De la théorie à la pratique - page 49
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Oui, oui, bien sûr...
Juste ce soir - j'ai besoin de m'éloigner d'un tel coup... Après tout, j'ai déjà exécuté le programme sur un compte de démonstration aujourd'hui, et il s'est avéré tout faux là-bas !
La raison - que je n'arrive toujours pas à comprendre - est de savoir comment prendre exactement les données de tick, afin de ne pas détruire les non-marquages, de pouvoir utiliser les archives historiques....
Les écoliers de DC fument tranquillement en arrière-plan :))))
Les écoliers de DC fument tranquillement :))))
Vous voulez dire la relation entre les incréments ou entre les prix ?
Et qu'entendez-vous par "deux degrés de liberté" ?
Par degrés de liberté, j'entends la définition classique :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(physique)
Si le prix actuel est relié au prix précédent par un vecteur et que le prix suivant est relié au prix actuel par le même vecteur, nous avons finalement les fameux 2 degrés de liberté qui décrivent complètement le système. Ce qui représente 2 degrés de liberté en statistiques est approximativement la même chose et sur le marché, il DOIT tout simplement y avoir une distribution t2. Et je ne peux pas le trouver... Comment cela ? Je ne comprends pas...
Oui, j'accepte toutes les réprimandes.
Mais, il s'avère que s'il n'y a pas de distribution t2 sur le marché, alors il est inutile d'utiliser des données historiques..... Je trouve cela extrêmement frustrant...
Il y a beaucoup de personnes intelligentes et instruites sur ce forum.
Obtenir un système de trading rentable est un travail d'enfer qui prend des années.
Et tout le monde ne réussit pas.
Alexandre, il ne reste plus qu'à te souhaiter bonne chance !
Il y a beaucoup de personnes intelligentes et instruites sur ce forum.
Obtenir un système de trading rentable est un travail d'enfer qui prend des années.
Et tout le monde ne réussit pas.
Alexander, je te souhaite bonne chance !
Merci !
Oui, j'ai quelque chose, bien sûr. Mais maintenant, je dois tout refaire - les chaînes de Markov, bien sûr, c'est une autre histoire. Et je n'arriverai peut-être pas à passer le réveillon du Nouvel An...
Ok. Je vous écrirai si je trouve autre chose d'intéressant.
Bonne chance à tous !
Sincèrement,
Alexander et le chat de Schrödinger :)))))))
Par degrés de liberté, j'entends la définition classique :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(physique)
Cela donne une très belle image interconnectée - si le prix actuel est lié au prix précédent par un vecteur et le prix suivant est lié au prix actuel par le même vecteur, alors nous avons les fameux 2 degrés de liberté qui décrivent complètement le système. Ce qui représente 2 degrés de liberté en statistiques est approximativement la même chose et sur le marché, il DOIT tout simplement y avoir une distribution t2. Et je ne peux pas le trouver... Comment cela ? Je ne comprends pas...
Honnêtement, c'est une sorte d'eau. Je vous demanderais bien de vous débrouiller et de formuler clairement ce que vous voulez obtenir/voir, mais vous ignorez la plupart des questions).
Au niveau le plus bas (si l'on ne va pas plus loin que les ticks), il y a une dépendance de base des nième incréments sur les (n-1)-ième incréments du marché. Et elle existe non seulement entre n et (n-1), (n-1) et (n-2), mais aussi plus loin dans l'histoire, en s'estompant progressivement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de "degrés de liberté" au sens où vous l'entendez. Mais il n'est pas nécessaire de s'embarrasser de degrés de liberté.
Voulez-vous trouver autre chose sur le marché ? Pouvez-vous expliquer clairement quoi ? La dépendance de quoi à quoi ?
Sans utiliser le terme "distribution", la distribution ne décrit pas la dépendance.
p.s. Si vous n'étiez pas aussi paresseux, je vous montrerais en pratique que la même bollinger fonctionne à peu près de la même manière pour n'importe quelle façon de lire les ticks, et ne se soucie pas du type de distribution.
Honnêtement, c'est une sorte d'eau. Je vous demanderais bien de faire le tri et de formuler clairement ce que vous voulez obtenir/voir, mais vous ignorez la plupart des questions).
Au niveau le plus bas (si l'on ne va pas plus loin que les ticks), il y a une dépendance de base des nième incréments sur les (n-1)-ième incréments du marché. Et elle existe non seulement entre n et (n-1), (n-1) et (n-2), mais aussi plus loin dans l'histoire, en s'estompant progressivement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de "degrés de liberté" au sens où vous l'entendez. Mais il n'est pas nécessaire de s'embarrasser de degrés de liberté.
Voulez-vous trouver autre chose sur le marché ? Pouvez-vous expliquer clairement quoi ? La dépendance de quoi à quoi ?
Sans utiliser le terme "distribution", la distribution ne décrit pas la dépendance.
p.s. Si vous n'étiez pas aussi paresseux, je vous montrerais en pratique que la même bollinger fonctionne à peu près de la même manière avec n'importe quelle façon de lire les ticks, et qu'elle ne se soucie pas du type de distribution.
Vous devez prouver cette dépendance, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Jusqu'à présent, je ne vois pas cette preuve, même si j'ai très envie de la voir. Nous pourrions alors dire à juste titre - le processus du marché est non-markovien ! et utiliser calmement la base de données d'archives. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'affirmer avec une certitude absolue.
De plus, on peut considérer comme prouvé par ce fil de discussion - que lorsque nous lisons les ticks à des intervalles de temps exponentiels avec calcul de la moyenne, nous avons un processus MARKOVien sans mémoire. Il n'y a aucune corrélation entre les cotes de tique dans ce cas ! C'est en tout cas ce que prouvent les résultats pratiques. Non ?
Au niveau le plus bas (si l'on ne va pas plus loin que les ticks), il existe une dépendance de base du nième incrément par rapport au (n-1)-ième incrément du marché. Et elle existe non seulement entre n et (n-1), (n-1) et (n-2), mais aussi plus loin dans l'histoire, en s'effaçant progressivement.
Voici, au passage, une excellente formulation de l'hypothèse principale de ce fil de discussion. Mais, comment être sûr qu'en lisant des données, par exemple, en 10 secondes, cette dépendance existe ? Pourquoi pas en 5 secondes et pas en 1 seconde ?
En fait, la façon dont les citations doivent être lues n'est pas claire dans ce fil de discussion ... Hélas...
Vous devez prouver cette corrélation. N'est-ce pas ? Jusqu'à présent, je ne vois pas cette preuve, même si j'aimerais beaucoup la voir. Nous pourrions alors dire à juste titre que le processus du marché est non-markovien ! Maintenant, nous ne pouvons pas le dire avec une certitude absolue.
Alors calculez l'autocorrélation des incréments. Seulement, il est peu probable que cela arrange les choses, car les dépendances de ce type sont faibles et impermanentes.
La recherche de tendances dans les prix est beaucoup plus productive.
Supposons que je vous dise que la volatilité moyenne à un moment donné de la journée ne change que légèrement d'un jour à l'autre. Cela fonctionnerait-il comme une "mémoire du marché" ? Et il n'y a que deux points dans les prix, haut et bas, pris une fois par jour. Les tics ne sont même pas proches avec leurs incréments).
Attendez une minute. Où cela a-t-il été prouvé ? ))) Pour prouver l'absence de mémoire, vous devez exclure la présence de TOUS les modèles possibles (c'est-à-dire n'importe lesquels). Je ne me souviens pas où cela a été fait).
Et encore une fois - une distribution, quelle qu'elle soit, ne contient aucune information sur la mémoire. Pourquoi avez-vous soudainement décidé du contraire ?
Et oui, je peux facilement vous construire un système de gain sur ticks avec n'importe quelle méthode de lecture, même exponentielle, même complètement aléatoire.