De la théorie à la pratique - page 335
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
... Le problème est qu'Alexander ne peut pas mettre la main sur les contrôles d'histoire. ...
Et d'ailleurs, Alexander a un conseiller expert.
Si le code est écrit pour Mql5, il est comme deux octets, car il comporte principalement des calculs, plutôt qu'une logique de trading complexe et peu compatible.
Le testeur MT5 dispose à la fois de la multidevise et du test sur les ticks réels. Qu'est-ce qui vaut la peine de faire un test d'histoire ?
:))) Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de Miracle, ce que j'avais espéré démontrer. Il y a la routine et l'ennui. Mais peut-être qu'il y a plus à venir ? J'ai foi en cela et un peu de travail à faire.
Qu'est-ce que j'entends ?
Je vous le dis depuis longtemps - on ne peut pas construire un système de trading pour le forex avec des lunettes roses, elles sont un obstacle.
Vous n'avez pas fait la chose la plus importante - vous ne l'avez pas testé !
Au moins, dans le testeur de stratégie, vous pouvez trouver les erreurs d'algorithme et examiner les résultats des transactions.
Prenez le 5-Rock, il contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre idée du début à la fin :
Créez votre propre graphique personnalisé de ticks basé sur votre propre algorithme et tradez-le dans le testeur. Les tiques sont déjà là, il n'y a pas besoin de les collecter. La multidevise est un atout.
Et au fait, oui, Alexander a une EA.
C'est comme envoyer deux octets pour transférer du code vers Mql5 s'il est écrit pour 4, parce qu'il s'agit principalement de calculs, pas d'une logique de trading complexe et peu compatible.
Le testeur MT5 dispose à la fois de la multidevise et du test sur les ticks réels. Qu'est-ce qui vaut la peine de faire un test d'histoire ?
Ainsi, dans MT, il a mis en œuvre la partie commerciale - le reste (et l'essentiel) dans whissim.
Je me souviens avoir proposé à Alexander de réécrire gratuitement tout l'algorithme de MT, mais il n'a pas répondu.
Apparemment, il considérait qu'il était impossible de divulguer ses calculs à qui que ce soit).
Alexander_K2:
La réponse consiste à essayer d'obtenir un flux d'événements de Poisson avec une distribution normale des incréments, pour laquelle toutes les mathématiques sont connues.
Cela a-t-il donné des résultats brillants ? Je dois dire la vérité - non.
Ou peut-être faut-il tenir compte du fait que même si l'on connaît toutes les mathématiques, par exemple la probabilité d'un tirage au sort, cela ne nous rapproche pas de la création d'un TS rentable, car ces mathématiques sont totalement incapables de prédire le cours certain des événements.
Alors, qui a besoin de ces mathématiques édentées, qui ne sont capables de prédire que la température moyenne d'un hôpital pendant 10 ans ?)
C'est-à-dire qu'il faut au moins une question à traiter, à savoir l'adéquation de l'utilisation de l'appareil mathématique dans ces circonstances.
Sinon, si nous essayons de fourrer ces mathématiques et cette physique dans tous les trous possibles, nous obtenons un cirque scientifique et la disgrâce publique de tous les physiciens.
Par exemple, en matière de radar, on utilise une approche plus adéquate, à savoir la probabilité de détection correcte de la cible et de fausse alarme, qui peut être fixée et obtenue dans la pratique. Mais il s'agit de l'approche de l'ingénierie, et non de la physique et des mathématiques nues.
Les tics sont déjà là, il n'y a pas besoin de les collecter.
Il y a des tics synthétiques, pas des vrais.
C'est la véritable quête du Saint Graal.
La quête du Saint Graal se situe sur un plan très différent... C'est-à-dire, dans une autre dimension de l'espace... et ça existe depuis longtemps et il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit...
Il y a des tiques synthétiques, pas des vraies.
Il en existe déjà de vrais. Lors de la sélection de la méthode de test, dans la liste déroulante, il suffit de sélectionner "test avec tiques réelles".
Peut-être que tous les courtiers ne l'ont pas, mais les nouvelles constructions de serveurs collectent déjà les ticks eux-mêmes, donc tous les courtiers avec MT5 l'auront dans quelques mois.
Je teste l'historique annuel des tics sur le serveur MQ. Je chercherai un courtier avec de l'expérience dès que le TS sera mis au point.
Messieurs !!!!!!
Avant de concevoir un système, il est bon d'examiner ses caractéristiques de performance.
L'une de ces caractéristiques est la rentabilité. En général, nous pouvons justifier, en nous basant sur les réalités des petites entreprises, que la rentabilité minimale d'une entreprise jusqu'à 10 mille livres devrait être d'au moins 25%/mois. Sinon, il n'y a pas de raison de faire un tel commerce. Pas d'expansion de l'entreprise, dans ce cas, nous ne parlons pas du tout - vous vivrez avec cet argent)).
D'ailleurs, les autres caractéristiques sont tout aussi importantes).
Et la première erreur, me semble-t-il, "siège" déjà dans la conversion initiale du flux de tic-tac en un flux exponentiel.
Dernier message pour aujourd'hui.
Donc. La question la plus brûlante que Novaja a posée un jour :
Pourquoi convertir le flux actuel de tics, qui est en fait un flux Erlang, en un flux exponentiel, pour revenir ensuite au même flux, mais déjà clairement déformé ???
Je suis d'accord - une erreur a été commise ici. Il faut travailler avec le flux de tique existant et effectuer d'autres transformations sur ce flux source naturel, et non artificiel.
Ainsi, l'algorithme de transformation se présente comme suit :
1. nous prenons le flux de ticks initial mais lisons plutôt tous les deux ticks - regardez les distributions obtenues pour les intervalles de temps et les incréments.
2. ... un tic-tac sur trois est lu - nous examinons les distributions.
3. ...
Jusqu'à ce que la distribution des intervalles de temps acquière un flux Erlang clair et distinct qui satisfait aux formules de la fonction de densité de probabilité, et que la distribution des incréments se rapproche de plus en plus d'une distribution normale.
C'est ce que je vais faire, et je vous ferai part des résultats.
Merci de votre attention.
Non, vous ne vendrez pas l'éléphant de cette façon.
Le trait caractéristique de A_K2 est l'absence totale d'approche systématique et d'approfondissement des détails. Quels sont les détails quand il n'y a pas de vision d'ensemble ?