettre que ce système, comme tous les autres, ne peut pas calculer le marché de manière complète. Êtes-vous d'accord avec cela ? Ou est-ce que je rate quelque chose ?
La réponse est que je suis fermement convaincu que décrire le marché par des équations de diffusion est la seule vraie solution. C'est pourquoi je ne place pas de stop loss. Je sais que tout reviendra à la moyenne dans une fenêtre d'observation bien calculée.
Mais ! Naturellement, je suis inquiet du résultat. Et comme je vais au travail tous les jours, je ne regarde le résultat que le soir et mes nerfs vont bien. Ce qui se passerait si je regardais les actions au cours d'une transaction - je ne sais pas, je ne peux pas le dire.
En outre, le système doit encore être amélioré. Lorsque l'on va au-delà des lignes de support/résistance déterminées par le coefficient de diffusion, nous avons besoin d'un autre paramètre d'analyse, appelons-le le coefficient de tendance/flottant.
Actuellement, j'ai ce paramètre - Nonparametric Skew (coefficient d'asymétrie). Il ne fonctionne pas bien, mais Hurst ne fonctionne pas du tout !
Je pense que le véritable paramètre supplémentaire pour l'analyse est la non-entropie, mais cela reste à prouver.
Lorsque ce paramètre supplémentaire est trouvé, tout est positif à 100%, c'est le Graal. Mon graal actuel n'est pas très bon, il est en bois... Mais c'est le Graal !
c'est tiré d'une publicité pour un casino )
Je suis terriblement agacé par les crétins que montrent ces publicités (marasino 777). Il est impossible de regarder un film sans lui.
sans le cinéma ou tout autre moyen légal :)
Alexander_K2:
Mon paramètre actuel est le Skew non paramétrique (coefficient d'asymétrie). Ça ne marche pas bien, mais Hurst ne marche pas du tout !
Je pense que le véritable paramètre supplémentaire à analyser est la non-entropie, mais cela reste à prouver.
Lorsque ce paramètre supplémentaire sera trouvé, tout sera positif à 100%, c'est-à-dire le Graal d'or. Mon graal actuel n'est pas très bon, il est en bois... Mais - le Graal !