De la théorie à la pratique - page 110
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Quoi, tu as juste abandonné la première fois ?
Qu'est-il arrivé à "prouver que la physique est cool" ?
Celui qui continue à marcher sur le même râteau sans rien changer est fou. Il suffit de changer quelque chose et ce n'est plus de la folie mais une nouvelle expérience.
Je veux attirer votre attention sur le fait que l'histoire de la tique n'est pas profonde, et qu'il est possible que le chamanisme avec les méthodes de traitement des statuts conduisent simplement à une adéquation avec l'histoire existante.
Pour éviter cela, vous devez avoir un élément d'histoire, pour lequel vous ne pouvez pas optimiser les méthodes. Et même dans ce cas, nous ne pouvons pas garantir que l'historique ne sera pas compromis.
Après tout, une personne au cours du processus de développement : invente les méthodes de traitement, optimise les paramètres sur la partie test de l'historique et les vérifie ensuite sur les données inconnues. Si la boucle échoue, elle est répétée. Si nous imaginons que le cycle est suffisamment long, nous ne pouvons pas garantir que nous n'adaptons pas tout simplement les méthodes au fragment inconnu également. Car dès la deuxième boucle, le fragment inconnu est en principe déjà connu. Nous disposons d'informations selon lesquelles certaines méthodes ne fonctionneront pas sur ce modèle, alors qu'elles fonctionnent sur le modèle d'essai.
Je tiens à dire que les tests d'histoire sont une partie importante du développement, mais une partie importante mais insuffisante et qui doit être faite correctement.
Voyons, Nikolay.
Bien sûr, nous devrons optimiser l'outil. Le sujet principal est le suivi de la distribution des incréments de tick. Bien sûr, je vais trop loin - j'ai maintenant 18 "passeports techniques" de paires de devises et j'ai besoin de 36 !!!!. Je dois constamment contrôler les paramètres de ces distributions avec des échantillons de très grande taille. Je maintiens mon opinion - le processus d'incrémentation des tics est stationnaire en analyse statistique non paramétrique. Mais il faut vérifier, bien sûr.
Le plus gros problème est de déterminer la taille optimale de l'échantillon. Une fraction de pour cent d'erreur dans le calcul de la variance donne immédiatement une différence de +-1000 ticks ou plus pour la taille de l'échantillon.
La tâche est difficile - je ne dis rien. Et je ne pense pas que tu doives y renoncer. Un théoricien est un théoricien. Il n'y a pas de chose plus puissante et il n'y en aura jamais.
Eh bien, et, bien sûr, la méthode de réception des données. Une chose très importante ! !! La chose la plus importante, je dirais. Je regarde en arrière maintenant - un travail gigantesque a été fait. J'ai la chance d'être un ingénieur dans mon bureau - j'ai donné des tâches et je suis parti, Vasya ! Si j'étais juste un ingénieur, ils m'auraient viré il y a longtemps :))))))))
Bonjour !
Alexander_K2, très intéressant. Je m'intéresse aux modèles depuis longtemps, y compris sur le graphique en tic-tac. J'ai un peu de succès. J'ai compris comment recevoir des ticks "exposants", je ne comprends qu'approximativement ; je ne suis donc pas prêt à écrire un programme pour accumuler mes propres archives.
J'aimerais au moins voir l'image du graphique en ticks, ou mieux encore, m'envoyer les ticks "reçus via l'exposant" dans un fichier texte.
Bonjour !
Alexander_K2, très intéressant. Je m'intéresse aux modèles depuis longtemps, y compris sur le graphique en tic-tac. J'ai un peu de succès. J'ai compris comment recevoir des ticks "exposants", je n'ai compris qu'approximativement ; je ne suis donc pas prêt à écrire un programme pour accumuler mes propres archives.
J'aimerais au moins voir l'image du graphique en ticks, ou mieux encore, m'envoyer les ticks "reçus via l'exposant" dans un fichier texte.
Eh bien, et, bien sûr, la méthode de réception des données. Une chose très importante ! !! La chose la plus importante, je dirais. Je regarde en arrière maintenant - un travail gigantesque a été fait. J'ai de la chance, je suis inspecteur dans mon entreprise - j'ai donné des tâches et tu peux partir, Vassya ! Si j'étais juste un ingénieur, ils m'auraient viré depuis longtemps :)))))))).
J'étais aussi un spécialiste en chef dans mon entreprise. Diplômé d'un collège technique, j'ai travaillé pendant de nombreuses années, j'ai dû être promu, mais je n'ai pas pu être promu à un poste d'ingénieur. Il a reçu le titre de spécialiste en chef et a ainsi été promu.
Je ne dirai rien des conséquences - elles ont été horribles. Plus tard, personne n'a prêté attention à ce diplôme, et ils (la direction a été changée en managers) ont commencé à le promouvoir davantage. Puis, dit-on, le spécialiste en chef (qui était déjà un grand patron) a lui-même démissionné.
Je vais devoir entrer dans votre unité de procès, si une danse à tic-tac peut par définition avoir un retard de 10 secondes, alors vous ne pouvez pas dire que vous mesurez une fenêtre avant que le retard de 10 secondes ne soit passé. En quoi votre méthode est-elle alors différente d'une onde de poignet de 20 périodes réglée à une demi-période ?
Salutations, Nikolaï ! Pensez par vous-même, hein ? Je suis trop paresseux pour réfléchir avant la nouvelle année.
Je vais vous dire ce que je vais faire.
Si mon TS est rentable dans un délai d'un mois, je posterai immédiatement et gratuitement le modèle de ce TS sur le forum.
Que tout le monde gagne et que le marché du Forex aille au diable - je n'en ai rien à faire. C'est ça !
Bonjour, je suis en train de compiler des données dans des archives. Si c'est intéressant, je le posterai au fur et à mesure que je le traiterai.
Merci beaucoup ! Je vais regarder, c'est très intéressant.
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Bonne année à tous ! Et moins de pessimisme ! N'oubliez pas que les pensées sont matérielles :)
Comme preuve de mes intentions sérieuses, je joins le modèle et la version de travail réelle pour la paire AUDCAD dans le système VisSim + le module de liaison entre VisSim et MT4 (ne vous moquez pas du style d'écriture - mon premier programme en MQL4, mais ça marche).
Le modèle lui-même et les fichiers .csv doivent être placés dans le répertoire C:\Forex